Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): формула, особенности и стратегии торговли

Те, кто только начинает зарабатывать торговлей на финансовых рынках, наверняка слышали об эффективных стратегиях с использованием индикатора EMA. Это экспоненциальная скользящая средняя. Данный инструмент стал основой для многих достаточно успешных торговых систем.

Сигналы данного индикатора показали свою достоверность в большей степени, чем, например, такой инструмент, как простая Скользящая средняя. Данным по цене активов именно индикатора EMA стоит доверять больше. На рисунке ниже изображен процесс настройки указанного индикатора. Представлена таблица кратких настроек.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя и чем она отличается от SMA и WMA

EMA – это инструмент, который представляет собой трендовый индикатор. С его помощью определяется движение по тренду, и можно установить наиболее выгодное время входа в рынок.

Ниже на рисунке представлено три скользящих средних с одинаковыми таймфреймами. Прослеживается более скоростная кривая черного цвета – это индикатор EMA. Менее быстрая красного цвета – это кривая SMA. И менее гладкая кривая WMA синего цвета.

Из графика видно, что двигаясь во времени мувинги подходят то ближе, то дальше по отношению к текущему тренду.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

В отличии от простой средней прямой формула рассматриваемого индикатора более сложная и представляет собой следующее уравнение.

Значения символов:

• EMA – показания индикатора.
• «t» это таймфрейм, который используется на текущем графике.
• «P» это случайное значение в определенный момент используемого ТФ.
• «а» это весовой коэффициент, значение которого могут быть от 0 до 1. Это скорость устаревания данных. Для самого большого значения крайние бары имеют наибольшую ценность, а предыдущие на сигналы инструмента EMA особого влияния не оказывают.

Из формулы понятно, что расчет EMA не представляет из себя никаких сложных и мудреных систем и вычислений. В торговом терминале расчет показаний полностью автоматизирован.

Особенности применения инструмента EMA

Рассматриваемый индикатор (EMA) является частью стандартного набора индикаторов терминала MT4. Чтобы отыскать данный инструмент, требуется открыть меню «Вид». Далее ищем навигатор, переходим на вкладку «Трендовые». Находим Moving Average. Откроется панель с перечнем «Метод МА». Следует кликнуть на «Exponential».

Воспользоваться сигналами инструмента EMA можно также, проследовав в меню «Вставка», предварительно нужно заполнить необходимые настройки. Начать следует с периода. Если трейдер планирует использовать стратегии, в которых требуется смещение, его также необходимо указать в настройках этого окошка. Также в параметрах легко настраивается уровень, цветовое оформление и прочие данные.

Основной плюс данного индикатора состоит в том, что он может использоваться во многих методиках, некоторые из которых будут рассмотрены сегодня. Причем, EMA применяется на различных отрезках движения тренда, на различных торговых режимах, в учетом разных уровней интенсивности торговли. Подходит данный инструмент и для скальпинговой торговли.

Если говорить о сигналах, то открытие ордеров рекомендуется делать в тот самый момент, когда бар пробивает скользящую. Ордер открывается в зависимости от направления свечи. Т.е. если линия пробита по направлению вверх, то открываем сделку на покупку. Когда – вниз, то на продажу.

Следует иметь в виду, что по углу наклона линии EMA можно судить о том, сколько можно заработать по выбранной стратегии. Чем более крутой угол, тем выше заработок в данном направлении тренда. Однако, существуют ложные сигналы. Для того чтобы исключить большинство из них, следует использовать и другие инструменты в комплексе с рассматриваемым индикатором. Существует, например, стратегия, при которой сигналы ЕMA становятся более достоверными в сочетании с дивергенцией.

Системы торговли с применением инструмента EMA

Суть идеи использования EMA мы уже указали. Дело в том, что сам по себе данный индикатор не представляет собой самостоятельный инструмент некоей торговой системы. Это скорее дополнительный инструмент для других индикаторов, который служит усилением сигналов для заключения сделок.

Рекомендуем также почитать о применении и особенностях средневзвешенной скользящей средней линии индикаторе WMA (Weighted Moving Average).

Стратегия «Метод экспоненциального сглаживания по двум EMA»

Стоит отметить, что некоторыми опытными трейдерами EMA применяются с другими Экспоненциальными скользящими, которые имеют более высокий или низкий период.

Эффективной считается система торговли, в которой используется 200 EMA и 15 EMA. Показания 200 EMA помогают отфильтровать ложные сигналы. Так при цене, которая идет выше 200 EMA, заключается ордер на покупку. Если цена идет ниже 200 EMA – то на продажу.

Торговля по данной стратегии ведется по следующим правилам:

1. Необходимо дождаться, пока тренд не окажется выше кривой 200 EMA.
2. 15 EMA при этом пересекает в направлении вверх мувинг с периодом 200.
3. Теперь нужно дождаться момента, когда будет коррекция цены актива и она коснётся Экспоненциальной скользящей с периодом 15.
4. Ждем разворотный бычий бар и закрепляем отложенную сделку, как минимум на 2 шага выше ее самого большого значения.
5. При этом Стоп-лосс определяется и ставится на 2 шага ниже ближайшего нисходящего колебания.

Оптимальное соотношение риска к доходу в данном случае – 1:2. Возможно, что цифры в соотношении могут быть выше.

Указанные правила помогают легко определить условия для открытия ордеров на продажу.

Вот как выглядят правила для ордеров по медвежьему тренду:

1. Для начала рекомендуется дождаться, когда тренд будет идти под кривой 200 EMA.
2. Нисходящая 15 EMA пересекает Экспоненциальную скользящую с периодом 200.
3. Далее необходимо дождаться, когда при коррекции тренд коснется 15 EMA.
4. Сразу же при наступлении предыдущего условия ждем медвежий разворотный бар и заключаем отложенную короткую сделку на 2 шага ниже самого минимального значения этого бара.
5. Не забываем про Стоп-Лосс, который закрепляется двумя шагами ниже ближайшего бычьего колебания.

В случае входа на рынок по медвежьему тренду соотношение риска к прибыли допускается от 1:2 и больше. Как видим – ситуация, как и при бычьем вхождении на рынок, но с точностью до наоборот.

На рисунке ниже можно увидеть как производится вход на рынок и на продажу и на покупку.

Но стоит отметить и два весьма существенных «минуса» данной стратегии:

1. Слишком высокая волатильность влечет много ложных сигналов. Степень волатильности можно определить не только при наблюдении за амплитудой колебания цены актива, но и применяя, например такой индикатор, как «Полосы Боллинджера».
2. Сигналы EMA могут задерживаться и порой терять свою актуальность для успешной торговли. Все из-за формирования показаний уже по истечению движения тренда.

Тем не менее, простота использования данного инструмента зачастую превалирует над всеми недостатками системы торговли с ним. Высокая волатильность рынка при хорошей фильтрации поступающих сигналов может вести к достаточно эффективной и прибыльной торговле.

Экспоненциальная средняя скользящая в связке с другими индикаторами

Систем торговли, которые включают в себя в качество важного элемента инструмент EMA достаточно много. Как уже говорилось, EMA – это хороший дополнительный индикатор.

Стратегия торговли по EMA и ADX

Данная стратегия включает в себя два индикатора EMA (5 EMA и 6EMA) и осциллятор ADX (период 14). Уровень, который устанавливают на индикаторе – 20.

На рисунке ниже можно увидеть пример системы координат с рассмотренной стратегией.

Для ведения торговли применяется период, равный одному часу. Благодаря такому ТФ работать можно как со среднесрочными, так и с долгосрочными отрезками. Ценовой шум при таких условиях очень слабый.

Рассмотрим пример, когда пятипериодная кривая пересекает шестипериодную с направлением ценового движения вверх. В данном случае открывается ордер на покупку. Положение осциллятора при этом должно быть над уровнем 20.

Наиболее достоверный сигнал подается при движении графика осциллятора вверх.

На рисунке можно наблюдать условия, когда подается наиболее сильный сигнал (график осциллятора направлен вверх).

Но рассматриваемая система имеет и свои минусы. Наиболее явный – это запаздывание сигналов обоих инструментов, составляющих основу стратегии. Для того, чтобы работать более успешно, опытные трейдеры используют также дополнительные подтверждения от системы Price Action и VSA на графиках.

К дополнительным подтверждениям относятся также две кривые индикатора EMA. Периоды новых экспоненциальных скользящих равны 22 и 89 баров. При таких условиях, когда соблюдены все требования, ордер на покупку открывается, если котировка расположена над новыми кривыми 22 и 89.

Короткие позиции требуют соблюдения данных условий с точностью до наоборот.

Рекомендуем также протестировать другие торговые стратегии на пересечении двух скользящих средних линий.

Торговля по EMA + WMA + RSI

Исходя из указанной формулы, в стратегии применяются:

• Форекс-индикатор EMA, две линии с периодами 18 и 28;
• Взвешенная скользящая средняя или индикатор WMA, две кривые с периодами 2 и 12;
• Осциллятор RSI с периодом 21 и уровнем 50.

Благодаря двум экспоненциальным скользящим возникает ценовой тоннель, который покажет образование и угасание долгосрочного тренда.

Торговля при этом ведется либо с часовым, либо с получасовым периодом. Тем выше ТФ, тем меньше ценового шума и ложных сигналов. Торговля ведется на любых активах.

На рисунке ниже изображена система координат торговли в терминале по рассматриваемой торговле.

Открывать сделку следует в тот момент, когда коридор двух EMA сужается, либо же он оказывается пересеченным с любым взвешенным мувингом.

Если все это происходит при направлении тренда вверх, открывать сделку на покупку следует тогда, когда RSI располагается над уровнем 50. Сигнал значительно усиливается, когда кривая с периодом 5 проходит и пересекает кривую с периодом 12.

Короткая сделка заключается при обратной ситуации: осциллятор расположен под уровнем 50, а тренд пересекает линию по направлению вниз.

Сигналами к выходу из рынка при завершении тренда становятся следующие условия:

1. Наблюдается бычий тренд, при котором цена подходит к верхней границе тоннеля. При том, что линия WMA5 находится под линией WMA
2. Наблюдается медвежий тренд, при котором тренд приближается к нижней границе тоннеля. При этом, WMA5 располагается над

Кроме того, момент входа демонстрирует и пересечение экспоненциальных мувингов.

Пересечение WMA5 и WMA12 тоннеля, созданными EMA, сигнализирует о необходимости срочного закрытия сделки. Возможно, что с минимальными доходами.

Торговая система «Аллигатор»

Указанная система включает в себя три индикатора EMA с различными периодами и сдвигами по отрезкам времени:

• EMA с периодом 9 и сдвигом 3,
• EMA с периодом 15 и сдвигом 5,
• EMA с периодом 25 и сдвигом 8.

Кроме того, потребуется установить индикатор Ftactal.

Формирование всех указанных экспоненциальных средних происходит на половине каждого завершенного бара. Стоит внимательно учитывать показания текущего тренда. Если цена располагается выше его значения, то ордера могут быть открыты лишь на покупку. А если же ниже ценового значения, то – на продажу.

Прибыль фиксируется при завершении тренда. Рисунок ниже отражает примеры торговли по стратегии «Аллигатор».

На скриншоте видно, что ценовые показатели выходят за границы всех EMA в то время, когда наблюдается бычья тенденция. Создается первый локальный максимум. Он помечается инструментом, именующимся «Фрактал». Кривая EMA9 проходит по направлению вверх две медленные скользящие средние.

Таким образом, становится очевидно создание двух сигналов. Получается пересечение кривых EMA и создается фрактал.

Опытные и осторожные трейдеры предпочитают входить в рынок, исключительно дождавшись отката тренда до «губ Аллигатора». И хотя можно было бы в данных условиях открывать ордер на продажу, всё же более правильный подход к торговле – дождаться отката к кривой губ Аллигатора.

Прежде чем выйти на рынок любому трейдеру следует отработать стратегию на демо-счете. Ведь для стратегии потребуется быстро принимать решения и действовать. Для этого нужны хорошие навыки и отработанная практика. Учиться можно, используя не реальные, а виртуальные деньги.

Рекомендуем также ознакомиться с адаптивной скользящей средней линией Перри Кауфмана. Это одна из модификаций EMA, которая также показывает направление тренда рынка.

Смотрите также видео по теме статьи Установка и настройка скользящих средних линий Moving Average