На движение стоимости валют рынка Forex влияют сделки крупнейших игроков – маркет-мейкеров. От того, какие объемы «вольет» такой игрок, и в какую сторону начнет торговать, может зависеть направление тренда. Поэтому анализ объемов – это один из базовых навыков, который нужно освоить всем, кто желает зарабатывать торговлей на валютном и фондовом рынке.
На анализе торговых объемов основано много стратегий. Рассмотрим несколько наиболее простых и эффективных из них.
Лучшие стратегии на основе индикаторов объема
Объемы часто дают опережающие сигналы, поэтому при такой торговле можно войти в рынок в самом начале тренда. Важно отметить, что на изменение тенденции и движение цены могут влиять только крупные игроки (международные банки, корпорации, инвесторы с огромными капиталами и т.д.). Простые трейдеры не способны оказывать влияние на рынок.
По торговым объемам можно определить баланс между предложением и спросом, а следовательно, сделать прогноз относительно дальнейшей стоимости актива. Например, если спрос превышает предложение, то цена актива будет расти. Если же предложение превышает спрос, то стоимость валюты или акции будет снижаться.
Для определения объемов рынка используются специальные индикаторы – Better Volume, Volumes, CME и другие. Большинство из них разработаны в виде гистограммы, бары которой соответствуют свечам графика.
Основная задача трейдера – это определить главный тренд на графике. Такая тенденция всегда будет подкреплена высокими объемами.
Стратегия торговли по объемам на Forex
Эта торговая система больше подходит для небольших таймфреймов – m15 и m30. Добавьте на график два индикатора – Volumes и MFI. Они определяют тиковые объемы и плюс к этому выполняют функцию осциллятора. Имеют вид гистограммы и отображаются под графиком.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MFI для определения амплитуды движения цены. Этот инструмент был создан трейдером Биллом Вильямсом, более подробно он описан к книге Торговый хаос.
На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки на него обоих индикаторов. В настройках Volumes и MFI можно поменять только визуальное оформления гистограммы.
Сигналы индикаторов
Volumes дает следующие сигналы:
- Восходящие бары зеленого цвета указывают на рост цены актива. Повышаются объемы покупок.
- Нисходящие бары красного цвета указывают на падение стоимости актива. Повышаются объемы продаж.
Чем длиннее бар на гистограмме – тем крупнее объемы. Следовательно, если бары увеличиваются в высоте, то это говорит об усилении интенсивности тренда. Если же высота баров постепенно уменьшается, то это может указывать на снижение волатильности и окончание тренда.
Гистограмма MFI окрашена в большее количество цветов. Высота ее баров также указывает на величину объемов.
Расшифровка цветов MFI:
- Зеленые бары – самые сильные. Они указывают на рост активности трейдеров и возможное зарождение нового тренда. Появление такого бара – повод к поиску точки входа в рынок и открытию новой трендовой сделки, либо к наращиванию уже существующих позиций.
- Коричневые бары появляются при выходе большого количества трейдеров с рынка. Например, часть игроков может быть выбита по стоп-лоссам. Такой сигнал указывает на снижение торговых объемов и замедление, либо остановку действующего тренда.
- Синие бары появляются в тот момент, когда текущий тренд и объемы рынка не соответствуют друг другу. Такая ситуация обычно наблюдается, когда маркет-мейкеры пытаются поменять направление тренда и сдвинуть цену в свою сторону. Часто после синих баров действительно происходит разворот тенденции. Однако опытные игроки рекомендуют не предпринимать никаких действий после появления такого столбца на гистограмме, а дождаться дальнейшего развития ситуации или подтверждающего сигнала от других индикаторов.
- Розовые бары указывают на замедление текущего тренда. На графике в этот момент может начаться коррекция или откат цены. Розовый столбец появляется, когда движение цены замедляется, а объемы растут. Обычно такое происходит перед разворотом.
Совет. Если розовый бар на панели MFI соответствует пин-бару или доджи на графике, то скорее всего, разворот действительно произойдет.
Торговля по объемам Volumes и MFI
На скриншоте ниже показан пример сигналов для открытия сделок.
Для открытия ордера на покупку нужно дождаться следующих сигналов:
- На гистограмме индикатора MFI образовался новый синий бар на 20% и более превышающий по длине соседние столбцы.
- На панели Volumes появился зеленый крупный бар.
Совет. Сигнал считается более сильным, если сигнальные бар появился на свече, длина тела которой больше, чем сумма длин обеих теней.
Для открытия сделки на продажу должна сложиться следующая картина:
- На панели MFI появился синий бар, его длина выше на 20% и более по отношению к прошлым столбцам.
- На индикаторе Volumes образовался красный длинный бар.
Страховочный стоп-лосс рекомендуется размещать на локальном минимуме или максимуме, в зависимости от типа сделки. Тейк-профит должен быть равен хотя бы 2-2,5 стоп-лоссам.
Рекомендуем изучить и протестировать индикатор Better Volume. Он определяет тиковые объемы рынка и выглядит в виде гистограммы.
Пробойная стратегия торговли по объемам
Пробой ключевого уровня почти всегда сопровождается развитием тренда. Если пробой происходит на высоких объемах, то можно войти в рынок.
Цена довольно часто пробивает построенный диапазон. Такая ситуация происходит практически каждый день, а иногда и по несколько раз на дню. Однако пробои могут быть не только истинными, но и ложными. Если перепутать и войти в сделку при ложном пробое, то можно вылететь с рынка по стоп-лоссу и потерять деньги.
На рисунке ниже показан пример уровней поддержки и сопротивления, нанесенных на графике с нисходящим трендом. Таймфрейм тридцатиминутный.
Для торговли нанесите на график уровни поддержки и сопротивления. В результате получится коридор, внутри которого движется цена. Канал не обязательно будет равномерным, линии могут сужаться или расширяться по мере движения цены. Вместо простых уровней можно использовать индикатор Bollinger Bands, который строит динамичный коридор, меняющий свою ширину по мере движения цены.
Установите на график индикатор Volumes и гистограмму Macd для подтверждения тренда. Таймфрейм выбирайте любой, который не ниже M5.
Сделку на покупку можно открывать, когда уровень сопротивления будет пробит снизу вверх крупной бычьей свечой, которой соответствует высокий зеленый бар Volumes. Гистограмма Macd тоже должна подтверждать рост цены и находиться выше нуля. Защитный стоп-лосс ставим за локальной min-точкой. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу.
Сделку на продажу можно открывать, когда уровень поддержки будет пробит сверху вниз крупной медвежьей свечой, которой соответствует длинный красный бар индикатора Volumes. Бары индикатора Macd должны подтверждать падение цены и находиться в отрицательной зоне. Страховочный SL ставим за локальной max-точкой. Для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.
Торговля по объемам и стохастику
Рассмотрим пример еще одной торговой стратегии, где роль сигнального индикатора выполняет стохастический осциллятор. В сделку можно входить при подтверждении сигнала индикатором объемов Volumes.
Установите на график стохастик и Volumes. Открывать ордер нужно будет после того, как осциллятор покинет зону перепроданности или перекупленности, и этот процесс сопровождается повышением объемов.
В лонг позицию можно будет входить, если стохастик вышел из зоны перепроданности, а на гистограмме Volumes образовался крупный зеленый бар. В шорт позицию можно входить, если Stochastic покинул зону перекупленности, а на панели Volumes появился крупный красный бар.
Это очень простая стратегия. При консервативном подходе к торговле сделку нужно будет закрывать в тот момент, когда кривая стохастика дойдет до центрального уровня 50. Если торговать с высокими рисками, то сделку можно удерживать до тех пор, пока осциллятор не достигнет границы противоположной критичной зоны. Не забывайте об установке стоп-лоссов, которые защитят депозит от просадки в случае неверного прогноза.
Индикаторы для торговли на форекс по объемам
Существует несколько десятков различных индикаторов и сервисов, которые показывают торговые объемы. Самые простые – это Volumes и Better Volume. В каком-то роде они являются аналогами и показывают почти одинаковые сигналы. Разница лишь в том, что гистограмма Better Volume более информативна и индикатор может различать больше состояний и фаз рынка, нежели простой Volumes.
В торговле используют индикаторы не только вертикальных, но и горизонтальных объемов. Например, Baracude Volume. Особенности таких инструментов в том, что они отображают данные поверх основного графика. Бары их гистограмма повернуты под прямым углом к графику и могут быть использованы как горизонтальные уровни.
Индикатор MFI внешне похож на Better Volume. В целом, почти все такие инструменты дают одинаковые показания, остается лишь выбрать наиболее удобный для себя.
Как правило, индикаторы объемов дают опережающие сигналы, но иногда их показания могут запаздывать. Это связано с работой дилинговых центров, у которых они берут информацию о количестве сделок. В случае любого сбоя данные могут обновляться с задержкой. Правда, происходит такое крайне редко.
Индикаторы анализа объемов используют при разных стилях торговли, но наибольшую эффективность они показывают при работе по тренду.
Перед использованием на практике рекомендуем установить эти индикаторы на график и отмотать их гистограмму назад на несколько дней/недель. Проанализируйте показания на истории, чтобы оценить точность сигналов.
Рекомендуем дополнительно изучить все индикаторы тиковых объемов для Mt4.
Смотрите дополнительно видео по теме публикации Стратегии торговли по объемам на форекс