Информация о тиковых объемах рынка используется во многих торговых системах. К таким методикам редко прибегают новички, ошибочно предполагая, что для работы с объемами нужен большой опыт анализа рынка. А вот опытные трейдеры все чаще применяют эту информацию в своей торговле, так как понимают, что объемы зачастую являются одним из решающих факторов при движении цены актива. Рассмотрим основные индикаторы для определения тиковых объемов и отображения информации о них на графике.
Индикатор тиковых объемов – Aliev FXVolumes
Это пользовательский инструмент, которого изначально нет в терминале мета трейдер. Индикатор Алиева выгодно отличается от других алгоритмов с такими же функциями. У него много настроек, имеется встроенный алерт при поступлении сигнала.
Как установить и настроить Aliev FXVolumes
Чтобы установить индикатор, нужно загрузить его файлы на ПК, а затем скопировать их из архива в папку каталога данных. Напомним, что папка с индикаторами терминала находится по пути: Каталог данных Mt4/MQL5/Indicators. Для доступа к этой категории нужно запустить терминал и нажать комбинацию клавиш D+Shift+Ctrl.
При установке индикатора Алиева на график перед пользователем появится окошко с настройками. Повторно открыть его можно будет через контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши по индикатору и выбрать пункт «Свойства»).
Входные параметры Aliev FXVolumes, доступные для изменения:
- «Bars_to_count». В этом пункте следует указать количество свечей графика, по показателям которых будут высчитываться тиковые объемы.
- «Use_points». Данный пункт отвечает за активацию/деактивацию отображения текстовой информации об объемах над каждой свечой/баром на графике.
- «Distance_points». Здесь можно настроить расстояние от текстового информера до крайней точки свечи. Рассчитывается в пипсах и работает только при активной переменной «Use_points».
- «Color_point_u». Этот пункт отвечает за цвет бычьих свечей/баров.
- «Color_point_d». Здесь можно изменить цвет медвежьих свечей/баров.
- «S_color_point». Настройка цвета для выделения свечей/баров, у которых точки Open и High равны друг другу.
- «Size_point». Размер текстовых надписей над свечами (считается в пипсах)
- «Use_show_same_way». Если включить эту переменную, то Aliev будет показывать объемы над всеми свечами графика.
- «Use_show_same_day». Если активировать эту переменную, то Aliev будет показывать объемы только над дневными свечами/барами.
- «Use_Alert». Данная переменная отвечает за алерт. При включенном алерте вы также можете выбрать, когда получать сигнал – при появлении на графике бычьей, медвежьей или любой из этих свечей.
Во вкладке «Цвета» вы можете изменить цвет любого элемента индикатора на свое усмотрение.
Как работает индикатор?
Aliev FX Volumes показывает тиковые объемы над каждой свечой графика (или только над некоторыми, если такое правило установлено в настройках). При этом цвет надписи зависит от того, какой свече она соответствует:
- Для бычьих свечей надписи будут красными.
- Для медвежьих свечей надписи будут зелеными.
- Свечи-доджи помечаются желтым цветом.
Справа от основного графика Aliev FXVolumes отображает еще один информер в виде небольшого счетчика, где показано соотношение между текущей ценой актива на графике и ценой открытия текущего торгового дня. По этому показателю можно судить, какая тенденция сейчас преобладает на рынке. Например, если текущий показатель ниже Open, то скорее всего, цена движется по нисходящему тренду. Если же показатель выше Open, то вероятно, цена растет и тренд восходящий. Конечно же, только этого показателя недостаточно для определения тренда – нужно подтверждение от объемов и других сторонних индикаторов.
Кроме текстовых надписей над свечами и информера Aliev FXVolumes также показывает под графиком гистограмму с цветными барами. Ее сигналы читаются следующим образом:
- Бары гистограммы становятся шире в том случае, если на основном графике сформировалось более трех бычьих или медвежьих свечей подряд.
- Синие бары гистограммы говорят о росте объемов. Соответственно, широкие синие бары указывают на то, что три или больше свечей на графике являются бычьими и с высокими объемами.
- Красные бары указывают на падение тиковых объемов.
- Если на гистограмме появился коричневый столбик, то это сигнал о том, что на графике после бычьей свечи тут же сформировалась равноценная медвежья свеча.
- Бар ярко-голубого цвета появляется тогда, когда на основном графике сразу за медвежьей свечой появляется равноценная бычья.
Анализируя показатели гистограммы Алиева, можно оценивать движение цены на рабочем графике и видеть, в какую сторону идет рынок.
Особенности индикатора
Индикатор Алиева имеет свои особенности. Из плюсов можно отметить следующие качества:
- Aliev четко показывает, в какой фазе сейчас находится рынок – в тренде или во флэте.
- Умеет определять начало нового тренда. Как правило, на это указывает череда широких синих или красных баров на гистограмме, которые идут следом друг за другом.
- Индикатор умеет показывать не только тренд, но и флэт. На него будет указывать чередование горичневых и ярко-голубых баров друг с другом.
- Включение функции алерта позволит не пропустить важный сигнал.
- Индикатор можно использовать при торговле по VSA, так как кроме гистограммы, он также показывает точные числовые значения тиковых объемов.
Выраженных минусов у индикатора нет. Многие трейдеры недовольные тем фактом, что Алиев не показывает точку входа в рынок, а лишь указывает направление и фазу движения цены. Но инструмент и не предназначен для этих целей. Его задача лишь в том, чтобы показать объемы и помочь трейдеру сориентироваться в том, в какую сторону лучше сейчас торговать, и стоит ли вообще это делать.
Рекомендуем также изучить индикаторы горизонтальных объемов для Mt4, которые можно использовать для поиска ключевых уровней.
Better Volume – индикатор тикового объема для мт4
В отличие от алгоритма Алиева, Better Volume уже встроен в терминал Мета Трейдер 4 и 5. Добавить его можно через главное меню «Вставка» или «Навигатор», находится он в группе индикаторов объемов.
Принцип работы Better Volume
Инструмент имеет вид разноцветной гистограммы и отображается под рабочим графиком. По цвету гистограммы можно судить о том, в какой фазе находится рынок – роста, падения или накопления.
Бары гистограммы индикатора показывают, сколько тиков было совершено за единицу времени на графике. За единицу времени принимается одна целая полная свеча графика. То есть, при торговле на M15 каждый бар гистограммы будет соответствовать 15-ми минутам, при торговле на H4 – четырем часам, и т.п.
Несмотря на то, что гистограмма Better Volume имеет много цветов, основные сигналы дают всего два типа баров:
- Красные. Появляются в тот момент, когда объемы текущей свечи меньше объемов прошлой свечи графика.
- Зеленые. Появляются при условии, что объемы текущей свечи больше объемов предыдущей свечи на графике.
То есть, череда зеленых баров будет говорить о постоянном росте объемов, а череда красных – об их падении.
Другие цвета гистограммы показывают промежуточные фазы рынка, которые мы рассмотрим далее.
Подробное описание сигналов
Состояние рынка можно отслеживать по изменению цвета гистограммы Better Volume. Бары могут окрашиваться в красный, зеленый, голубой, белый, желтый или темно-розовый цвет. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Зеленые бары
Появляются при росте тиковых объемов. Длинный зеленый бар, появившийся на гистограмме, часто говорит о том, что на рынок пришел крупный игрок или маркет-мейкер, который пытается сдвинуть цену в выгодную для себя сторону.
Бары зеленого цвет обычно формируются в самом начале нового тренда, либо в моменты новых мощных рывков (обновления и продолжения тренда).
Также появление таких столбцов может быть связано с выходом важного экономического известия, которое привело к сильным волнениям на рынке, в результате которых цена резко «выстрелила».
Если зеленый бар появился в связи с такой новостью, и вы не успели словить этот импульс и вовремя войти в рынок, то сделку уже открывать не нужно. Тренды, связанные с экономическими известиями, обычно импульсивные, но при этом непродолжительные.
Очень редко, но все же можно встретить такие бары и при нахождении рынка в фазе накопления (флэта). Обычно они появляются единожды и имеют небольшой диапазон. Поэтому учитывать их в торговле не следует. Исключение – появление зеленого бара в момент окончания флэта, когда рынок набирает силу и готовиться сделать рывок.
Рекомендуем также изучить индикатор объемов CME, который показывает вертикальные тиковые объемы рынка. Его можно использовать вместо индикатора Aliev или Better Volume, так как у них похожие функции.
Темно-розовые бары
Темно-розовые или пурпурные бары – самый редкий гость на графике. Обычно они формируются на низких таймфреймах, но иногда их можно встретить и на графиках старше H4.
Такие бары не дают определенного сигнала, а лишь указывают на то, что на рабочем графике сформировалась последовательность, состоящая из ряда свечей с большими объемами.
Увидев темно-розовый бар на гистограмме, необходимо проанализировать предыдущий столбец. От его цвета будет зависеть сигнал Better Volume. Если предшествующий бар был зелеными или красным, то появление темно-розового столбца указывает лишь на то, что текущий тренд будет продолжаться. Можно наращивать уже открытые сделки по тренду.
Если перед темно-розовым баром стоял голубой столбец, то такой сигнал обычно указывает на начало небольшой коррекции. График ненадолго откатится назад от основного тренда, но затем вновь восстановит прежнее движение. Обычно такие импульсные откаты единичны и быстро завершаются.
По мнению опытных игроков использовать темно-розовые бары для открытия сделок очень рискованно. Зачастую они дают противоречивые сигналы и могут иметь много толкований.
Бары красного цвета
Столбики ярко-красного цвета появляются на гистограмме в тот момент, когда на графике возникают непропорционально крупные бычьи бары. Как правило, это может указывать на одну из следующих ситуаций:
- Если красный бар появился при развитии восходящего тренда, то это указывает на близящийся разворот/перелом тенденции, либо о скором начале флэта. Следует закрывать все активные позиции на покупку и готовиться к торговле в направлении медведей.
- Если такой бар на гистограмме появился при нисходящем тренде, то это сигнал о том, что быки сдвинули рынок в свою сторону и ожидается смена тенденции с медвежьей на бычью. Следует закрывать все активные сделки на продажу и готовиться к торговле в направлении быков.
Резюме. Красный бар Better Volume появляется на длинной восходящей свече графика и говорит о начале смены тенденции или о начале флета.
Бары ярко-голубого цвета
Голубые столбики на гистограмме указывают на продолжение действующей тенденции. Их присутствие на панели обозначает, что в данное время на рынке отсутствуют резкие колебания цены, ситуация стабильна и не происходит резких скачков, падений и всплесков.
Бары голубого цвета – это первый признак средней волатильности рынка. Они появляются при условии, что тиковые объемы не превышают средних значений.
Бары данного считаются «фоновыми». Это хороший сигнал к наращиванию уже активных позиций. Однако заключать новые сделки при появлении таких баров не следует, так как тренд уже находится в активной фазе развития и выгодный момент входа в рынок упущен.
Белые столбцы
Если вы торгуете на белом фоне в терминале Мета Трейдер, то лучше изменить окрас этих баров на любой другой, иначе их попросту не будет видно. Обычно пользователи меняют белый цвет на черный, если фон программы белый, либо оставляют белыми, если фон черный.
Белые бары – полная противоположность столбцам красного цвета. Их появление означает, что на графике развивается нисходящий тренд, и сформировались несколько крупных медвежьих свечей. При этом появление такого бара обычно означает приближение окончания текущего тренда. Увидев такой бар, необходимо начинать закрывать активные сделки на продажу и готовиться к открытию ордеров на покупку, либо к временной передышке в торговле (если график после тренда уйдет во флэт).
Бары желтого цвета
Такие столбцы указывают на свечи, у которых очень маленький тиковый объем. Обычно это указывает на завершение тренда или отката.
Желтые бары обычно очень короткие. Как только такой столбик появился на графике, в ближайшее время следует ожидать возможности открытия новой Buy или Sell сделки, в зависимости от того, куда пойдет тренд после затишья.
Бары желтого окраса могут формироваться в праздничные и другие дни, когда на рынке низкая волатильность и объемы торгов резко снижаются. Как правило, за ними всегда следует импульсный рывок цены и либо начинается новый тренд, либо старый продолжается с новой силой.
Индикатор MFI для отображения тикового объема
Данный инструмент, так же, как и вышеописанные, предназначен для определения тиковых объемов, а дальнейшем, по их динамике, оценивать и направление рынка. Сигналы MFI показывают, в каком направлении сосредоточены основные объемы и какой тренд присутствует сейчас на рынке.
Внимание! Направление, в котором скоплены наибольшие объемы, обычно соответствует направлению тренду. То есть, если большие объемы сосредоточены на продажах актива, то тренд будет идти вниз. Если же большая часть объемов сосредоточена на покупке, то тренд будет идти вверх.
MFI работает по простому принципу: он рассчитывает разницу между самыми низкими и самыми высокими объемами, после чего анализирует соотношение показателей между соседними свечами графика. Таким образом, по MFI можно определить еще и динамику изменения объемов рынка за выбранный период времени.
Рекомендуем также изучить и протестировать индикатор объемов Eva для Mt4, о котором мы писали до этого. Eva Показывает горизонтальные объемы и может использоваться для поиска важных и сильных уровней сопротивления и поддержки.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Индикаторы тиковых объемов для Meta Trader 4 и общее понятие объемов рынка