Индикатор Williams percent range: описание, стратегии

Данный индикатор был придуман одним из самых известных мировых трейдеров Ларри Вильямсом. Л. Вильямс является автором ряда книг по торговле, таких как «Секреты торговли на фьючерсном рынке» и «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Получив в 1966 Свидетельство, подтверждающее его право торговать на рынке, Вильямс принялся активно изучать методы усовершенствования торговых стратегий, и уже в 1973 году представил свой авторский индикатор процентного диапазона. Цель этого инструмента — выявить зоны рыночной перепроданности и перекупленности относительно цены закрытия свечи на данный период времени. При этом исследуется диапазон цены от максимума до минимума предыдущей торговой сессии.

Ценовой уровень может помочь проанализировать и выявить, кто имеет большую силу на рынке — быки или медведи. Если значение при закрытии свечи стремится к максимуму, то это явно указывает на доминацию покупателей, при понижении значений до минимума имеет смысл рассматривать короткие позиции, так как на рынке преобладают силы медведей.

Индикатор Williams percent range: формула расчета

Для того, чтобы рассчитать процентный диапазон, нужно взять за предыдущий период значения наивысшей (MaxHigh) и наименьшей (MaxLow) точек цены, а также цену закрытия последнего бара (Close).

В базовых настройках индикатора по умолчанию период равен 14-ти барам. Видимый диапазон инструмента выводит данные с показателями от 0 до -100 единиц. Принято считать, что данный индикатор отлично анализирует рынок во время стагнации рынка или пока тренд еще не набрал свою силу. И напротив, если трендовое движение усиливается, то процентный диапазон Вильямса начинает подавать менее надежные сигналы.

Williams Percent Range, при всей своей похожести на индикаторы такого типа, в отличие от многих собратьев практически не модифицирован.

Как скачать индикатор Williams percent range

Для того, чтобы открыть индикатор %R, вам потребуется найти раздел базовых индикаторов в торговой платформе МТ5 и выбрать «Осцилляторы». Рисунок ниже показывает путь поиска.

По умолчанию в инструменте заданы следующие значения: временной период 14 и процентный диапазон с уровнями -20 и -80. Выход индикатора за пределы данных уровней сигнализирует о попадании цены в зоны перепроданности и перекупленности.

Инструмент не требует отдельного скачивания и установки, так как уже присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала Mt4 и MT5. Также он встроен во многие веб-платформы.

Сигналы, подаваемые индикатором Процентный диапазон Вильямса

К прочтению:  Индикаторы времени закрытия свечи для терминала MT4
h2
3,0,0,0,0-->

В своем анализе инструмент выводит данные, сравнивая торговый диапазон предыдущего периода с ценой закрытия последнего бара. В том случае, когда цена закрытия последней свечи приближается к максимальной цене диапазона, значение %R приближается к нулевой отметке. В противоположной ситуации значение стремится к отметке -100.

Перекупленность и перепроданность рынка отмечаются при выходе значений выше -20 и ниже -80. При таких показателях нужно быть готовым к развороту рынка и искать точки входа в позицию. Для определения уровня закрытия сделки необходимо дождаться, когда значение индикатора пересечет отметку -50 в противоположную сторону. Для более безопасной торговли рекомендуется подтверждать точки входа и выхода с помощью других инструментов и методов технического анализа, например, свечного.

Как и любой осциллятор, процентный диапазон указывает на несоответствие цены и скользящей средней, в таком случае образуется дивергенция или конвергенция. Это очень сильные сигналы изменения рынка, как бычьи, так и медвежьи.

Основная проблема всех осцилляторов — запаздывание индикатора относительно движения цены. То есть цена уже изменила направление, а скользящая все еще находится у крайних диапазонов. Такие сигналы могут представлять опасность для трейдера, являясь ложными, особенно если торговля ведется противоположно трендовому движению.

Поэтому рекомендуется использовать индикатор %R для торговли при стагнации ценового движения либо на зарождающемся тренде, когда он еще не очень силен, и инструмент способен дать максимально точные сигналы к открытию сделок. Можно изучить и опробовать частный способ торговли с настройками периода превосходящими 14 и изменением сигнальных зон на -45 и -55. Не забывайте, что любой осциллятор требует подтверждения либо от других инструментов, либо от технического анализа.

Индикатор Williams percent range: стратегия

Процентный диапазон Вильямса, при всей его простоте в использовании, может стать основой качественной торговой стратегии.

Простая стратегия торговли по двум индикаторам Вильямса

Например, можно применить одновременно два одинаковых индикатора, чтобы первый использовать в качестве анализа трендового движения, а второй для поиска точек входа и выхода. То есть, в первом случае инструмент остается с базовыми настройками. Если значение индикатора равно или больше -55, то можно утверждать, что цена движется в восходящем тренде; если значение равно или менее -45, то тренд, скорее всего, нисходящий. На втором инструменте период необходимо увеличить вдвое (28), в таком случае сделку необходимо открывать, если первый осциллятор после закрытия ценового бара находится выше, чем второй.

Еще один способ ведения торговли с помощью индикатора %R основан на определении уровней саппорта и резиста, базирующихся на последних экстремумах. В таком случае период в настройках следует оставить базовым. Для того, чтобы получить сигнал на открытие короткой позиции, нужно дождаться, когда цена оттолкнется от сопротивления, а осциллятор выйдет выше отметки -80.

К прочтению:  Индикаторы силы быков и медведей Bears Power и Bulls Power

Вместо классических уровней сопротивления и поддержки можно использовать автоматический индикатор уровней Ганна. Он также показывает важные ценовые зоны на графике.

Стратегия на основе %R и мувинга SMA

Одна из таких ТС использует совокупные показатели Williams Percent Range и осциллятора SMA (рисунок ниже).

Стратегия идеально работает на графиках с периодом 1 час. Индикатору изменения цены необходимо задать настройки по методу МА Smооthed с временным диапазоном в 25 баров. %R выставляется с анализом за 200 последних баров. Задача последнего — выявление зарождения трендового движения или разворота текущего тренда. Точки входа и выхода при торговых операциях определяются по второму осциллятору — SMA. Если цена открытия свечи находится ниже скользящей средней, а осциллятор %R вышел над отметкой -80, то это явный сигнал на открытие короткой позиции.

Вместо SMA можно использовать другой осциллятор скользящих средних — ЕМА. Для этой ТС лучше придерживаться четырехчасового торгового периода. Аналогично предыдущей рассмотренной торговой стратегии, сигнал на продажу появляется при закрытии ценового бара под экспоненциальной скользящей, если при этом %R движется сверху вниз к отметке -80.

Другие варианты торговых стратегий

Существует вариант торговли, при котором используется анализ процентного диапазона совместно со Стохастиком. Такая стратегия подойдет для скальпинга с идеальным периодом 15 минут. Короткие позиции открываются от линии сопротивления, длинные — от поддержки, если при этом оба осциллятора находятся в зонах своих max и min значений.

Мы также можете сочетать индикатор %R вместе с бестрендовым осциллятором DPO. Такая комбинация отлично подойдет для торговли во флете.

На рисунке ниже можно увидеть, как вести торговлю, используя сразу 4 инструмента для поиска удобных точек входа в рынок. Данная стратегия оптимальна при высокой волатильности торговой пары, и использует, помимо диапазона Вильямса, две скользящие SМА с периодами (50) и (200), а также MАСD. Для открытия сделки должны быть соблюдены следующие условия: %R находится у своего минимального значения от -80 до -100, MАСD имеет отрицательное значение, а обе скользящие смотрят вверх.

Торговые стратегии с использованием MАСD используют различные настройки периодов как самого MАСD, так и Williams %R. Так, для первого возможны настройки параметров (24), (36), (14), а для второго базовый показатель увеличивается с 14 до 28. Использовать рекомендуется на ТФ от часа до четырех часов. При такой ТС основой выступает процентный диапазон, а MАСD используется для подтверждения торгового сигнала.

Еще одна довольна часто применяемая стратегия базируется на трех осцилляторах: Стохастик (30, 8, 18), %R и RSI (21). Для торговли используются одновременно несколько графиков с таймфреймами от 15 минут до 4 часов. Для открытия сделки сигналы должны появиться на всех ТФ. Для бычьего рынка осцилляторы должны находится в верхней половине своих значений, а процентный диапазон Вильямса при этом — у нижних. Для медвежьего тренда ситуация с точностью до наоборот — осцилляторы ниже значения 50, а %R у своих максимальных значений от 0 до -20.

К прочтению:  Индикаторы для малого таймфрейма для Форекс и бинарных опционов

Любители скальпинговой торговли тоже применяют индикатор процентного диапазона для спекуляции на рынке. Для «быстрых» внутридневных сделок потребуется установить на график уровни Фибоначчи. При значениях цены между уровнями Фибо 23,6 и 38,2 процента, и при минимальных значениях процентного диапазона от -100 до -80, следует искать точку входа в длинную позицию. Если при тех же значениях цены по Фибоначчи, значение %R находится у максимальных отметок от 0 до -20, то это явный сигнал к совершению сделок на продажу актива.

Еще одна скальпинговая стратегия с использованием сразу нескольких индикаторов, основана на анализе поведения цены с помощью среднего истинного диапазона с периодом 14 (ATR), МА (90), ССI Average (12) (индекс торгового канала) и самого процентного диапазона с параметром 11 вместо 14.

Чтобы срослись все условия для длинной позиции, индикаторы должны показать следующие значения:

  • Процентный диапазон находится у своего минимума.
  • Значение ATR больше или равно 0,002.
  • Индекс торгового канала опустился под отметку -100.
  • Цена закрылась над скользящей МА.

Для длинной позиции сигналы будут следующими:

  • Средний истинный диапазон больше 0,002.
  • %R находится у своего максимума.
  • ССI Average преодолел отметку 100.
  • Цена закрытия свечи находится под скользящей МА.

Временной интервал для получения максимально точных сигналов должен быть не более М5.

Универсальность индикатора Williams %R позволяет создавать на его основе как простые торговые системы, так и сложные, где применяется одновременно большое количество инструментов. Например, процентный диапазон Вильямса можно сочетать с уровнями-пивот, Envelopes, индикатором разворота тренда, осцилляторами вроде Стохастика, инструментом для выявления скорости ценового изменения Money Flow Index и другими. Если вы обладаете достаточным количеством знаний, вы можете создавать и тестировать свои торговые системы.

Заключение

Williams %R является одним из самых распространенных осцилляторов, входящих в состав базового набора индикаторов многих торговых платформ. Несмотря на то, что осциллятор анализирует и показывает движение цены с запаздыванием и имеет большое количество ложных сигналов, в совокупности с другими инструментами технического анализа рынка он все же может стать основой для создания успешных и эффективных торговых систем.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другой торговой стратегией Пилигрим для автоматического получения прибыли.

Смотрите также видео – Стратегия Williams PR + Stochastic

Оцените статью
Пошаговый информационный помощник в области финансовых услуг