Индикатор Market Facilitation Index (сокращенно – MFI) используется для анализа амплитуды движения цены на определенном временном отрезке графика. Данный инструмент также называют Индексом Облегчения Рынка. Его используют для определения точек разворота тенденции, направления тренда и оценки торговых объемов. Рассмотрим подробнее принцип его работы, настройки, торговые сигналы, а также примеры стратегий.
MFI индикатор – описание и настройки
Индикатор MFI рассчитывается по следующей формуле MFI = (High Low)/Volume. Показатель «High» отвечает за максимальное значение цены на определенном временном отрезке, а «Low» за минимальное значение цены. Переменная «Volume» обозначает торговый объем.
Индикатор MFI: подробное описание
Market facilitation index был разработан финансовым аналитиком и трейдером Биллом Вильямсом, автором таких известных индикаторов, как Аллигатор, Awesome Oscillator, Fractals и др. Все они описаны в его книге «Торговый хаос».
Изначально индикатор MFI создавался исключительно для торговли акционными бумагами на фондовом рынке. Однако впоследствии трейдеры начали применять его и для работы с финансовым рынком. В обоих случаях инструмент показывает отличные результаты.
Принцип работы MFI основан на сравнении динамики изменения торговых объемов и цен на протяжении определенного отрезка времени. На основе этих данных можно выявить наличие тренда на графике, либо наоборот, подтвердить его отсутствие. При этом все измерения выполняется относительно предыдущего индекса MFI. То есть, показатели индекса все время сравниваются и на основе этого инструмент делает вывод о падении или росте цены на графике.
Например, если новый MFI выше предыдущего, то это говорит о росте цены. Если цена стабильно повышается, то это может говорить о развитии бычьего тренда. Индикатор лишь отображает динамику изменения цены на основе объемов торговых сделок. Как правило, его применяют лишь в качестве дополнительного инструмента для фильтрации сигналов других алгоритмов.
Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Closed Cycle FI для определения силы валют.
Market facilitation index подходит для работы на любых таймфреймах и валютных парах.
Установка и настройка инструмента
Индикатор относится к стандартным алгоритмам и встроен во все основные торговые платформы. В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 его можно найти в списке инструментов Билла Вильямса. Путь доступа: главное меню «Вставка» «Индикаторы» «Алгоритмы Вильямса» «Market Facilitation Index».
Для установки на график достаточно активировать инструмент одинарным кликом мышки. После установки перед вами откроется панель с настройками. Изменять предустановленные входные параметры не рекомендуется, так как это может негативно повлиять на работу инструмента.
В окошке с настройками можно задать собственное цветовое оформление индикатора. Выбрать цвет сигнальных баров и т.п.
Внешний вид MFI
Инструмент располагается в нижней части экрана торгового терминала под рабочим графиком. MFI имеет вид гистограммы с разноцветными барами. В зависимости от тенденции на рынке бары могут окрашиваться в розовый, коричневый, синий или зеленый цвет (изменить цветовое оформление можно в настройках). Точный показатель индекса можно увидеть, если подвести курсор мышки к какому-либо столбику гистограммы.
На низких временных интервалах индикатор может давать большое количество ложных сигналов. Это связано с большим количеством рыночного шума и новостным фоном графика.
MFI активно используют в качестве дополнительного алгоритма для оценки общей картины рынка. Несмотря на то, что это достаточно простой и эффективный алгоритм, его редко применяют в одиночку. Основная задача MFI – обеспечить трейдеру проведение более глубокого анализа рынка.
Как пользоваться индикатором MFI?
Инструмент дает сигналы путем изменения цвета и высоты баров гистограммы.
Зеленые бары
Зеленый цвет столбцов говорит о том, что индекс MFI растет вместе с торговыми объемами. Это значит, что на рынке присутствует определенная тенденция, количество сделок в направлении главного тренда растет.
Такой сигнал подтверждает наличие сильной тенденции. При этом цвет баров никак не указывает на направление тренда (многие путают гистограмму MFI с гистограммой Macd, принимая зеленый цвет за сигнал к повышению цены).
Зеленый бар MFI может появиться при росте как восходящей, так и нисходящей тенденции. Он сигнализирует лишь о повышении объемов рынка:
- Появление зеленого столбика MFI при медвежьей тенденции говорит о существенном падении цены актива и росте количества сделок на продажу.
- Появление такого бара при бычьей тенденции является признаком роста цены и увеличения числа сделок на покупку.
При появлении бара зеленого цвета следует дождаться сигнала от любого трендового инструмента, после чего можно открывать сделку в направлении основной тенденции.
Коричневые бары
Бары коричневого цвета, наоборот, указывают на падение индекса торгового объема. Следовательно, появление такого столбца говорит о необходимости закрыть текущие сделки и выйти с рынка. Коричневые бары называют «увядающими».
Часто такие столбцы появляются при достижении ценой какого-либо ключевого уровня или другой максимальной/минимальной точки. В такие моменты силы продавцов/покупателей ослабевают, потенциал тренда исчерпывается и рынок может либо уйти в консолидацию/флэт, либо полностью развернуться.
Появление нескольких коричневых столбиков подряд часто является предвестником надвигающегося разворота тренда.
Синие бары
Столбцы синего цвета называют «фальшивыми». Они появляются при снижении торговых объемов и увеличении активности рынка. То есть, на рынке растет количество открываемых сделок, но при этом сами торговые объемы уменьшаются.
Такие бары рекомендуется игнорировать и не использовать их для оценки рынка. Аналитик Вильямс считал, что данный сигнал может говорить о попытке быков или медведей искусственно повысить/понизить цену путем открытия большого количество мелких сделок.
Розовые бары
Столбцы розового цвета называются «приседающими» (можно провести аналогию со спортсменом, который приседает перед сильным прыжком). Они появляются в тот момент, когда объемы рынка растут, но индекс MFI при этом падает. Это признак сильной борьбы между быками и медведями, после которой рынок прорывается в сторону победителя.
Розовые столбики обычно указывают на завершение или ослабевание тенденции, либо на временное затишье. После таких баров обычно наступает прорыв (прыжок) рынка в сторону нового или прежнего тренда.
«Приседающий» бар можно использовать для подготовки входа в рынок в момент зарождения нового ценового импульса. При его появлении на панели MFI следует оценить рынок по любому индикатору, показывающему тренд (например, по стохастику, параболику, Macd) или паттерну. Например, если стохастик в этот момент находится в зоне перепроданности, то скорее всего, произойдет разворот рынка и цена двинется в сторону восходящего тренда.
Или другая ситуация – на графике сформировалась фигура продолжения тренда «Флаг», а на MFI появился розовый бар. Это говорит о противоборстве сил, после которого прежний тренд, скорее всего, продолжит свое движение, но уже с новой силой.
Стратегии торговли по индикатору MFI
Рассмотрим несколько стратегий торговли на основе сигналов индикатора MFI и других фильтрующих инструментов.
Торговля по розовым барам
Данная стратегия основана на поиске разворотных точек и открытии сделок в самом начале развития новой тенденции. Для поиска предполагаемой точки разворота рынка будет использоваться индикатор MFI. Определять направление тенденции мы будем с помощью стохастического осциллятора.
Стратегия подходит для любых валютных пар. Таймфрейм графика не должен быть слишком низким. Минимальный интервал – M15.
Для работы установите на график индикатор MFI со стандартными настройками. После этого добавьте Stochastic Oscillator. Настройки оставьте по умолчанию.
Рекомендуем установить и протестировать все модификации стохастика. Они обладают более широким функционалом, чем стандартная версия осциллятора.
Самым первым сигналом будет появление на панели индикатора MFI розового бара, сигнализирующего о предстоящем «рывке» цены. Как только такой бар появится на панели Market Facilitation Index, переключите внимание на индикатор Stochastic:
- Если мувинги стохастика находятся в зоне перепроданности, то это говорит о том, что силы «медведей» достигли максимума и «быки» готовятся перетянуть рынок в свою сторону. Как только мувинги пробьют уровень 20 снизу вверх и покинут экстремальную зону, можно открывать сделку на повышение.
- Если кривые линии осциллятора расположены в зоне перекупленности, то это признак того, что сила «быков» достигла максимальных значений и «медведи» могут перехватить инициативу на рынке. Как только линии пробьют уровень 80 сверху вниз и выйдут из экстремальной области, можно заключать сделку на продажу.
Защитные стоп-лоссы для обеих сделок устанавливаются на уровне локального экстремума. Прибыль фиксируется по трейлинг-стопу или тейк-профиту. Чтобы правильно рассчитать точку установки ордера Take-Profit, рекомендуем вам установить на график индикатор ATR.
Стратегия, основанная на индикаторе MFI и Volume
MFI отлично сочетается с индикатором Volume, указывающий на направление тренда и силу покупателей/продавцов на рынке.
Торговлю лучше вести на среднесрочном или долгосрочном таймфрейме (от H1 и выше). Основным сигналом к открытию сделки будет появление зеленого бара на графике MFI, который сигнализирует о развитии сильного тренда.
Направление тенденции будет определяться по индикатору объемов Volume. Кроме того, необходимо уметь визуально оценивать направление тренда на графике.
Пример сигналов для открытия сделки на продажу:
- На графике наблюдается нисходящий тренд, экстремумы свечей постепенно понижаются.
- Индикатор MFI сформировал зеленый бар, указывая на продолжение тренда.
- Индикатор Volume нарисовал красный бар, сигнализируя о развитии нисходящей тенденции.
В этом случае мы открываем сделку по направлению тренда, то есть, на продажу. Стоп-лосс устанавливаем на точке ближайшего экстремума. Тейк-профит желательно заменить трейлинг-стопом.
Пример сигналов для заключения сделки на покупку:
- На графике сформировалась восходящая тенденция, экстремумы свечей плавно идут на повышение.
- На панели индикатора MFI сформировался зеленый бар.
- Volume также нарисовал зеленый бар, указывая на развитие восходящего тренда.
Если все условия совпали, то можно устанавливать ордер на покупку, в направлении основного тренда. Защитный Stop-Loss следует установить на точке локального минимума. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу.
Стратегия торговли по Parabolic SAR, Alligator и MFI
Торговая методика на основе параболика и индикаторов Вильямса – MFI и Alligator подходит для заключения краткосрочных внутридневных сделок. Валютную пару выбирайте любую на ваше усмотрение.
Для работы установите на график следующие инструменты:
- Трендовый индикатор Parabolic SAR.
- Alligator со стандартным параметрами.
- Индикатор MFI.
Вход в рынок будет осуществляться в момент импульсного рывка цены в сторону восходящего или нисходящего тренда.
Таймфрейм графика может быть любым, начиная от пятнадцатиминутного.
Сигналы на покупку:
- На панели MFI появился розовый бар.
- Аллигатор «проснулся», то есть, мувинги индикатора начали расходиться в разные стороны.
- Параболик нарисовал точку под свечой графика.
Все перечисленные признаки указывают на приближающийся рывок цены в сторону бычьего тренда. Сразу после закрытия сигнальной свечи можно открывать новый Buy-Ордер.
Сигналы на продажу:
- MFI сформировал новый розовый бар.
- Линии Alligator разошлись в разные стороны, расстояние между ними продолжает увеличиваться.
- Parabolic SAR показал точку над свечой графика.
Если все три условия выполнены, то это признак того, что цена готовится совершить прорыв в сторону медвежьей тенденции. Как только сигнальная свеча закроется, можно оформлять новый Sell-Ордер.
Стратегия торговли по тренду
Данная методика очень простая и подходит для торговли по направлению главного тренда. Сделки открываются при уже действующей тенденции, что несет минимум рисков.
Правила торговли очень простые. Найдите график с ярко выраженным восходящим или нисходящим трендом. Как только MFI покажет зеленый бар, открывайте сделку в направлении главной тенденции.
Индикатор MFI относится к категории стандартных алгоритмов, созданных Биллом Вильямсом. Он дает не прямые, а косвенные торговые сигналы, указывая на общую картину движения цены. Его можно использовать в составе любых стратегий для определения торговых объемов и поиска точек разворота или продолжения тренда.
Рекомендуем вам также ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса, предназначенными для торговли на Форекс.
Смотрите также видео Подробное описание индикатора MFI