Определить волатильность на рынке Форекс непрофессиональному трейдеру достаточно сложно. Любой игрок на рынке стремится получить максимальный доход. Именно по этой причине необходимо научится работать с волатильностью, которая определяет ценовой диапазон колебаний графика за определенный период времени. На протяжении всего существования финансового рынка наблюдались как ситуации, когда цена двигалась в очень узком ценовом диапазоне так и моменты, когда волатильность графика была очень высока.
Зачем нужен индикатор волатильности Форекс?
Игрокам, которые придерживаются консервативного стиля торговли, необходимо выбирать такие активы, где наблюдается низкая волатильность.
Если же игрок готов пойти на максимальные риски для получения максимального дохода, то ему необходимо выбирать активы, на которых наблюдается высокая волатильность.
Если вы работаете с трендовыми торговыми стратегиями, то вам также стоит остановить свой выбор на активах с высокой волатильностью.
Как рассчитывается волатильность графика на Форекс?
Чтобы рассчитывать волатильность выбранной валютной пары, не нужно обладать какими-то специальными знаниями и умениями. Давайте разберем простой пример и рассчитаем суточную волатильность. Итак, такая волатильность – это расстояние между дневным минимумом и дневным максимумом. Другими словами, это разница между этими показателями. Если ценовой минимум валютной пары USD/CAD располагается на отметке 1,1092, а ценовой максимум на отметке 1,1140, то тогда суточная волатильность такой пары составляет: 1,1180 1,1092 = 88 пунктов.
Волатильность валютной пары непостоянна и это можно заметить по таблице или калькулятору волатильности.
Вручную высчитывать волатильность актива очень неудобно, поэтому для такой цели было разработано множество технических индикаторов. Работать с ними очень просто. Необходимо выбрать валютную пару и таймфрейм и установить на этот график нужный индикатор. Далее индикатор определит волатильность актива (в пунктах или процентах) и отобразит данные на графике. Если вы будете пользоваться таким инструментом, то сможете значительно сократить время на технический анализ и найти выгодные точки входа в рынок.
Кроме калькулятора волатильности и индикаторов, вы можете использовать таблицу волатильности.
Online-таблица волатильности
На самом деле, использование такой таблицы не всегда удобно и эффективно. К примеру, данные волатильности постоянно изменяются и это не всегда своевременно отображается в таблице. Кроме того, если таблица состоит из большого количества строк и столбцов, то неискушенному трейдеру очень легко запутаться во всем этом изобилии информации.
Лучше все же подключить дополнительные инструменты терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые помогут определить волатильность. После подключения индикаторов вы сможете получить информацию о том, в какие конкретные дни или часы недели на выбранной валютной паре наблюдается наибольшая или наименьшая волатильность и на основе этого уже строить свои торговую стратегию.
Стандартные индикаторы волатильности форекс
Данные инструменты помогают трейдеру получить информацию, на основе которой можно сделать вывод о разнице между ценовыми минимумом и максимумом за конкретный выбранный временной интервал.
Анализ волатильности необходим для выявления текущей рыночной тенденции, а также прогнозирования дальнейшего движения цены. Безусловно, вы можете определять волатильность с помощью обычных трендовых инструментов, однако использование специально созданных индикаторов гораздо эффективнее. Тем более, они уже доказали свою работоспособность.
Рекомендуем также протестировать стрелочные сигнальные индикаторы для поиска моментов входа в рынок.
В данной статье мы рассмотрели самые эффективные инструменты, которыми вы можете пользоваться бесплатно.
Average True Range – индикатор волатильности для MT4
Данный инструмент был создан в 1978 году Уэллсом Уайлдером. Этот человек создал его для работы с товарным рынком, на котором очень часто образовывались разрывы графика, а следовательно, определить волатильность порой было затруднительно.
Описание
Average True range (ATR) – это индикатор среднего истинного диапазона движения цены. Он помогает определить амплитуду колебаний стоимости актива. Что касается разрывов на графике, то они значительно затрудняют процесс вычисления волатильности по минимальному и максимальному значению за конкретный временной период, что приводит трейдера к ошибке в установке защитных ордеров StopLoss и TakeProfit.
Формула для вычисления среднего диапазона движения графика была разработана и описана следующим образом: ATR = истинный диапазон (n-1) временных периодов + текущий истинный диапазон /n временных периодов.
ATR — это усредненное значение, которое рассчитывается из показателей реального текущего диапазона цены.
ATR учитывает следующие данные:
- Диапазон между Close-точкой прошлой свечи и ценой Min крайней свечи.
- Диапазон между ценой Close текущей свечи и ценовым максимум данного дня.
- Расстояние между ценовым Max и Min образующейся свечи.
ATR можно применять на разных ТФ, но лучше всего работать с ним на дневном графике. Рекомендуем устанавливать в настройках период, равный 14 пунктов.
Как правильно пользоваться ATR
Вы можете использовать данный инструмент для торговли по направлению тренда или для открытия сделок на коррекциях. Если показатели индикатора низкие, то это значит, что сейчас на графике наблюдается боковик, а если же показатели индикатора высокие, то это значит, что на рынке новый мощный тренд.
О том, как правильно использовать ATR, вы можете прочитать в книге Кертиса Фейта. В ней рассказано об объедении трейдеров, которые пользовались данным индикатором при работе с фьючерсами на валюты и товары, для нахождения оптимальной точки размещения защитного ордера StopLoss. Если коротко, то они выяснили, что если значение ATR составляет 300 пунктов, то защитный ордер StopLoss необходимо разместить на уровне 700 пунктов от цены открытия позиции.
Инструмент ATR поможет определить, насколько волатильна та или иная валютная пара.
Чтобы добавить его на ваш рабочий график в терминале Meta Trader, необходимо нажать на меню «Вставка», открыть раздел с индикаторами , выбрать пункт «Осцилляторы» и перенести на график ATR.
ATR считается основным инструментом для высчитывания волатильности. Однако существует довольно много индикаторов, которые не менее эффективны. Большинство из них были созданы путем соединения нескольких более простых инструментов в один сложный алгоритм.
Ленты Боллинджера индикатор границ волатильности
Это классический индикатор платформы MetaTrader 4, который показывает границы ценового диапазона. Он основан на показателях Moving Average, которые создают локальный ценовой канал.
Трактовать показатели ценового канала достаточно просто – если диапазон расширяется, то волатильность также возрастает, а если уменьшается, то волатильность падает.
Данный индикатор является классическим и встроен во все торговые платформы и онлайн-сервисы для валютной торговли. Поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем.
Канал Кельтнера – индикатор волатильности валютных пар
Это стандартный индикатор, который был создан в 1960 году Честером Кельтнером. Его интерфейс похож на предыдущий индикатор, и он состоит из трех мувингов.
Чем больше волатильность, тем сильнее цена выйдет за границы образованного канала. При этом направление линий канала всегда будет указывать на направление тренда.
Рекомендуем ознакомиться с другим канальным инструментом индикатором Envelopes. По его линиям также можно определить тип тренда и силу волатильности рынка.
Канала Кельтнера можно применять для торговли по скальпингу, на откатах или по направлению тренда.
Commodity Channel Index – индикатор, показывающий волатильность
Этот индикатор создан для технического анализа Дональдом Ламбертом. Такой инструмент был создан для анализа в первую очередь товарного рынка, а потом его начали активно применять на других активах. Это чуть ли не самый популярный инструмент в среде трейдеров.
Его основная функция – это измерение величины отклонения цены выбранного актива от средних значений. Показатели Commodity Channel Index основаны на цене закрытия, значений точек минимума и максимума за конкретный временной интервал. Анализ инструмента основан на превышении границ уровней +100 и -100.
Повышенной волатильностью считается ситуация, когда сигнальный мувинг индикатора уходит за уровень +100 или -100.
Эффективные пользовательские алгоритмы
Рассмотрим несколько простых пользовательских алгоритмов для расчета диапазона колебания цены актива.
Индикатор волатильности ATR-UP AND-DOWN
Это модифицированная версия ATR, которая показывает среднее значение между Max и Min цены за выбранный период.
На скриншоте сверху вы можете увидеть красные и зеленые столбики индикатора. Красные столбики исчисляются как среднее значение между ценой открытия и минимумом за конкретный временной период. Зеленые столбики вычисляются как среднее значение между ценой открытия и максимумом за выбранный временной интервал.
Индикатор Soho Williams VIXFixPrice
Данный индикатор является модифицированной версией инструмента VIXFix в основе которого лежит инструмент VIX для определения потенциального риска и измерения минимумов цены.
Индекс волатильности называют индикатором страха в среде трейдеров и инвесторов. Данный индекс показывает текущее настроение трейдеров на графике и информирует пользователя о состоянии волатильности цены.
Показатели индикатора дают информацию о волатильности опционов по S&P 500. Данные опционы на покупку и продажу используются за 23-27 дней после того, как их срок истек. Классическую версию индикатора можно применять только для работы с индексом S&P 500.
VIXFix был придуман и разработан трейдером Ларри Вильямсом. Этот инструмент показывает размер заинтересованности трейдеров в продолжении движения графика по текущему тренду. Если показатели индикатора высокие, то и волатильность будет достаточно большой, а значит, тренд продолжится. Как и предыдущий индикатор, VIXFix лучше всего информирует пользователя о коррекциях и откатах цены. Инструмент разработан в двух вариациях – в виде мувинга и гистограммы.
Индикатор Volatility Average Single High-Limit
Это наиболее эффективный инструмент, который использует в своих расчетах показатели сразу трех индикаторов ATR одновременно. После добавления индикатора на рабочий график вы увидите три линии, которые перемещаются в нижней части экрана:
Красная показывает простейшую волатильность и рассчитывается как ATR с периодом 1. Синяя уведомляет пользователя об усредненной волатильности и сроится как ATR с периодом 24. Коричневая указывает на повышенную волатильность и имеет вид ATR с периодом 24, умноженным на два с половиной.
Итак, данный инструмент может давать три виде сигналов:
- Сигнал низкой волатильности. Красная линия перемещается под синей.
- Сигнал о средней волатильности. Кривая красного цвета проходит между синим мувингом и коричневым.
- Сигнал о сильной волатильности. Красный мувинг перемещается выше коричневого.
Пользовательский индикатор Notis для терминала MetaTrader 5
Notis информирует пользователя о состоянии волатильности валютной пары, которая рассчитывается как разница между дневным ценовым максимумом и минимумом. Кроме того, с помощью индикатора вы можете определить направление и состояние тренда.
У Нотис всего два режима работы:
- Ненакопительный Notis. Он устанавливается по умолчанию. Notis образует на графике всего две линии: со значением + и со значением -. Если промежуток между этими линиями достаточно большой, то волатильность сильная. Если же диапазон узкий, то и волатильность низкая. При пересечении мувингов можно ожидать изменения тренда.
- Накопительный Notis. При работе с таким режимом индикатор будет принимать вид стандартного осциллятора с возможностью инвертирования графика.
DailyGoOnGraph для определения волатильности
DailyGoOnGraph который образует на рабочем графике ценовые уровни, которые рассчитываются на основе волатильности на заданном пользователем временном периоде. С данным индикатором лучше всего работать при открытии внутридневных сделок.
Инструмент строит на графике линии разных видов и цветов:
- Синие мувинги отображают диапазон, равный 75% от максимального.
- Пунктирная линия отображает средний ценовой диапазон.
- Красные мувинги ограничивают диапазон, равный 95% от максимального.
Появление сигнала рядом с этими уровнями и будет указывать на силу волатильности рынка.
Индикатор Elderss Market-Thermometer для определения волатильности
Разработчиком данного инструмента является Алекс Элдер. Этот индикатор показывает состояние волатильности с помощью гистограммы.
Принцип работы Elderss Market-Thermometer основан на идее о том, что волатильность чаще всего циклична. Это значит, что участки со слабой волатильностью сменяются участками с сильной волатильностью цены. Данный инструмент не определяет тип тенденции, а лишь показывает силу колебания стоимости актива.
Индикатор ATR-Channel
Относится к группе канальных индикаторов, который образует несколько ценовых коридоров на основе показателей ATR и Moving Average.
Если промежуток между границами канала большой, то это говорит о возрастающей волатильности, а если расстояние маленькое, то это информирует пользователя о том, что волатильность маленькая.
ATR-Channel следует применять для нахождения оптимальной точки установки страховочного StopLoss и фиксирующего TakeProfit, а также для поиска лучшей точки открытия позиции.
Волатильность рынка и торговля на Форекс
Информация о волатильности помогает трейдеру не только найти оптимальную точку для открытия позиции, но и дает понимание о том, нужно ли вообще входить в рынок в данный момент.
Профессиональные трейдеры рекомендует работать с классическим ATR, который был описан ранее.
Давайте подведем итоги. Информацию о волатильности вы можете использовать при торговле в следующих ситуациях:
- Для фильтрации сигналов при работе с трендом. Если волатильность низкая, то стоит отказаться от торговли.
- Для нахождения оптимальной точки установки защитного ордера StopLoss.
- Для определения точек закрытия позиций.
Рекомендуем сначала протестировать классический ATR, и уже после этого переходить к работе с более сложными алгоритмами. Более подробную инструкцию о том, как работать с индикатором ATR, мы уже писали ранее.
Смотрите дополнительно видео по теме Ключевой индикатор для оценки рисков: улыбка волатильности