Для успешной торговли на Форекс необходимо уметь правильно определять рыночные торговые объемы по каждому интересующему вас активу. Для этой цели было разработано множество инструментов, как платных, так и бесплатных. Индикатор ClusterDelta Volume – это один их таких алгоритмов. Он был разработан студией Cluster Delta наряду со многими другими техническими и аналитическими инструментами. Рассмотрим подробнее принцип его работы и способы применения.
Индикатор ClusterDelta Volume для определения объемов
Cluster Delta был разработан для определения торговых объемов на фьючерсном рынке. Он показывает моменты, когда крупные продавцы или покупатели начинают набирать позиции, тем самым двигая рынок в свою сторону. Анализируя его показатели, можно определить направление тенденции рынка, а также проверить, насколько правильным было решение об открытии той или иной сделки.
С помощью индикатора ClusterDelta трейдеры могут фильтровать сигналы других торговых инструментов или целых стратегий.
Отличие ClusterDelta Volume от индикаторов тиковых объемов
Многие трейдеры используют в своей торговле индикаторы для определения тиковых объемов. Некоторые пользователи приравнивают Кластер Дельта к таким инструментам, считая, что между ними нет никакой разницы. Однако разница не только очевидна, но и может значительно повлиять на результаты торговли.
Индикаторы тиковых объемов также называют инструментами для определения волатильности графика. Иногда их данные действительно совпадают с показаниями Cluster Delta. Однако чаще всего сигналы имеют серьезные расхождения.
Рекомендуем протестировать еще один инструмент для определения рыночных объемов индикатор Baracude Volume.
Рассмотрим на примере. На скриншоте ниже показан график движения цены на валютной паре евро/американский доллар. Таймфрейм графика – пятнадцатиминутный.
Обратите внимание на часть экрана под рабочим графиком. На ней показан величина фьючерсного объема рынка (окошко A), а также величина тикового объема (окошко B). С первого взгляда заметны различия в показаниях инструментов.
Согласно показаниям Cluster Delta фьючерсные объемы рынка значительно выросли. Из этого можно сделать вывод, что цена собирается либо совершить коррекционное движение, либо развернуться в другую сторону.
В то же самое время индикатор тиковых объемов показывает совершенно другую картину – его данные достаточно стабильны и не имеют резких колебаний, ведь свечи на данном участке графике имеют примерно одинаковый размер и направлены в одну сторону.
Следовательно, трейдер, торгующий по сигналам тиковых объемов, может сделать ошибочное предположение о том, что текущий тренд стабилен и будет продолжаться. Хотя на самом деле на рынке назревает коррекция или разворот, о чем и сигнализирует индикатор ClusterDelta.
ClusterDelta Volume ex4 – индикатор профиля рынка
Инструмент ClusterDelta также называют индикатором профиля цены. В сети можно найти несколько аналогичных инструментов, которые также умеют рассчитывать фьючерсные объемы рынка. Однако у Кластер Дельта есть одно преимущество – при вычислении своих показаний он суммирует фьючерсные объемы с профилем цены. Это позволяет получить еще более качественные и точные данные о том, что происходит на рынке.
Индикатор ClusterDelta можно использовать для фильтрации сигналов торговых стратегий Билла Вильямса.
Внешний вид и сигналы
Рассмотрим работу индикатора на примере анализа графика валютной пары EUR/USD. Таймфрейм графика – часовой.
На графике ниже отображено движение цены по валютной паре евро/доллар на ТФ H1. На график нанесен индикатор ClusterDelta Volume, который отображает реальные торговые объемы.
Индикатор можно настроить таким образом, что он будет показывать свои данные сразу поверх графика движения цены. либо с левой или правой стороны от него. Выбирайте наиболее удобный для себя вариант.
В нашем случае индикатор показывает нам исторические данные, которые отражают изменение профиля цены в течение одного торгового дня.
Серым цветом выделены горизонтальные бары (линии), которые отображают поведение графика рядом с ценовыми уровнями. Участки, где линии становятся шире, указывают на скопление покупателей или продавцов. Это говорит о том, что торговые объемы становились выше.
Однако наиболее сильные сигналы нам дают не серые, а красные линии. Именно они указывают на критичные точки, где происходила наиболее сильная борьба между медведями и быками. Данные участки также называют контрольными зонами (Point of Control, или сокращенно – POC). Впоследствии эти линии можно использовать в качестве ключевых уровней сопротивления и поддержки.
Индикатор ClusterDelta не подходит для использования в одиночку. Это дополнительный инструмент, показывающий более полную и точную картину рынка.
К примеру, если индикаторы вашей стратегии дают сигнал на открытие новой сделки на продажу, а индикатор Cluster Delta на этом участке окрашен в красный цвет, то сигнал можно читать подтвержденным. Скорее всего, в борьбе за рынок победят медведи и цена действительно пойдет по нисходящему тренду. То же самое работает и в обратную сторону.
ClusterDelta Volume позволяет оценить возможности и интересы самых крупных игроков рынка.
Clusterdelta volume: скачать для торговли на Форекс
Сам индикатор ClusterDelta Volume распространяется только на платной основе и доступен на сайте разработчиков. Однако вы можете скачать бесплатный вариант программы – приложение Кластер Дельта для вычисления объемов рынка. Сделать это можно по следующей ссылке.
Описание приложения
Данная программа работает под управлением операционной системы Windows. В отличие от обычных индикаторов, ее не нужно устанавливать в торговый терминал Meta Trader. Для работы достаточно просто распаковать архив и запустить приложение.
Программа обладает простым и понятным интерфейсом:
- В центре рабочего окна показан график, на котором обозначены кластерные объемы рынка.
- С левой стороны экрана отображен профиль объема.
- На верхней панели вы можете выбрать значение таймфрейма и тип отображаемых кластеров.
Все валюты и торговые активы имеют свою ликвидность. У одних она выше, а у других – ниже. Поэтому перед тем, как анализировать график кластеров, необходимо изменить настройки подсветки каждого вида дельты (напомним, что дельта может быть критичной, умеренной или нормальной).
К примеру, для британского фунта критичная дельта будет равна 10 000 единиц. В то же время для евро данный показатель уже будет считаться умеренной дельтой, так как эта валюта более ликвидна, чем фунт. За настройку подсветки кластеров отвечают входные параметры «Filters Minor» и «Major».
Приложение ClusterDelta помогает определить моменты, когда на рынок приходят крупные игроки. Получив такую информацию, трейдер может легко сориентироваться и действовать в соответствии с решениями лидеров рынка.
Например, если вы заметили резкое повышение кластерных объемов, то открывайте ордер в том же направлении, что и крупнейшие игроки рынка. Это позволит вам всегда оставаться в прибыли и не рисковать понапрасну.
ClusterDelta – это простой и эффективный инструмент для определения реальных кластерных объемов рынка. Мы не рекомендуем использовать его в одиночку. Вы сможете получить гораздо большие результаты, если включите данный инструмент в свою торговую стратегию.
Рекомендуем ознакомиться с индикатором MFI, показывающим амплитуду изменения цены актива.
Смотрите также видео Что такое Дельта объемов и как ее использовать?