Индикатор Moving Average можно назвать универсальным инструментом. Он используется во многих стратегиях как в роли основного, так и дополнительного индикатора. В основном его применяют для определения направления тренда.
Moving Average умеет строить на графике линии разных типов – простые скользящие средний, экспоненциальные, средневзвешенные, сглаженные и т.д. О сглаженной скользящей кривой (SMMA) и пойдет речь в этой статье.
Smoothed moving average: описание, формула расчета и особенности
Полное название этой линии звучит как Smoothed Moving Average, сокращённо SMMA. Ее используют для определения тренда и фильтрации рыночного шума, а также в качестве ориентировочного динамичного уровня сопротивления или поддержки.
Smoothed moving average: формула вычисления
С английского «Smoothed Moving Average» переводится как «Сглаженная скользящая средняя». В основе данного мувинга лежит простая скользящая средняя линия SMA (Simple Moving Average), показания которой дополнительно усредняются и сглаживаются.
Обратите внимание на формулу расчета кривой сглаженной линии. Она выглядит следующим образом.
N в формуле обозначает период сглаживания скользящей линии. Например, здесь может быть значение, равное 10-ти или 15-ти, то есть, такому количеству крайних свечей графика, которое будет использоваться при расчете кривой.
Значение Close в формуле обозначает цену закрытия, а i – это текущая свеча.
Из этой формулы можно сделать простой вывод о том, что первая скользящая сглаженная SMMA в формуле (обозначим ее как SMMA1) – это среднеарифметическая стоимость актива за определенный период времени (N).
Вторую сглаженную линию в формуле условно обозначим как SMMA2. Ее расчет более сложен, так как основан на методике «среднего взвешивания цены».
Теперь вновь посмотрите на формулу. Мы видим, что SMMA для текущей свечи (SMMA i) рассчитывается следующим образом:
- Сначала вычисляется значение SMMA для предыдущей свечи, в формуле это элемент SMMA (i-1).
- Далее от значения периода (N) отнимается 1 свеча.
- После этого полученные данные перемножаются, в формуле это выглядит как SMMA (i 1) * (N 1).
- Полученный результат суммируется с текущей ценой закрытия.
- Итоговая сумма делится на значение периода (N).
В результате мы получаем сглаженную среднюю линию, рассчитанную для определенного периода на графике.
Из формулы также можно сделать вывод о том, что при расчете SMMA самый высокий вес отдается ранним котировкам. Поэтому сглаженный мувинг хоть и отсеивает рыночный шум (причем довольно качественно), но при этом запаздывает за движением цены. Если сравнить сглаженную линию с простой скользящей средней, то SMA будет быстрее реагировать на смену тренда, чем SMMA. Зато сигналы SMMA будут более точными и надежными.
Smoothed moving average: описание и применение индикатора
Сглаженную скользящую среднюю линию можно применять для разных целей, в зависимости от стратегии торговли. Эта кривая выглядит более ровной и плавной по сравнению с Simple Moving Average, поэтому логично предположить, что она сглаживает незначительные колебания графика (так называемый рыночный шум).
Основные сигналы SMMA
По SMMA очень удобно определять направление основного тренда движения валютной пары, поэтому данный инструмент чаще всего встречается именно в трендовых стратегиях.
Определить тренд по SMMA очень просто:
- Если линия смотрит вверх, то на графике восходящий тренд. Можно входить в лонг-позиции.
- Если линия смотрим вниз, то на графике нисходящий тренд. Лучше всего входить в шорт-позиции.
SMMA лучше других мувингов показывает основной тренд графика. Для сравнения вы можете установить на график две линии SMA и SMMA. Для чистоты эксперимента их периоды должны быть одинаковыми. Теперь проанализируйте показания каждой кривой. Вы увидите, что SMA выглядит намного более ломанной, чем сглаженная скользящая. При этом SMA реагирует на рыночный шум и кратковременные незначительные импульсы цены, тем самым сбивая трейдера с толку.
Таким образом, при торговле на длительные дистанции, когда трейдер желает получить прибыль от движения цены по основному тренду, лучше все же использовать SMMA. А вот для краткосрочного скальпинга этот мувинг подходит плохо, так как на маленьких дистанциях он будет сильно запаздывать, либо вообще может пропустить выгодную точку входа, не отреагировав на небольшой импульс цены.
SMMA в роли уровней
Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как цена совершила отбой от линии SMMA. Такие ситуации – далеко не редкость, поэтому сглаженный мувинг можно успешно использовать в роли динамичного уровня поддержки или сопротивления.
Конечно же, при использовании сглаженной линии в качестве ключевого уровня с/п период расчета должен быть достаточно большим. Исключение можно сделать разве что для крупных таймфреймов вроде d1 или w1. Здесь достаточно будет установить период в размере 10-20 баров.
SMMA можно использовать и для построения динамичных каналов движения цены (по принципу волн Боллинджера). Отбой цены от границы такого канала может означать смену тренда.
Такие каналы часто называют «конвертами». Чтобы построить такой коридор на своем графике следует открыть вкладку «Уровни» в настройках индикатора Smoothed Moving Average и установить там нужные значения отступов. На графике будет построен канал, аналогичный тому, что показан на скриншоте ниже. Для удобства вы можете окрасить верхнюю и нижнюю линии SMMA в разные цвета. Верхний мувинг будет играть роль динамичного уровня поддержки, а нижний – роль динамичного уровня сопротивления.
Секреты использования SMMA
Данный мувинг нельзя назвать универсальным. Все-таки, из-за его сильного сглаживания, от подойдет далеко не для каждой стратегии.
Как и все остальные мувинги, SMMA очень легок в установке и дает простые сигналы. Главное – это правильно настроить значение периода для его расчета. Чем выше он будет – тем более крупные и длительные тренды линия будет показывать.
Вот некоторые рекомендации, которые помогут в работе со сглаженной скользящей средней SMMA:
- Если использовать в расчетах не Close, а Open-цены свечей, то можно избежать перерисовки сигналов на крайней свече графика.
- Для определения основного тренда SMMA подходит лучше всех остальных мувингов благодаря своей функции сглаживания.
- Не рекомендуется торговать по сигналам, основанным на пересечении сглаженных мувингов, так как можно сильно опоздать с открытием сделки. Не забывайте о том, что сглаженные мувинги запаздывают, что далеко не всегда играет на руку трейдеру.
Не используйте SMMA в качестве сигнального индикатора при торговле по скальпингу. Исключение – ситуации, когда вам просто нужно определить основной тренд рынка, чтобы открывать позиции только в его направлении.
Фильтры для Smoothed moving average
Как и любой другой инструмент, индикатор SMMA требует дополнительной фильтрации сигналов. Здесь нет каких-либо четких указаний – вы можете использовать в роль фильтра любой удобный и подходящий для вашей стратегии инструмент. Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.
SMMA + Macd
Гистограмму Macd часто используют для фильтрации сигналов других инструментов. Это простой индикатор, состоящий из гистограммы и двух скользящих линий. Располагается в подвальной части экрана терминала, умеет показывать направление тренда, а также моменты, когда актив перепродан или перекуплен. Собственно, именно поэтому его и называют трендовым осциллятором.
Рекомендуем почитать о том, как настроить индикатор Macd для разных таймфреймов.
Macd дает сразу несколько видов сигналов, каждый из которых соответствует определенной фазе рынка. В сочетании с SMMA его можно применять для подтверждения или опровержения направления тренда, а также поиска точек разворота тенденции.
Несмотря на то, что Macd тоже нельзя отнести к индикаторам, которые не запаздывают за ценой, он все-таки быстрее реагирует на смену тренда, нежели SMMA. Поэтому в тандеме они могут весьма неплохо отрабатывать.
Рассмотрим основные варианты сигналов:
- SMMA движется вверх, бары Macd в положительной зоне. На рынке четкий бычий тренд. Длина столбцов Macd указывает на силу этой тенденции. Чем бары выше – тем интенсивнее движется цена.
- SMMA идет вниз, бары Макди в отрицательной зоне. На графике присутствует четкий медвежий тренд. Если бары Macd длинные, то тренд в самом разгаре.
При использовании Macd в роли фильтра можно быстро поймать разворот рынка по сигналы дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение в показаниях между графиком и индикатором. Это один из самых сильных и надежных разворотных сигналов, который, к тому же, работает еще и на опережение рынка. То есть, вы можете предвидеть разворот еще до того, как он произойдет на графике.
Рассмотрим простой пример. На график нанесена SMMA, которая показывает основной тренд – восходящий. Бары Macd после продолжительного подъема начинают падать, то есть, их экстремумы последовательно уменьшаются. При этом график все еще продолжает двигаться вверх.
После второго и третьего снижающегося экстремума гистограммы Macd можно судить о возможности предстоящего разворота цены. В этот момент следует закрыть активные лонг-позиции или хотя бы частично зафиксировать по ним прибыль. Если Macd продолжит падение, то можно входить в шорт.
SMMA + Stochastic
Еще одной интересной связкой можно назвать комбинацию Stochastic Oscillator + SMMA. Стохастический осциллятор (стохастик) состоит из двух линий – быстрой и медленной, которые движутся в диапазоне от 0 до 100. Диапазон, в свою очередь, разделен уровнями на несколько зон, основными из которых являются зоны перекупленности и перепроданности.
Рекомендуем также ознакомиться с модификациями стохастика, которые лишены многих недостатков классического осциллятора.
Стохастик дает сигналы при пробитии линиями границы одной из экстремальных зон. Обычно вслед за этим следует разворот цены. Также осциллятор подает сигнал при пересечении его быстрой и медленной скользящей друг с другом. И первый и второй тип сигнала указывают на смену тенденции. Если они появляются одновременно, то вероятность смены тренда сильно возрастает.
В сочетании со Smoothed Moving Average стохастик можно использовать при торговле на откатах или на точках изменения тренда. А вот для скальпинга со стохастиком SMMA будет бесполезен и может лишь запутать трейдера.
Принцип торговли по связке очень простой – вы устанавливаете на график SMMA для поиска тренда и стохастик. В тот момент, когда стохастик будет выходить из зоны перепроданности/перекупленности, вы обращаете внимание на направление SMMA. Если сигналы совпадают, то входите в рынок по тренду.
Рассмотрим несколько примеров сигналов:
- Стохастик покинул зону перепроданности.
- SMMA направлена вверх.
Можно открывать сделку на покупку.
Может сложиться и обратная ситуация, когда:
- Стохастик вышел из зоны перекупленности.
- SMMA смотрит вниз.
В таком случае можно открывать сделку на продажу.
Трендовая стратегия торговли по Moving Average Smoothed
Рассмотрим несложную трендовую методику, основанную на сигналах SMMA и RSI.
Для торговли выберите валютную пару из списка мажоров и откройте ее график на том таймфрейме, с которым вы привыкли работать. Добавьте на график сглаженную скользящую и индикатор RSI. Периоды установите в соответствии с выбранным ТФ, можно оставить стандартные значения.
Торговать будем только по тренду, ища точка разворота. Для этого сначала определяем основной тренд по SMMA, а затем ищем точки входа по RSI.
Например, сделку на покупку можно открывать при следующий условиях:
- Индикатор SMMA разворачивается снизу вверх.
- RSI вышел из зоны перепроданности, так как пересек линию 30.
Ждем формирования следующей свечи и если SMMA продолжает идти вверх, то открываем ордер на покупку. SL выносим за локальный минимум. Прибыль фиксируем вручную, если ТФ небольшой. Если же ТФ высокий, то подключаем трейлинг-стоп.
Для сделки на продажу условия будут прямо противоположными:
- Сглаженная SMMA должна развернуться сверху вниз.
- Индикатор RSI должен покинуть зону перекупленности, пробив линию 70.
Когда сигналы были получены, дожидаемся формирования новой свечи. Если SMMA продолжает падение, то открываем ордер на продажу. Стоп ставим за локальным максимумом. Прибыль фиксируем по тейку или трейлинг-стопу.
Индикатор Smoothed Moving Average – это классический трендовый инструмент. Данная скользящая средняя запаздывает за ценой больше остальных мувингов благодаря своей функции сглаживания, но и сигналы ее намного точнее. Поэтому если вы хотите найти на график основной продолжительный тренд, то SMMA для этого подойдет как нельзя лучше.
Для определения потенциала действующего тренда рекомендуем установить индикатор Aroon (Арун).
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Сглаженный мувинг как удобный инструмент в руках мастера