Индикатор ADR также называют алгоритмом для определения уровня дневного диапазона цены. Иными словами, данный инструмент отображает средний показатель волатильности цены в пределах одного торгового дня. Индикатор Average Daily Range применяется в основном при торговле по внутридневным стратегиям, когда сделки заключаются на небольших ТФ. Также данный инструмент часто используется для поиска наиболее выгодных точек установки Take-Profit для фиксации прибыли. Рассмотрим подробнее его особенности и принципы работы.
Индикатор ADR: описание и установка
Индикатор ADR показывает среднедневной диапазон, поэтому рассчитывается в виде суммы диапазонов за каждый день торговой недели, поделенной на количество этих самых дней.
Формула расчета
Формула для вычисления Average Daily Range выглядит следующим образом: ADR = (D1+D2+D3+D4+D5)/5. В качестве делителя используется число 5, а не 7, так как выходные дни обычно не учитываются.
Например, динамика изменения цены по дням недели выглядела следующим образом:
- Понедельник – 146 пунктов.
- Вторник – 110 пунктов.
- Среда – 89 пунктов.
- Четверг – 115 пунктов.
- Пятница – 128 пунктов.
Суммируем все показатели и делим полученное число на 5: ADR = (146+110+89+115+128)/5. Получается 117,6. Это значит, что среднедневной диапазон анализируемой недели составил 117,6 пунктов.
По такому принципу индикатор проводит все свои вычисления, а затем выводит полученные результаты в небольшом окошке рядом с рабочим графиком. Помимо этого, инструмент рисует на графике несколько уровневых горизонтальных линий. Две из них будут являться границами ADR – это самые важные линии, на уровни которых следует ориентироваться при открытии сделок и установки тейк-профита. Остальные линии считаются дополнительными.
Average daily range – индикатор точных ценовых уровней
Вычисление уровней обозначения среднедневного диапазона выполняется по нескольким формулам. Для определения уровня Week High, который также называют уровнем недельного максимума, выполняются следующие действия:
- Сначала суммируется ADR за неделю и ADR за месяц. Напомним, что торговая неделя длится 5 дней (с понедельника по пятницу), а торговый месяц – 20 дней.
- Далее от полученной суммы отнимается Close-цена пятницы (последнего дня торговой недели).
Уровень Week Mid High вычисляется путем деления суммы недельного и месячного ADR на 4, а затем последующего прибавления к результату пятничной Close-цены дня. Если бы мы отнимали цену закрытия пятницы, то получили бы уровень Week Mid Low.
Эти уровни считаются наиболее важными, поэтому трейдеры часто используют их как ориентир для открытия/закрытия позиций. Остальные дополнительные уровни можно использовать в качестве линий поддержки и сопротивления.
Для уровневой разметки графика также можно использовать индикатор уровней Ганна. Принцип его работы полностью отличается от ADR, но тем не менее инструмент приносит отличные результаты при торговле как по тренду, так и против него.
Торговля с помощью уровней ADR имеет свои особенности:
- Если имеется открытая сделка и цена достигла одного из ключевых уровней, то ордер следует закрыть, зафиксировав всю полученную прибыль.
- Если цена находится вблизи важного уровня, то новые сделки открывать не следует, так как тенденция вскоре себя исчерпает и возможен разворот графика в обратную сторону.
- Как только цена коснулась одного из ключевых уровней, рынок может развернуться. Если это произойдет, можно оформлять новый ордер в направлении разворота цены.
- При открытии сделки на покупку ориентиром для установки Take-Profit будет являться максимальное значение ADR.
- При открытии ордера на продажу ориентиром для размещения Take-Profit должно быть минимальное значение ADR.
Важно! ADR не используется в одиночку в качестве главного сигнального инструмента. Он лишь наносит на график разметку в виде важных уровней и показывает среднедневной диапазон изменения цены. Для поиска точек входа лучше использовать другие инструменты, например, Стохастик.
Дополнительные данные
В нижней части рабочей области ADR показывает таблицу и небольшое информационное табло. В отличие от версии терминала и самого индикатора данная часть панели может выглядеть по-разному. Однако в любом случае вы всегда найдете в ней такие данные, как:
- минимальные и максимальные значения цены за период времени, указанный в настройках;
- точное значение ADR в пунктах;
- торговые периоды.
Можно сказать, что ADR является своеобразным автоматическим калькулятором для вычисления среднедневного диапазона. Он подходит для любых таймфреймов и торговых активов.
Важно! Индикатор рассчитывает средний ценовой диапазон по времени вашего региона. Это значит, что начало и конец торгового дня будет определяться по вашему часовому поясу. Особенно важно учитывать этот момент при торговле по азиатской и европейской сессии.
Индикатор ADR: скачать бесплатно для терминала
Инструмент Average Daily Range не входит в пакет стандартных индикаторов терминала Meta Trader. Поэтому для установки необходимо скачать скомпилированные дистрибутивные файлы. Сделать это можно по следующей ссылке.
После скачивания установите индикатор в терминал и добавьте на график.
Пошаговая инструкция по установке ADR:
- Откройте терминал.
- Запустите главное меню «Файл» и выберите пункт «Открыть каталог данных».
- Найдите папку «MQL», а затем – папку «Indicators». Скопируйте в последнюю из них все файлы из архива.
- Перезапустите программу.
- Откройте меню «Вставка» и перейдите по вкладку «Инструменты» «Пользовательские». Найдите в списке индикатор Average Daily Range и добавьте его на график.
Инструмент корректно работает только на внутридневных таймфреймах – M1, M5, M15, H1 и H4. На более высоких интервалах его показания будут бесполезны. Это связано с особенностями самого инструмента, ведь ADR показывает только среднедневной диапазон.
Рекомендуем вам также прочитать подробное руководство о том, как выбрать таймфрейм для внутридневной торговли.
Настройка индикатора
В настройках ADR можно изменить следующие входные параметры:
- «Time Zones Of Data». Данный параметр обозначает время, по которому будет работать индикатор. При значении «0» инструмент будет рассчитывать данные по времени вашего брокера. Изменять «Time Zones Of data» не рекомендуется.
- «Time Zone Of Sessions». Изменяя данный пункт, можно настроить отображение ADR для любого часового пояса. По умолчанию параметр равен «0», что означает показ данных в соответствии со временем вашего региона.
- «ADR Period». Параметр отвечает за значение периода для вычисления ADR. По умолчанию «ADR Period» равен пятнадцати. При настройке периода учитывайте, что чем выше его значение – тем менее чувствительным будет индикатор.
- «Line Style». В настройках этого пункта вы можете изменить вид линии, отвечающей за уровни ADR. Например, сделать ее пунктирной или сплошной.
- «Line Thickness1». Настройка толщины уровневых линий.
- «Line Color 1». Настройка цвета уровневых линий.
- «Line Thickness 2». Толщина линий, отвечающих за точки минимума ADR.
- «Line Color 2». Цвет линий, обозначающих минимальные значения ADR.
- «Debug Logger». Данный параметр будет полезен для разработчиков. Если активировать его, установив напротив значение «true», то все данные журнала будут записываться в специальный файл, который впоследствии можно будет использовать для отладки и доработки алгоритма.
Также вы можете полностью настроить цветовое оформление панели индикатора, например, цвет окрашивания таких уровней, как:
- Static High Color – статичные уровни сопротивления.
- Static Low Color – статичные уровни поддержки.
- Dynamic High Color – динамичные линии сопротивления.
- Dynamic Low Color – динамичные линии поддержки.
После установки всех настроек нажмите на кнопку «Ок», чтобы сохранить все внесенные изменения.
Внешний вид индикатора ADR
Индикатор ADR рисует вертикальный уровень, обозначающий точку среднедневного диапазона на следующий период. В процессе изменения цены на графике уровень ATR также будет изменяться и двигаться в сторону. Верхняя горизонтальная линия будет обозначать максимум диапазона дневного диапазона, а нижняя горизонтальная линия – его минимум.
Рекомендуем вам также скачать и протестировать MFI индикатор для определения амплитуды колебания цены.
Существует множество вариаций индикатора ADR. В каждом терминале инструмент может выглядеть по-разному. К примеру, в классическом Average Daily Range основная панель находится в левой нижней части графика. Верхнее значение на панели отвечает за ADR временного периода, указанного в настройках, а нижнее значение отвечает за ADR текущего дня. Если разница между этими показателями незначительна, то это указывает на низкую волатильность графика. Если же разница между значениями существенна, то это признак высокой волатильности.
Сигналы ADR на графике
Алгоритм Average Daily Range можно применять для быстрой предварительной оценки состояния рынка. Например, если показатели ADR высокие, то это говорит о высокой волатильности. Скорее всего, на графике присутствует какой-либо выраженный тренд и можно открывать новые позиции. Чем выше диапазон ADR – тем более высокие Take-Profit можно использовать и тем больше прибыли вы сможете получить.
ADR часто используется для поиска наиболее выгодной точки закрытия сделки. Ориентируясь на его показания, можно определить – нужно ли выходить с рынка, или лучше подождать еще какое-то время. Если волатильность падает и ADR стремится к минимуму, либо цена достигла одного из ключевых уровней, то это серьезный сигнал к закрытию позиций.
Такая функция будет особенно полезна для начинающих трейдеров, которые еще не в состоянии «на глаз» определить точку установки тейк-профита и средний ценовой диапазон. Из-за неверного определения диапазона трейдеры часто устанавливают слишком маленькие цели, теряя тем самым большую часть прибыли, либо наоборот, ставят лишком большую цель, но так и не доходят до нее. Поэтому ADR часто используется при внутридневных стратегиях и скальпинговой торговле.
Особенность ADR в том, что он больше подходит для сопровождения уже активных ордеров, а не для поиска точек открытия новых сделок.
Индикатор ADR: стратегия Renko Swing
Индикатор Average Daily Range входит в список алгоритмов известной торговой методики «Renko Swing», основанной на анализе графиков Ренко (такие графики можно скачать и установить как для четвертой, так и для пятой версии терминала Meta Trader).
Напомним, что графики Renko имеют вид диагональных рядов, состоящих из прямоугольных фигур. Каждый такой прямоугольник измеряется пунктами и показывает новый рост или падение цены. При росте цены новый прямоугольник будет формироваться выше предыдущей фигуры. И наоборот, при падении стоимости актива новая фигура будет располагаться ниже предыдущей.
Рост или падение стоимости можно определить и по цвету прямоугольника:
- Красная фигура говорит о падении цены.
- Синий прямоугольник указывает на рост котировки.
Таким образом при построении графика Ренко каждое новое значение цены всегда сравнивается с минимальным/максимальным значением предшествующего прямоугольника.
Стратегия «Renko Swing» относится к скальпинговым методикам, сделки заключаются в моменты разворота цены от уровней при движении в рамках определенного диапазона.
Для анализа графика используются следующие индикаторы:
- Simple Moving Average (SMA) с периодом 8.
- Stochastic Oscillator. Период мувинга %K равен 15, период %D равен 5. Замедление – 3.
- Exponential Moving Average с периодом 50.
- ADR со значением периода 60.
Индикатор Average Daily Range будет использоваться для определения диапазона волатильности цены. Простая скользящая линия SMA будет показывать направление тренда. Стохастик будет указывать на точки открытия сделок. EMA, SMA и ADR будут указывать на точки закрытия позиций.
Вся торговля ведется на минутном графике.
Сигналы для открытия Buy-сделки следующие:
- Линия цены поднялась выше мувинга SMA 50.
- Стохастический осциллятор покинул зону перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх.
- Линии EMA и SMA пересеклись между собой.
- ADR достиг максимальных значений.
Стоп-лосс для сделки устанавливается на точке ближнего экстремума. Закрывать позицию следует в тот момент, когда значение ADR начнет приближаться к минимуму.
Сигналы для заключения Sell-сделки:
- Цена упала ниже линии SMA 50.
- Стохастик вышел из зоны перекупленности, пробив линию 80 сверху вниз.
- Экспоненциальная кривая пересеклась с SMA.
- ADR достиг максимальной точки.
При совпадении всех сигналов можно открывать короткую позицию. Стоп-лосс устанавливается по такому же принципу, что и для сделки на покупку. Прибыль фиксируется вручную или по трейлинг-стопу.
Данную стратегию можно адаптировать и для любого другого внутридневного таймфрейма. Набор индикаторов в этом случае следует оставить прежним, изменив лишь настройки входных параметров инструментов.
Индикатор ADR имеет множество преимуществ. Он подходит для любого актива и таймфрейма, показывает степень изменения цены за указанный отрезок времени, наносит на график ключевые и дополнительные уровни и помогает найти наиболее выгодную точку выхода с рынка. Большинство отзывов о нем исключительно положительные. Редкие отрицательные отзывы, как правило, оставлены теми трейдерами, которые пытались использовать ADR для поиска точек открытия сделок без применения дополнительных фильтров.
Рекомендуем вам протестировать данный инструмент в действии. ADR универсален, поэтому вы можете добавить его в любую торговую стратегию.
Смотрите также видео Особенности применения индикатора ADR