Самых разнообразных торговых систем для трейдинга на валютном рынке разработали огромное количество. Продаются книги, полностью составленные из торговых стратегий, есть большие порталы, на которых публикуются стратегии. По количеству придуманных торговых систем сразу ясно, что Грааль финансовых рынков еще никем не был открыт, так как у всех известных торговых систем имеются недостатки. В данном материале мы расскажем о самом базовом подходе в трейдинге, а именно – торговле пересечений скользящих средних.
Пересечение двух скользящих средних – краткий экскурс
Мы убеждены, что вы много раз слышали про скользящие средние, и вам знакомы аббревиатуры EMA и SMA. Что же это такое? Если по-простому, то это усредненные цены. Каждое текущее значение скользящей средней – это среднее значение цены за последнее энное количество баров. Данный индикатор – самый простой, и один из самых базовых в техническом анализе. Линии скользящих средних вы сможете увидеть в применении везде – и на рынке валют, и на рынке акций, и на рынке облигаций.
Было время, когда компьютеров еще не существовало, и трейдеры рассчитывали скользящие средние и японские свечи самостоятельно, и чертили их от руки на бумаге. Представляете, какая кропотливая работа была у трейдеров в прошлом? Уже в те времена мувинги стали популярны, и с тех пор остаются номером один среди индикаторов у трейдеров. Скользящие средние используют также в технике, для сглаживания колебаний, и в таких серьезных науках как статистика и экономика (к примеру, прогнозы по данным ВВП основываются в том числе и на мувингах).
Интересный факт: скользящие средние во времена Второй мировой войны использовались в войсках противовоздушной обороны. Зенитчики с использованием мувингов наводили орудия ПВО на воздушные цели.
Существуют сотни стратегий, в базе которых есть скользящая средняя. Но по факту, все они по своей доходности одинаковы, потому что все основаны на одном инструменте. На пратике, лучшим методом будет применять самую простую стратегию на основе мувингов. И именно такой является стратегия на пересечении скользящих средних.
Торговля по двум скользящим средним EMA
Вначале, на рабочую область графика мы должны нанести две скользящие средние. Тип мувинга лучше всего выбрать «EMA» – экспоненциальный мувинг.
Настройка периодов мувингов
Две средние должны иметь разные периоды. Один мувинг строится с крупным периодом, а вторая скользящая средняя должна рассчитываться за мелкий период.
Помните важное правило – период старшего мувинга должен быть больше младшего как минимум в два раза. Еще лучше – в четыре раза (такая золотая пропорция). Сами периоды обычно подбираются в соответствии с временным периодом графика. К примеру, можно использовать такие связки мувингов:
- 7, 21;
- 14, 28;
- 24, 60;
- 30, 100;
- 50, 200.
Обязательно нужно выкрасить оба мувинга в разные цвета, иначе запутаетесь. Точка входа появляется в момент, когда маленький, или как его еще иначе называют, быстрый мувинг, проходит через большой, или медленный мувинг. То есть, скользящая средняя с мелким периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом.
Открываем сделку в ту сторону, куда направлен быстрый мувинг. Лучше будет, если медленный мувинг будет направлен туда же – это скажет нам о том, что на рынке начался резкий импульс, а резкие импульсы часто являются началом длительного и мощного тренда.
Внешний вид сигналов показан на графике ниже. На нем отображены мувинги, построенные за 7 и 21 свечу.
Чем крупнее период, тем большим будет опоздание в точке входа, и тем больше будет количество убыточных сделок. Глупость, скажете вы, торговать тогда по мувингам с крупными периодами? Не совсем. Дело в том, что именно мувинг с крупным периодом будет выдавать точки входа в самые длительные, самые «сочные» по прибыли тренды. Прибыли с них с лихвой перекроют убытки от неточных входов. Но важно соблюдать баланс между значениями периодов, для того, чтобы сигналы были как можно более верными. Кроме высокоприбыльных трендов, будет хватать и ошибочных сигналов. Поэтому обязательно используйте защитный ордер стоп-лосс.
Периоды, как правило, назначаются в соответствии с таймфреймом. Чем ниже таймфрейм, тем логичнее будет брать периоды покрупнее. К примеру, для дневки брать значение в 50 и 200 будет очень глупо, ведь за целый год может случиться всего один-два сигнала на вход. Так же, помните о том, что период нужно выбирать еще и на основе самого актива, и его характера. Поэтому, стоит провести серию экспериментов, с торговлей на различных периодах мувингов на выбранных вами активах.
Серия убытков
Еще одна важная и не очень приятная особенность. Когда на рынке будет флет (а как мы знаем, флет занимает 70% времени на валютах), торговая система будет выдавать один убыток за другим. Но в периоды, когда вы поймаете длительный тренд, все убытки будут возвращены, и рынок насыпет вам еще достаточно прибыли сверху. Поэтому, при торговле пересечения скользящих средних будет очень важным не бросить стратегию после серии убыточных сделок, и дождаться хорошего входа.
Рекомендуем использовать скользящий стоп-лосс. А также использовать достаточно удаленный защитный ордер, чтобы нас не снесло первым же откатом по стопу. Ведь крупные игроки часто применяют тактику сноса толпы на стопах, чтобы выкинуть конкурентов на прибыль.
Какие рынки подойдут для торговли на пересечении скользящих средних
Торговая система на пересечениях мувингов существует уже несколько десятков лет. За это время она была опробована и оптимизирована целыми династиями трейдеров. Но новички почему-то не хотят применять эту простую методику, предпочитая гоняться за Граалем, а старожилы рынка напротив, говорят о этой системе как об одной из самых надежных.
Да, торговая система работает, и способна приносить постоянную прибыль. Ниже в статье мы расскажем о небольшом эксперименте, в котором удалось проверить работоспособность системы в 2020 году.
Методика будет наиболее эффективно показывать себя на торговле акциями, потому что рынок ценных бумаг более склонен к трендовым движениям, а поэтому все будет еще лучше. Гораздо хуже торговля будет идти на Форекс, потому что на этом рынке просто огромное количество флета, но тем не менее, заработать можно будет и здесь.
Рекомендуем также почитать об индикаторе Smoothed Moving Average. Это сглаженная скользящая средняя линия, которая реагирует на более сильные изменения цены и игнорирует краткосрочные колебания графика.
О чем говорит пересечение двух скользящих средних: «Золотой крест» и «Мертвый крест»
Золотой и мертвый кресты – это паттерны пересечений скользящих средних. Они противоположны. Золотой крест – это признак развития бычьего тренда. А вот мертвый крест – это сигнал на мощное обрушение актива. Два этих креста – мощные сигналы на вход в сделку. И образуются они как раз на пересечении медленного мувинга с быстрым.
Многие опытные трейдеры вдаются в споры о том, что же считать Золотым и мертвым крестом. Часть понимают под этим пересечение 100-периодной и 50-периодной скользящих средних. Другие же понимают под крестами пересечения мувингов с периодами 200 и 50. Кроме этого, нет единого мнения о том, на каких временных интервалах торговать кресты. Но все же, главное ясно – речь идет о пересечениях скользящих средних.
Золотой крест
Данный сигнал появится на графике в тот момент, когда быстрый мувинг пройдет через медленный мувинг, снизу вверх. Это говорит о старте мощного бычьего тренда. Быстрый мувинг более подвижен, и оперативнее реагирует на рынок, а вот медленный неповоротлив. Пересечение же быстрым мувингом медленного снизу вверх говорит о мощном предстоящем бычьем движении.
Две основных ступени в образовании сигнала Золотого креста:
- Флет либо медвежий тренд подходит к концу.
- Быстрый мувинг пересек медленный снизу вверх.
Когда сигнал получен и сигнальная свеча закрылась, можно входить в рынок ордером на покупку.
Мертвый крест
Это сигнал к развитию мощного медвежьего движения рынка. Назвали его очень точно – Мертвый крест. Он обозначает переход рынка к уверенной медвежьей фазе. Сигнал возникает тогда, когда быстрый мувинг пересекает медленный сверху вниз. То есть, сигнал противоположен золотому кресту.
К слову об эффективности мертвого креста. Из последних семи кризисов Мертвый крест появлялся перед кризисами 2008, 1974, 1938, а также 1929. Кризисы 1987 и 2020 – развились столь быстро, что довольно медлительный сигнал запоздал и появился уже тогда, когда активная фаза обвала подошла к концу.
Были также и ошибочные «явления» мертвого креста биржевому сообществу. Так, в 2016-м году Мертвый крест появился на графиках широкого индекса акций Штатов. В то время многие инвесторы панически сбрасывали свои акции, о чем впоследствии пожалели. А на картинке ниже – примеры появлений Золотого и Мертвого крестов, на графике Биткоина. Обратите внимание на то, как четко они отработали.
Стратегия по двум скользящим средним
Сейчас мы расскажем о простой системе, основанной на двух скользящих средних. Методика может приносить порядка 10-15% чистой прибыли в месяц. И что является самым главным – ее легко освоить, что отлично подойдет новичкам рынка.
Суть системы
Напоминаем, что скользящее среднее – это вывод на график средних значений цены в расчете за определенное количество времени. В данной торговой системе будут применяться две скользящих средних с разными периодами. Периоды обязательно должны быть разными!
Торговать будем по пересечениям мувингов, но также советуем смотреть на:
- Расстояние между скользящими средними и их положение относительно друг друга. Когда рынок трендовый, то один мувинг будет далеко уходить от другого. кроме того, параллельные мувинги чаще говорят о флете;
- Положение ценника относительно мувингов. Когда цена ходит плотно рядом с мувингами, то это говорит о фазе флета. В такие времена не стоит отторговывать пересечения.
Особенности торговли:
- Пересечение мувингов будет выступать главным сигналом к входу. Направление быстрого мувинга, или средней с самым маленьким периодом, скажет нам о том, куда входить в сделку.
- Доливаться в сделку можно на отбоях от старшего мувинга. Часто он будет выступать в роли уровня сопротивления либо поддержки
Помните о необходимости включить фильтры в торговую систему. Без них у вас будет огромное количество ложных сигналов.
Также, помните еще и о том, что сигнал на вход появляется с большим опозданием. Часто, едва вы заключите сделку, начнется откат, и вуаля, ваша сделка уже в убытке.
Какие периоды выбирать?
Главной трудностью будет подбор периодов обеих скользящих средних. Единых мнений среди трейдеров нет, и поэтому вам придется своими руками, в тестере, определить оптимальные периоды мувингов для вашего таймфрейма.
Помните о том, что чем мельче будет период мувинга, тем острее будет его реакция на ценовые изменения, и в то же время, тем больше будет ложных сигналов. Но на сильно крупных, тяжелых мувингах, будет наблюдаться запаздывание сигналов, то есть сигнал к точке входа в рыночную позицию будет приходить слишком поздно, когда основная прибыль уже будет упущена.
Для начала мы рекомендуем вам выбрать один из наборов периодов, указанных выше в статье. Это стандартные значения, которые чаще других используются трейдерами в торговле. В дальнейшем вы при необходимости сможете оптимизировать эти параметры под нужды своей ТС.
Какие фильтры добавить к торговой системе
Для фильтрации сигналов отлично подойдут осцилляторы, и вот почему. Дело в том, что скользящая средняя – это трендовый индикатор, а осциллятор подходит для оценки перекупленности, либо перепроданности актива.
Так, для входа в сделку на покупку надо, чтобы сложились такие условия:
- Скользящая средняя с мелким периодом пересекла медленную снизу наверх;
- Две линии Стохастика идут наверх;
И наконец, главное – Стохастик не должен быть в зоне выше 80. Это область перекупленности, после которой обычно наблюдается затухание восходящего тренда и начинается разворот рынка в сторону медведей.
Что касается другого осциллятора – индекса относительной силы, то RSI в момент, когда средние пересекутся, должен быть выше срединной линии (50). Он также не должен быть в зоне перекупленности.
Эффективность торговли на пересечении скользящих средних: небольшой эксперимент
Мы решили проверить, работает ли стратегия на пересечениях двух скользящих средних в 2020 году? Заодно ответить скептикам, которые уверены, что мувинги не работают. И включили тестер.
В качестве базы мы взяли Золотой и Мертвый кресты, и их сигналы. То есть, пересечение скользящей средней с периодом в 50 свечей медленного мувинга с периодом 200. Тип линии – ЕМА.
За май 2020 было заключено 25 сделок, на пятиминутном таймфрейме. Из них прибыльными оказались всего 8, но зато какую хорошую прибыль они принесли!
Стоп ставили за ближайшим экстремумом, который находился за пересечением скользящих средних. Тейка не было, закрывали сделку, что называется, вручную, после обратного сигнала.
Напоминаем о том, что в торговле на пересечениях нужно быть готовым к серии убытков. Было такое, что убытки сыпались один за другим, было восемь убыточных сделок подряд, а просадка достигла 17%.
Но, несмотря на высокое количество ложных сигналов, счет шел в прибыль за счет мощных и длительных трендов, которые периодически появлялись. Прибыль росла как на дрожжах. Ниже – как раз один из самых сочных трендов.
Прибыль в 15% от счета за одну сделку. Тренд шел мощно и без откатов.
Итоговые цифры теста. И пусть вероятность прибыли невысокая, но зато средняя прибыль в среднем почти в пять раз выше среднего убытка. Общая чистая прибыль по стратегии – 41,47% за месяц, и это лишь по одной валютной паре, причем без использования фильтров. А ведь прибыль можно увеличить минимум в 2-3 раза, используя трейлинг-стоп, а также доливки на отбоях от старшего мувинга. Также можно увеличить количество рабочих пар и применять более совершенные мувинги, к примеру, адаптивную скользящую среднюю Кауфмана на основе среднеквадратичных отклонений, или лучшую в своем роде TEMA. Это позволит еще больше повысить эффективность торговли.
Кстати, ранее мы уже писали об адаптивной скользящей средней Перри Кауфмана. Рекомендуем почитать об этом подробнее.
Преимущества и недостатки использования пересечений скользящих средних
Рассмотрим основные преимущества такой торговли:
- Пересечение мувингов – ясный и простой сигнал, который не нуждается в дополнительном трактовании. Превосходно будет работать на рынках акций, где есть длительные тренды.
- Торговая система проверена историей, системе более сотни лет, и тем не менее, она работает.
Недостатки торговли на пересечении мувингов:
- Будьте готовы к тому, что в моменты флета на рынке вы будете сливать капитал. Поэтому обязательно ставьте защитные стопы.
- Часто наблюдается сильная задержка между стартом движения и получением сигнала.
- Стратегия слабо подходит для торговли на валютах.
Торговая система на двух скользящих средних совсем простая. Но при этом достаточно эффективная. Однозначно, наш вердикт – стоит попробовать применить данную ТС на практике. Возможно, вам настолько понравится ловить огромные прибыли с длительных трендов, что другие торговые системы больше окажутся просто не нужны. Кроме того, стратегия очень надежна, она как работала сто лет назад, так и будет работать еще сто лет после нас. Да, возможно методика не самая лучшая, и это не Грааль. Любители риска сольют на ней капитал вчистую, потому что огромное количество сигналов будет ложным. Но все же, если торговать аккуратно, с жестким соблюдением рисков, то можно получать отличный доход.
Рекомендуем также почитать об эффективных стратегиях на M15 для форекс.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Пересечение скользящих средних, как вероятностная составляющая анализа