Индикатор Moving Average – это инструмент для определения средней цены актива за определенный период времени. Сокращенное название – MA или мувинг. Данный инструмент используют во многих системах – он показывает направление тренда. От периода расчета зависит то, какой тренд будет определен – среднесрочный, краткосрочный или долгосрочный. Рассмотрим несколько основных торговых стратегий на основе MA и изучим их сигналы.
Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены
Это самая простая стратегия торговли на мувинге. Она основана на том, что средняя линия – это кривая равновесия. То есть, она показывает среднюю цену за период времени. Следовательно, если цена возвращается к этой линии, то это может указывать на ослабление действующей тенденции, после которого произойдет новый рывок тренда. Если же цена пробьет эту линию равновесия, то баланс сил сместится в противоположную сторону и на рынке начнется новый тренд.
Основные принципы ТС
Торговлю можно вести по одному из следующих принципов:
- Открывать ордера, когда цена пробивает мувинг.
- Входить в рынок, когда цена отскакивает от мувинга.
Стратегия больше подходит для высоких таймфреймов. На низких ТФ сигналы будут некачественными. Эту проблему можно решить, если добавить в ТС дополнительные фильтры. Но базовая версия стратегии идет без них.
Пробой может истинным или ложным – об этом тоже следует помнить. Если свеча пробила мувинг только своей тенью, то пробой считается слабым. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным, и цена вернется к прежнему тренду. Истинным считается пробой, при котором свеча пересекла линию своим телом и закрылась с другой стороны.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MTF MA (мульти-таймфреймовый Moving Average) для торговли по тренду на разных таймфреймах.
Настройки MA и правила торговли
Главная задача при торговле по этой ТС – правильно настроить период мувинга. От этого будут зависеть результаты торговли. Например, для четырехчасового таймфрейма лучше всего подойдет мувинг с периодом 200. Он будет показывать основной тренд.
Для дневного ТФ тоже подойдет скользящая MA с периодом 200. Такая торговля будет долгосрочной. Некоторые позиции будут оставаться активными в течении месяца и более.
Сделки открываются со стопами на локальных экстремумах. Например, для ордера на покупку стоп ставят за ближайшим минимумом, а для ордера на продажу – за ближайшим максимумом. Если волатильность рынка высокая, то стопы можно увеличить, отступив большее расстояние.
Для определения волатильности можно включить в стратегию индикатор ATR. Чем выше будут его значения – тем больше волатильность. Следовательно, и стопы должны быть немаленькими.
Торговля на пробой:
- Сделку на продажу открываем, если цена пробила мувинг снизу вверх.
- Сделку на покупку можно открывать, если цена пересекла мувинг сверху вниз.
Торговля на отбой:
- Buy-ордер ставим, когда цена отбивается от мувинга и идет наверх.
- Sell-ордер ставим, когда цена отталкивается от мувинга и идет вниз.
При работе с этой ТС фиксированные тейк-профиты обычно не используют, так как тренд может быть длительным и желательно собрать с рынка максимум прибыли. Поэтому закрывать сделку лучше вручную, когда поступит обратный сигнал.
Стратегия очень простая и подходит новичкам. Несмотря на малое количество сигналов, она приносит хорошую прибыль.
2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах
Стратегия торговли по сигналам двух скользящих средних считается более надежной. Многие трейдеры жалуются на запаздывание сигналов от мувингов. Это связано с особенностью расчета кривых – они всегда следуют за ценой. Однако проблема запаздывания свойственна больше простым скользящим средним. У экспоненциальных линий этот недостаток выражен не так ярко.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор 2Moving Average Signal, который основан на двух скользящих средних кривых и дает уже готовые сигналы.
Условия торговли
Таймфрейм для торговли – D1, стратегия долгосрочная. На график нужно нанести две линии EMA с периодами 20 и 5. Чтобы сигналы были хорошо видны, окрасьте линии в 2 контрастных цвета.
На графике ниже красным цветом выделен мувинг EMA 20. Это медленная скользящая, которая будет показывать основной тренд. Синим цветом выделена быстрая скользящая с периодом 5. Она будет показывать изменение краткосрочных тенденций.
В длинную позицию входим, если синяя кривая пробила красную снизу вверх. В короткую позицию входим, если эти же мувинги пересеклись в обратном направлении.
Перерисовка сигналов и как с ней бороться
Часто можно встретить мнение о том, что мувинги перерисовывают свои показания, поэтому их сложно тестировать на истории и в целом они могут давать некачественные сигналы. Однако это не совсем так. На самом деле скользящие средние могут перерисовываться только до закрытия свечи. Как только свеча закрылась, положение линии меняться не будет.
Совет. Учитывайте сигнал только после того, как свеча закрылась. Как вариант, можно установить в настройках в графе «Тип цен» значение «Open». Тогда линии будут считаться по ценам открытия и перерисовки не будет.
Правила торговли по мувингам
В этой статье описаны только две самые простые стратегии торговли по скользящим средним линиям. На самом желе таких систем великое множество и почти все они дают хорошие результаты.
При выборе качественной и прибыльной ТС на основе мувингов опирайтесь на следующие правила:
- Периоды мувингов должны соответствовать какому-либо определенному временному интервалу (дню, неделе, месяцу, году). То есть, при торговле на дневном графике период 20 будет соответствовать интервалу в 1 месяц (20 рабочих дней без учета выходных).
- Для торговли желательно использовать экспоненциальную или простую скользящую среднюю.
- ТС на основе четырех и более мувингов лучше упростить, так как большое количество линий на графике может запутать и сбить с толку.
Стратегии на основе скользящих отличаются своей эффективностью и простотой. В руках грамотного трейдера они могут стабильно приносить хорошую прибыль.
Рекомендуем изучить и протестировать еще несколько торговых стратегий на пересечении двух скользящих средних линий.
Смотрите дополнительно видео по теме публикации Стратегии Moving Average