Несколько последних десятков лет индикатор Relative Strength Index (сокращенно – RSI), используется многими трейдерами. Это один из наиболее популярных осцилляторов, который подходит для торговли по различным стратегиям – скальпинговым, трендовым, анти-трендовым, временно-сессионным и так далее. RSI в переводе означает «Индекс относительной силы». Данный инструмент показывает «моментум» скорость и силу движения цены. Рассмотрим подробнее принцип его использования, настройки и сигналы.
Relative Strength Index: описание и настройки
Многие пользователи называют индикатор RSI как «ресай». Инструмент умеет определять направление тренда, а также показывать точки смены направления движения цены и точки входа в зоны коррекции.
Описание
Инструмент встроен во все торговые терминалы и веб-платформы. Его можно найти на сайте практически любого брокера.
RSI показывает силу текущего тренда. Его главное преимущество в том, что он дает опережающие сигналы, то есть, может предсказать изменения на рынке еще до того, как они произойдут.
Еще одно преимущество индикатора заключается в простоте его оформления и минимализме в настройках. Любой, даже начинающий трейдер, сможет без труда разобраться с его работой буквально за несколько минут.
Основные сигналы индикатор подает в моменты пересечения кривой линии моментума с уровнями перепроданности/перекупленности. Однако кроме них, инструмент также может давать сигналы дивергенции, а также указывать на направление главной тенденции графика.
Внешний вид панели и уровни индикатора
Индикатор имеет вид отдельной панели, на котором расположена кривая линия, показывающая степень изменения силы движения цены (моментум). Линия движется в пределах диапазона от 0 до 100.
Кроме двух основных линий, обозначающих границы диапазона, у индикатора также есть дополнительные уровни – границы зон перепроданности и перекупленности. Их можно настроить в категории «Входные параметры», о чем будет сказано ниже. По умолчанию уровень перепроданности равен 30, а уровень перекупленности – 70.
Диапазон от 0 до 30 является зоной перепроданности. Как только линия моментума попадает в него, это означает переизбыток количества ордеров на продажу, следовательно, косвенно указывает на то, что вскоре потенциал продавцов может иссякнуть и рынок развернется. Выход линии из зоны перепроданности является сильным разворотным сигналом.
Диапазон от 70 до 100 является зоной перекупленности. В то время, когда кривая RSI входит в его пределы, на рынке наблюдается переизбыток ордеров на покупку. Это говорит о том, что потенциал покупателей вскоре начнет ослабевать и график должен развернуться. Разворотный сигнал поступает в тот момент, когда кривая покидает зону перекупленности.
Главными сигнальными уровнями являются линии 30 и 70. Их пересечение дает сигнал о развороте рынка.
RSI имеет еще один уровень – 50, который является центром диапазона. Если кривая индекса движется рядом с ним, это признак равенства сил продавцов и покупателей. В такие моменты на основном графике наблюдается флет – неопределенность. Когда линия поднимается выше уровня 50, на рынке преобладают силы покупателей и наблюдается восходящий тренд. Если линия падает ниже 50-ой отметки, на рынке развивается нисходящая тенденция, так как преобладают силы продавцов.
Relative Strength Index: настройки параметров
Индикатор не нужно отдельно скачивать и устанавливать в терминал. Если вы работаете в MT4 или MT5, то данный инструмент вы найдете по пути «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index». При работе онлайн на веб-платформе брокера, индикатор будет расположен на главной панели инструментов.
После добавления на график перед вами откроется панель с настройками входных параметров. Основным параметром, влияющим на работу RSI, является значение периода (Period). Он отвечает за число баров, данные которых индикатор использует для определения моментума. По умолчанию значение равно 14-ти барам. То есть, инструмент проводит анализ на основе последних 14 баров.
Не рекомендуется сильно уменьшать значение периода, так как инструмент начнет выдавать больше ложных сигналов. Резкое увеличение периода тоже не приводит ни к чему хорошему – сигналы начнут поступать очень редко, из-за чего многие выгодные моменты открытия сделок могут быть упущены. Придерживайтесь средних значений, оптимальных для вашей стратегии.
Во вкладке «Style» вы можете настроить визуальное отображение инструмента, а именно:
- Указать цвет фона панели индикатора.
- Настроить цвет и тип линии индекса силы.
- Задать тип и толщину линий, отвечающих за главные уровни.
Кроме этого, в данной вкладке вы также можете задать величину уровней перекупленности и перепроданности. По умолчанию они равны 70 и 30. Однако многие трейдеры предпочитают расширить границы экстремальных зон, изменяя значения на 80 и 20. В этом случае сигналы будут поступать немного реже, но их качество значительно повысится.
Рабочий таймфрейм
Индикатор RSI относится к универсальным инструментам, которые могут быть использованы на любом таймфрейме и торговом активе. Здесь, как и всегда, действует стандартное правило трейдинга – чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов. И наоборот. Причина этому – рыночный шум, которого очень много на графиках с низким ТФ.
Чтобы снизить количество ложных срабатываний инструмента, можно поэкспериментировать с настройками RSI. Например, увеличить значение периода до 21 бара и изменить уровни с 30/70 на 20/80. Это повысит качество торговли.
Relative Strength Index: как пользоваться?
Существует несколько методов применения индикатора RSI, каждый из которых дает отличные результаты на практике:
- Торговля по паттернам, которые рисует линия RSI.
- Работа по уровням перепроданности и перекупленности.
- Торговля по уровню 50 в направлении тренда.
- Поиск сигналов дивергенции/конвергенции.
Рассмотрим каждый из способов более подробно.
Торговля по паттернам
Это один из самых сложных методов, который требует наличия знаний методологии Price Action. Ранее мы уже приводили список и лучших стратегий Price Action и примеры торговли по паттерн.
Способ заключается в том, что трейдер определяет различные графические фигуры, которые рисует цена (треугольники, пики, флаги, вымпелы, прямоугольник, чаши с ручкой и т.д.), а затем на основе их сигналов делает предположение о предстоящем развороте или продолжении тренда.
Работа с уровнями и зонами перепроданности/перекупленности
Этот способ самый распространенный и простой. Сделки заключаются в моменты, когда сигнальная кривая покидает одну из экстремальных зон. Рассмотрим примеры:
- Кривая пробила уровень 70 (или 80) сверху вниз, тем самым покинув область перекупленности рынка. Это сигнал на продажу, так как тренд разворачивается вниз. Силы покупателей иссякли, рынок захватывают продавцы.
- Кривая RSI пересекла уровень 30 (или 20) снизу вверх, выйдя из экстремальной зоны перепроданности. Это сигнал на покупку, так как тенденция разворачивается вверх. Силы продавцов иссякли, рынок перехватили покупатели.
Важно! При торговле по уровням вход в рынок следует выполнять только после того, как закроется сигнальная свеча, в процессе формирования которой произошло пробитие границы зоны.
Работа с уровнями Relative Strength Index будет гораздо более эффективной в условиях горизонтального флета, когда цена движется в боковике и периодически отбивается то от верхней, то от нижней границы диапазона. Моменты таких отбоев обычно совпадают с моментами пересечений кривой RSI и уровней перепроданности/перекупленности.
Важно! Пробитие уровня 70 или 30 далеко не всегда является сигналом о смене тренда. Иногда это лишь признак начинающейся коррекции или отката цены. Чтобы избежать открытия убыточных ордеров, используйте сторонние фильтры.
Работа с центральным уровнем 50
При этом способе трейдер определяет положение кривой моментума относительно центрального уровня и на основе этого делает прогноз о направлении главного тренда. Если кривая ниже уровня 50 – тренд нисходящий, а если выше, то – восходящий.
При этом следует обращать внимание на положение кривой относительно границ экстремальных зон. Если линия уже почти приблизилась к уровню 30/20 или 70/80, то потенциал тренда может быть исчерпан. Входить в рынок в такие моменты опасно. Необходимо искать подтверждение тренда от фильтрующего инструмента, либо дожидаться другого сигнала.
Торговля по сигналам дивергенции/конвергенции
По мнению большинства профессиональных трейдеров, дивергенция является одним из самых сильных разворотных сигналов. Она отрабатывает в 90% случаев, а остальные 10% часто приходятся на ситуации, когда рынок внезапно развернулся из-за выхода какой-либо важной экономической новости, открытия/закрытия торговой сессии или другого фактора.
Дивергенцией называют расхождение сигналов индикатора и показаниями на рабочем графике. Считается, что в этом случае правым всегда оказывает индикатор и рынок вскоре разворачивается вслед за ним.
Например, вы видите, как на основном графике цена идет вверх, формируя восходящий тренд. При этом линия RSI, наоборот, падает вниз, указывая на снижение индекса силы цены. В большинстве случаев цена последует за линией RSI и тоже начнет снижаться. То же самое работает и в обратном направлении, когда цена на графике падает, а показатели RSI растут.
На финансовом рынке принято различать два вида дивергенции:
- Медвежья, когда цена падает, а RSI идет растет.
- Бычья, когда цена растет, а RSI падает.
Кроме дивергенции, существует также конвергенция. Таким термином называют обратную ситуацию на рынке, когда линии индикатора и графика сходятся друг с другом. В этом случае наблюдается противоположный эффект.
Фильтрация сигналов индикатора RSI
Несмотря на то, что Relative Strength Index является одним из самых эффективных осцилляторов, его крайне редко используют в одиночку. Поэтому рассмотрим подробнее способы фильтрации его сигналов.
В качестве фильтров можно использовать:
- Уровни сопротивления и поддержки, построенные по локальным экстремумам графика. Такой способ хорош при торговле по скальпингу, когда сделки заключаются на отбое цены от уровней. Сигнал на покупку будет подтверждаться отбоем цены от линии поддержки и выходом RSI из зоны перепроданности. Сигнал на продажу подтвердится, если RSI покинет зону перекупленности, а цена на графике отскочит от уровня сопротивления.
- Индикатор Macd. Имеет вид гистограммы и указывает направление основного тренда. Нахождение macd в отрицательной зоне ниже 0 подтверждает развитие нисходящего тренда и дает сигнал на продажу. Если же macd принимает положительное значение и находится выше 0, то это сигнал на покупку и признак развития восходящей тенденции.
- Стохастик (Stochastic Oscillator). Относится к группе осцилляторов, как и RSI, и дает идентичные сигналы. Если его кривые в зоне перепроданности – это сигнал на покупку. При нахождении кривых в зоне перекупленности подтверждается сигнал на продажу.
- Индикатор паттернов Pattern options. Для его применения нужно уметь ориентироваться в сигналах паттернов Price Action. При фильтрации показаний RSI важно, чтобы направления сигналов обоих индикаторов совпадали.
- Fractals Б.Вильмса. Относится к стандартным фрактальным индикаторам. Появление фрактала в сочетании с выходом RSI из экстремальной зоны является сильным разворотным сигналом. Рекомендуем вам более подробно ознакомиться с правилами торговли по фракталам на форекс.
- Скользящие средние линии (экспоненциальные, простые, средневзвешенные). Указывают направление тренда. Используются для фильтрации трендовых сигналов.
Вы можете использовать и любые другие инструменты, в соответствии с особенностями своей торговой стратегии.
Стратегия торговли по RSI, Macd и Parabolic SAR
Данная методика основана на торговле по точкам разворота рынка. Основной сигнал будет давать Индекс относительной силы. Для фильтрации RSI используются гистограмма Macd и точечный индикатор Parabolic SAR.
Торговля может вестись на любом таймфрейме. В нашей стратегии используется пятиминутный таймфрейм. Валютная пара – EUR/USD, торговля ведется в период активности американской и европейской сессии.
Все индикаторы встроены в терминал, поэтому отдельно устанавливать ничего не нужно. Добавьте алгоритмы на рабочую область через панель инструментов и приступайте к торговле. Настройки индикаторов оставьте стандартными. Изменить следует лишь границы уровней RSI, установив вместо 30 и 70 параметры 15 и 85. Это позволит отсеять ложные сигналы.
Сигналы для сделки на покупку:
- Кривая линия RSI пробила горизонтальную линию 15 по направлению снизу вверх.
- Гистограммы Macd поднялась выше центральной отметки. Красные столбики сменились зелеными.
- Parabolic SAR переместился под линию графика.
При совпадении сигналов от всех трех индикаторов можно открывать ордер на покупку. Если хотя бы один инструмент не дал подтверждение на вход в рынок, сделку следует пропустить.
Сигналы для открытия ордера на продажу:
- Линия моментума RSI пересекла горизонтальную прямую 85 по направлению сверху вниз.
- Столбики Macd упали ниже центрального уровня и сменили цвет с зеленого на красный.
- Точки Parabolic SAR сдвинулись выше линии графика.
Сразу после закрытия сигнальной свечи можно заключать сделку на продажу. При отсутствии сигнала хотя бы от одного инструмента сделку пропускаем.
Прибыль по стратегии можно фиксировать несколькими способами:
- Вручную при поступлении обратного сигнала от индикатора RSI.
- По трейлинг-стопу, не забывая постоянно перемещать стоп-лосс вслед за ценой, переводя сделку в безубыток.
- По фиксированному тейк-профиту.
Не забывайте использовать стоп-лосс для защиты депозита. Размещайте его примерно в 3-5 пунктах от точки входа в сделку.
Индикатор RSI является простым и эффективным осциллятором. Он подходит для работы по любым таймфреймам и многие годы успешно применяется при торговле не только валютой, но и другими активами – криптовалютой, ценными бумагами, золотом, акциями и т.д. Он может играть роль как основного, так и фильтрующего инструмента. Рекомендуем вам протестировать RSI в составе своей стратегии, чтобы на собственном опыте оценить простоту и эффективность его сигналов.
Рекомендуем вам также ознакомиться с инструкцией по работе с индикатором RSI Alert для MT4. Данный инструмент является аналогом классического RSI, но вдобавок оснащен функцией звукового алерта.
Смотрите также видео Форекс-индикатор RSI: настройка и применение на практике