Скользящие средние линии являются основой многих торговых стратегий. Они показывают направление тренда и точки его разворота. Мувинги бывают разных типов – экспоненциальные, простые, средне-взвешенные, и т.п. От типа мувинга зависит многое, в том числе, и качество сигналов.
«Moving average» торговая стратегия на основе трех мувингов
Это трендовая торговая система, основанная на трех скользящих экспоненциальных средних с разными периодами. Рабочий таймфрейм графика – H1. Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических.
Настройка MA
Добавьте на график три мувинга со следующими периодами:
- EMA1 – 7 баров.
- EMA2 – 19 баров.
- EMA2 – 100 баров.
100-периодный мувинг показывает глобальный тренд, в сторону которого и нужно будет открывать все сделки. Экспоненциальные линии с периодами 7 и 19 являются сигнальными – при их пересечении можно будет входить в рынок. Сделки открываются на коррекции, в направлении главного тренда.
Пример того, как будет выглядеть график после установки всех мувингов, показан на рисунке ниже.
Основные сигналы
Открывать сделку на покупку можно будет в том случае, если:
- Основной тренд графика – восходящий. Мувинг с периодом 100 направлен вверх.
- Линии EMA1 и EMA2 пересеклись друг с другом, и при этом пробили 100-периодную EMA снизу вверх.
- Цена некоторое время поднимается вверх, а затем совершает коррекцию, откатываясь к линии
После того, как цена откатилась с 7-периодному мувингу, можно устанавливать Buy-ордер. Обычно в рынок входят на первой бычьей свече, точка закрытия которой расположилась выше этого мувинга.
Наращивать позицию можно до тех пор, пока цена расположена выше кривой EMA3, то есть, тренд продолжает оставаться бычьим. Таким образом можно создать целую сетку ордеров и получить максимальную прибыль.
Открывать сделку на продажу можно при обратных сигналах:
- Главный тренд графика – нисходящий. 100-периодный мувинг смотрит вниз.
- Кривые EMA1 и EMA2 пересеклись между собой, а затем пробили линии с периодом 100 баров сверху вниз.
- После недолгого падения цена совершает коррекцию и откатывается назад к линии с периодом 7 баров.
Сразу после того, как цена закончит откат и коснется линии EMA1, можно открывать ордер на продажу. В рынок входят на первой медвежьей свече после отката.
Стоп-лоссы и тейк-профиты для сделок
По правилам данной ТС защитный стоп-лосс для сделок можно разместить за 100-периодным мувингом или на уровне локального экстремума.
Для фиксации прибыли авторы стратегии советуют дожидаться противоположного сигнала, когда мувинги пробьют линии EMA3 в обратную сторону. Однако такой подход довольно рискованный, ведь далеко не всегда один тренд тут же сменяет другой. Часто цена на некоторое время уходит во флэт, что может сбить трейдера с толку. Поэтому гораздо эффективнее использовать трейлинг-стоп.
Чтобы повысить эффективность торговли и заработать больше, можно открывать новые сделки после каждого отката цены к линии EMA7. Но перед этим обязательно нужно сделать предыдущую сделку безубыточной, передвинув SL на новую точку.
При консервативной торговле с соблюдением всех правил риск-менеджмента данная стратегия может приносить около 15-20 процентов прибыли ежемесячно. Если торговать с более высокими рисками, то прибыль может достичь 30-35 процентов от суммы депозита в месяц.
Стратегия «Moving average + Parabolic SAR»
Эта стратегия тоже является трендовой и подходит для часового таймфрейма. Вести торговлю можно на всех основных валютных парах. Сигналы поступают от двух трендовых индикаторов – Moving Average и Parabolic SAR.
Обратите внимание на рисунок ниже, на нем показан пример сигнала на покупку. Мувинги пересеклись, а точки параболика опустились под свечи графика.
Рекомендуем подробнее почитать о применении и настройках индикатора Параболик Сар (Parabolic SAR).
Сигналы и настройки
Скользящие средние линии в этой ТС будут образовывать канал по типу индикатора Боллинджера. Чтобы построить такой коридор, нужно добавить на график две SMA с одинаковым периодом в 32 бара. Но один мувинг нужно построить по максимумам свечей, а второй – по минимумам свечей.
Параболик на график нужно установить со стандартными настройками. Он будет использоваться для поиска точки входа в рынок.
Входить в длинную позицию можно, когда:
- Бычья крупная свеча пробила верхнюю границу канала из скользящих средних линий и закрылась над ней.
- Параболик нарисовал точку под этой же сигнальной свечой.
Вариантов открытия сделки два. Можно открыть ордер в тот момент, когда будет пробит максимум сигнальной свечи. Второй вариант – это открыть ордер в момент, когда цена совершит откат и снова протестирует верхнюю границу канала, которая была пробита.
Входить в короткую позицию можно при обратных условиях:
- Медвежья крупная свеча закрылась под нижней границей канала из скользящих средних линий.
- Над сигнальной точкой параболика образовалась точка.
Сделку также можно открыть двумя способами – войти в рынок в момент пробития минимума сигнальной свечи, либо при откате цены и тестировании нижней границы канала из MA.
Выход с рынка
Четких правил по установке страховочного стоп-лосса и тейк-профита нет, поэтому можно использовать разные варианты. Самый простой из них – это разместить SL за локальными экстремумами.
Take-Profit можно установить на ближайшем уровне поддержки для сделки на продажу или локальном уровне сопротивления для сделки на покупку. Также можно установить TP на расстоянии двух стоп-лоссов. Если тренд длительный, можно использовать трейлинг-стоп.
Стратегия, основанная на Moving Average и RSI
Данная ТС основана на сигналах RSI и двух мувингах – WMA (взвешенная скользящая средняя) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя). Сигналы очень простые и будут понятны даже новичку.
На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки всех индикаторов.
Правила торговли по ТС
Основной таймфрейм графика – часовой, но можно торговать и на получасовом ТФ. На M30 сигналов, конечно же, будет больше, чем на H1. Работать можно с любыми валютными парами, на графике которых наблюдается высокая или средняя волатильность.
Установите на график две экспоненциальных кривых – EMA1 с периодом 18 и EMA2 с периодом 28. Также добавьте на график два взвешенных мувинга – WMA1 с периодом 5 и WMA2 с периодом 12. Период RSI должен быть равен 21 единице.
Обратите внимание на график выше. Экспоненциальные мувинги образуют туннель (они окрашены в красный цвет). Данные кривые показывают начало и завершение долгосрочного тренда. Взвешенные мувинги показывают завершение тренда, а также интенсивность краткосрочных тенденций.
Входить в рынок можно только при условии, что коридор из двух экспоненциальных мувингов станет узким и будет пробит любой из взвешенных скользящих средних.
Рекомендуем подробнее почитать о том, как работает экспоненциальная скользящая средняя линия (EMA), какие сигналы она дает и в каких стратегиях используется.
Сигналы ТС на графике
Buy-ордер можно открыть при следующих условиях:
- Мувинги WMA1 и WMA2 пробили красный коридор снизу вверх.
- Пересечение взвешенных мувингов между собой дополнительно усиливает сигнал.
- Кривая RSI находится над уровнем 50, но еще не дошел до границы зоны перекупленности.
После совпадения сигналов можно открывать новый ордер на покупку.
Sell-ордер можно открыть при обратных сигналах:
- Взвешенные мувинги пробили канал из красных линий EMA сверху вниз.
- Если в это же время линии WMA1 и WMA2 пересеклись друг с другом, то сигнал усиливается.
- Линия RSI находится ниже уровня 50 и продолжает падать, но еще не дошла до границы зоны перепроданности.
Когда все сигналы будут получены, можно входить в рынок ордером на продажу.
Как правильно закрывать сделки?
Закрывать сделку можно будет в тот момент, когда тренд закончится. Сигналом к завершению восходящего тренда будет то, что цена коснулась верхней границы канала, а линия WMA с периодом 5 опустилась ниже линии WMA с периодом 12.
Нисходящий тренд завершается в тот момент, когда цена доходит до нижней границы канала, а быстрый взвешенный мувинг WMA (5) поднимается выше медленного взвешенного мувинга WMA (12).
Из рынка можно выходить в тот момент, когда красные мувинги пересекутся друг с другом, либо выстроятся практически в одну линию и канал станет максимально узким. Последний вариант указывает на разворот тенденции. При таком сигнале можно сразу после закрытия текущего ордера открываться в сторону нового тренда.
Простая стратегия торговли на основе мувингов
Эта ТС основана всего на двух мувингах с разными периодами. Для таймфреймов MN, W1 и D1 рекомендуется использовать экспоненциальные скользящие средние, а для ТФ M1, M5, M15, M30, H1 и H4 лучше использовать простые скользящие средние. Период первой линии должен составлять 21 бар, а второй – 70 баров. Быструю линию окрасьте в красный, а медленную – в синий цвет.
Перед началом торговли выберите ТФ и установите на него оба мувинга. Далее нужно дождаться, когда цена пробьет одну из этих линий и закроется за ней. После того, как цена развернется и пересечется с красным мувингом, можно открывать ордер в сторону отката цены. То есть, если откат произошел вниз, то открываем ордер на продажу, а если вверх – то на покупку.
Защитный SL ставим за локальным экстремумом. Прибыль фиксируем по тейк-профиту или трейлинг-стопу, либо при пересечении цены и красного мувинга в обратном направлении.
Стратегии на основе скользящих средних линий используют как на форекс, так и на фондовом рынке. Это простые торговые системы, которые под силу освоить даже новичку.
Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями торговли на пересечении двух скользящих средних линий.
Смотрите дополнительно видео по теме публикации Торговые системы на основе скользящих средних линий