Данный индикатор был придуман одним из самых известных мировых трейдеров Ларри Вильямсом. Л. Вильямс является автором ряда книг по торговле, таких как «Секреты торговли на фьючерсном рынке» и «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Получив в 1966 Свидетельство, подтверждающее его право торговать на рынке, Вильямс принялся активно изучать методы усовершенствования торговых стратегий, и уже в 1973 году представил свой авторский индикатор процентного диапазона. Цель этого инструмента — выявить зоны рыночной перепроданности и перекупленности относительно цены закрытия свечи на данный период времени. При этом исследуется диапазон цены от максимума до минимума предыдущей торговой сессии.
Ценовой уровень может помочь проанализировать и выявить, кто имеет большую силу на рынке — быки или медведи. Если значение при закрытии свечи стремится к максимуму, то это явно указывает на доминацию покупателей, при понижении значений до минимума имеет смысл рассматривать короткие позиции, так как на рынке преобладают силы медведей.
Индикатор Williams percent range: формула расчета
Для того, чтобы рассчитать процентный диапазон, нужно взять за предыдущий период значения наивысшей (MaxHigh) и наименьшей (MaxLow) точек цены, а также цену закрытия последнего бара (Close).
В базовых настройках индикатора по умолчанию период равен 14-ти барам. Видимый диапазон инструмента выводит данные с показателями от 0 до -100 единиц. Принято считать, что данный индикатор отлично анализирует рынок во время стагнации рынка или пока тренд еще не набрал свою силу. И напротив, если трендовое движение усиливается, то процентный диапазон Вильямса начинает подавать менее надежные сигналы.
Williams Percent Range, при всей своей похожести на индикаторы такого типа, в отличие от многих собратьев практически не модифицирован.
Как скачать индикатор Williams percent range
Для того, чтобы открыть индикатор %R, вам потребуется найти раздел базовых индикаторов в торговой платформе МТ5 и выбрать «Осцилляторы». Рисунок ниже показывает путь поиска.
По умолчанию в инструменте заданы следующие значения: временной период 14 и процентный диапазон с уровнями -20 и -80. Выход индикатора за пределы данных уровней сигнализирует о попадании цены в зоны перепроданности и перекупленности.
Инструмент не требует отдельного скачивания и установки, так как уже присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала Mt4 и MT5. Также он встроен во многие веб-платформы.
Сигналы, подаваемые индикатором Процентный диапазон Вильямса
В своем анализе инструмент выводит данные, сравнивая торговый диапазон предыдущего периода с ценой закрытия последнего бара. В том случае, когда цена закрытия последней свечи приближается к максимальной цене диапазона, значение %R приближается к нулевой отметке. В противоположной ситуации значение стремится к отметке -100.
Перекупленность и перепроданность рынка отмечаются при выходе значений выше -20 и ниже -80. При таких показателях нужно быть готовым к развороту рынка и искать точки входа в позицию. Для определения уровня закрытия сделки необходимо дождаться, когда значение индикатора пересечет отметку -50 в противоположную сторону. Для более безопасной торговли рекомендуется подтверждать точки входа и выхода с помощью других инструментов и методов технического анализа, например, свечного.
Как и любой осциллятор, процентный диапазон указывает на несоответствие цены и скользящей средней, в таком случае образуется дивергенция или конвергенция. Это очень сильные сигналы изменения рынка, как бычьи, так и медвежьи.
Основная проблема всех осцилляторов — запаздывание индикатора относительно движения цены. То есть цена уже изменила направление, а скользящая все еще находится у крайних диапазонов. Такие сигналы могут представлять опасность для трейдера, являясь ложными, особенно если торговля ведется противоположно трендовому движению.
Поэтому рекомендуется использовать индикатор %R для торговли при стагнации ценового движения либо на зарождающемся тренде, когда он еще не очень силен, и инструмент способен дать максимально точные сигналы к открытию сделок. Можно изучить и опробовать частный способ торговли с настройками периода превосходящими 14 и изменением сигнальных зон на -45 и -55. Не забывайте, что любой осциллятор требует подтверждения либо от других инструментов, либо от технического анализа.
Индикатор Williams percent range: стратегия
Процентный диапазон Вильямса, при всей его простоте в использовании, может стать основой качественной торговой стратегии.
Простая стратегия торговли по двум индикаторам Вильямса
Например, можно применить одновременно два одинаковых индикатора, чтобы первый использовать в качестве анализа трендового движения, а второй для поиска точек входа и выхода. То есть, в первом случае инструмент остается с базовыми настройками. Если значение индикатора равно или больше -55, то можно утверждать, что цена движется в восходящем тренде; если значение равно или менее -45, то тренд, скорее всего, нисходящий. На втором инструменте период необходимо увеличить вдвое (28), в таком случае сделку необходимо открывать, если первый осциллятор после закрытия ценового бара находится выше, чем второй.
Еще один способ ведения торговли с помощью индикатора %R основан на определении уровней саппорта и резиста, базирующихся на последних экстремумах. В таком случае период в настройках следует оставить базовым. Для того, чтобы получить сигнал на открытие короткой позиции, нужно дождаться, когда цена оттолкнется от сопротивления, а осциллятор выйдет выше отметки -80.
Вместо классических уровней сопротивления и поддержки можно использовать автоматический индикатор уровней Ганна. Он также показывает важные ценовые зоны на графике.
Стратегия на основе %R и мувинга SMA
Одна из таких ТС использует совокупные показатели Williams Percent Range и осциллятора SMA (рисунок ниже).
Стратегия идеально работает на графиках с периодом 1 час. Индикатору изменения цены необходимо задать настройки по методу МА Smооthed с временным диапазоном в 25 баров. %R выставляется с анализом за 200 последних баров. Задача последнего — выявление зарождения трендового движения или разворота текущего тренда. Точки входа и выхода при торговых операциях определяются по второму осциллятору — SMA. Если цена открытия свечи находится ниже скользящей средней, а осциллятор %R вышел над отметкой -80, то это явный сигнал на открытие короткой позиции.
Вместо SMA можно использовать другой осциллятор скользящих средних — ЕМА. Для этой ТС лучше придерживаться четырехчасового торгового периода. Аналогично предыдущей рассмотренной торговой стратегии, сигнал на продажу появляется при закрытии ценового бара под экспоненциальной скользящей, если при этом %R движется сверху вниз к отметке -80.
Другие варианты торговых стратегий
Существует вариант торговли, при котором используется анализ процентного диапазона совместно со Стохастиком. Такая стратегия подойдет для скальпинга с идеальным периодом 15 минут. Короткие позиции открываются от линии сопротивления, длинные — от поддержки, если при этом оба осциллятора находятся в зонах своих max и min значений.
Мы также можете сочетать индикатор %R вместе с бестрендовым осциллятором DPO. Такая комбинация отлично подойдет для торговли во флете.
На рисунке ниже можно увидеть, как вести торговлю, используя сразу 4 инструмента для поиска удобных точек входа в рынок. Данная стратегия оптимальна при высокой волатильности торговой пары, и использует, помимо диапазона Вильямса, две скользящие SМА с периодами (50) и (200), а также MАСD. Для открытия сделки должны быть соблюдены следующие условия: %R находится у своего минимального значения от -80 до -100, MАСD имеет отрицательное значение, а обе скользящие смотрят вверх.
Торговые стратегии с использованием MАСD используют различные настройки периодов как самого MАСD, так и Williams %R. Так, для первого возможны настройки параметров (24), (36), (14), а для второго базовый показатель увеличивается с 14 до 28. Использовать рекомендуется на ТФ от часа до четырех часов. При такой ТС основой выступает процентный диапазон, а MАСD используется для подтверждения торгового сигнала.
Еще одна довольна часто применяемая стратегия базируется на трех осцилляторах: Стохастик (30, 8, 18), %R и RSI (21). Для торговли используются одновременно несколько графиков с таймфреймами от 15 минут до 4 часов. Для открытия сделки сигналы должны появиться на всех ТФ. Для бычьего рынка осцилляторы должны находится в верхней половине своих значений, а процентный диапазон Вильямса при этом — у нижних. Для медвежьего тренда ситуация с точностью до наоборот — осцилляторы ниже значения 50, а %R у своих максимальных значений от 0 до -20.
Любители скальпинговой торговли тоже применяют индикатор процентного диапазона для спекуляции на рынке. Для «быстрых» внутридневных сделок потребуется установить на график уровни Фибоначчи. При значениях цены между уровнями Фибо 23,6 и 38,2 процента, и при минимальных значениях процентного диапазона от -100 до -80, следует искать точку входа в длинную позицию. Если при тех же значениях цены по Фибоначчи, значение %R находится у максимальных отметок от 0 до -20, то это явный сигнал к совершению сделок на продажу актива.
Еще одна скальпинговая стратегия с использованием сразу нескольких индикаторов, основана на анализе поведения цены с помощью среднего истинного диапазона с периодом 14 (ATR), МА (90), ССI Average (12) (индекс торгового канала) и самого процентного диапазона с параметром 11 вместо 14.
Чтобы срослись все условия для длинной позиции, индикаторы должны показать следующие значения:
- Процентный диапазон находится у своего минимума.
- Значение ATR больше или равно 0,002.
- Индекс торгового канала опустился под отметку -100.
- Цена закрылась над скользящей МА.
Для длинной позиции сигналы будут следующими:
- Средний истинный диапазон больше 0,002.
- %R находится у своего максимума.
- ССI Average преодолел отметку 100.
- Цена закрытия свечи находится под скользящей МА.
Временной интервал для получения максимально точных сигналов должен быть не более М5.
Универсальность индикатора Williams %R позволяет создавать на его основе как простые торговые системы, так и сложные, где применяется одновременно большое количество инструментов. Например, процентный диапазон Вильямса можно сочетать с уровнями-пивот, Envelopes, индикатором разворота тренда, осцилляторами вроде Стохастика, инструментом для выявления скорости ценового изменения Money Flow Index и другими. Если вы обладаете достаточным количеством знаний, вы можете создавать и тестировать свои торговые системы.
Заключение
Williams %R является одним из самых распространенных осцилляторов, входящих в состав базового набора индикаторов многих торговых платформ. Несмотря на то, что осциллятор анализирует и показывает движение цены с запаздыванием и имеет большое количество ложных сигналов, в совокупности с другими инструментами технического анализа рынка он все же может стать основой для создания успешных и эффективных торговых систем.
Рекомендуем вам также ознакомиться с другой торговой стратегией Пилигрим для автоматического получения прибыли.
Смотрите также видео – Стратегия Williams PR + Stochastic