Скользящие средние линии (мувинги) показывают направление тренда. Также их можно использовать в качестве динамичных уровней сопротивления/поддержки, границ канала и т.п. Это универсальный инструмент, подходящий для многих торговых систем. Рассмотрим несколько простых и прибыльных стратегий на основе скользящих средних кривых.
Трендовая стратегия на скользящих средних
Несмотря на то, что стратегия считается трендовой, она может приносить прибыль и при торговле в боковике.
Таймфрейм рабочего графика – часовой. Основная валютная пара – фунт/йена.
Для анализа рынка используется индикатор Fractals и простая скользящая средняя линия с периодом 5 баров, рассчитанная по ценам закрытия.
Правила открытия Buy-сделки
Сигналы для открытия сделки на покупку будут следующими:
- Под свечой графика появляется сигнальный нижний фрактал.
- Третья свеча, идущая вслед за фрактальной свечкой, оказалась бычьей и закрылась над мувингом.
После закрытия свечи над скользящей средней можно входить в рынок ордером на покупку. Страховочный Stop-Loss размещается на несколько пунктов ниже фрактальной свечи. При этом его величина должна быть не более 45-ти и не меньше 25-ти единиц.
Как только цена пройдет расстояние, равное защитному стоп-лоссу, сделку необходимо сделать безубыточной, передвинув ордер SL на новую точку. Take-Profit равен двум стоп-лоссам.
Сделку следует закрыть вручную, если свеча графика закроется под скользящей средней до того, как цена активирует тейк-профит.
Правила открытия Sell-сделки
Сделку на продажу открывают при зеркальных сигналах:
- На графике должен образоваться верхний фрактал над свечой.
- Третья свечка, идущая за фрактальной, должна быть медвежьей и закрыться под 5-периодным мувингом.
После того, как закроется свеча, пробившая SMA5, можно входить в рынок ордером на продажу. Защитный стоп-лосс необходимо разместить над фрактальным максимумом, при этом величина SL должна находиться в диапазоне от 25 до 45 пунктов.
Как только цена пройдет расстояние, равное SL, сделку переводят в безубыток, передвигая защитный ордер на новую точку. Размер тейк-профита равен двум стоп-лоссам.
Сделку нужно закрыть досрочно, если какая-либо из следующих свечей графика пробьет мувинг снизу вверх и закроется над ним.
Совет. Сделки, уже открытые по этой ТС, не являются препятствием для рассмотрения новых сигналов и установки новых ордеров.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться со стратегиями, основанными на пересечении двух скользящих средних линий.
Стратегия торговли для форекс – «Фима»
Данная торговая система предполагает торговлю по тренду. Сигналы поступают в рамках уже выраженной тенденции, обычно в моменты коррекций. Таким образом, трейдер может войти в рынок во время окончания коррекции и «поймать» новый трендовый импульс.
Стратегия хорошо фильтрует боковые движения. Во время флэта сделки открывать не нужно.
Отдельное внимание следует уделить расчету рисков. Авторы предлагают один из следующих вариантов:
- Риск на одну сделку 3%. Согласно статистике за 2019-2020 год, при таком подходе просадка по депозиту была не выше 10%. Прибыль составила 101% от депозита.
- Риск в размере 5% на каждые 100 пунктов. По статистике за этот же период при таком подходе просадка достигала уже 20%. Однако прибыль тоже оказалась выше – около 130% от депозита.
Таким образом, первый подход более консервативный – приносит меньше прибыли, но и меньше рисков. Второй подход более рискованный, но вместе с тем дает больший профит.
Таймфрейм графика для торгов – H1. Рекомендуемая валютная пара – GBP/AUD.
Добавьте на график две простые скользящие средние:
- Быстрый мувинг с периодом 14 баров (SMA14).
- Медленный мувинг с периодом 48 баров (SMA48).
Для расчета точки установки ордеров добавьте на график уровни фибоначчи.
Правила установки ордера на покупку
Сделку на покупку открывают при восходящем тренде, когда цена совершает коррекцию, откатываясь вниз. Сигналы будут следующими:
- SMA14 расположена выше SMA48.
- Медленный мувинг направлен вверх.
- Цена закрытия дня расположена выше мувинга
Если эти три условия выполнены, необходимо растянуть сетку фибоначчи от минимальной до максимальной точки дня. На отметке 61,8% размещается отложенный ордер на покупку – Buy Limit. Пример открытия сделки на покупку показан на рисунке выше.
Если в рамках текущего торгового дня график обновит максимум прошлых суток, то сетку нужно перестроить в соответствии с новыми значениями. Отложенный ордер в этом случае нужно переместить на отметку 50.
Тейк-профит фиксированный – 190-200 пунктов.
Если в течение текущего дня отложка так и не активируется, то заявку необходимо удалить и ждать новых сигналов.
Правила установки ордера на продажу
Сделку на продажу заключают при нисходящей тенденции, когда в период коррекции цена откатывается вверх. Сигналы для установки отложки Sell Limit будут обратными:
- Мувинг с периодом 14 должен быть ниже мувинга SMA48.
- Скользящая средняя с периодом 48 баров наклонена вниз.
- Цена закрытия прошлого дня находится под мувингом
Если все три условия выполнены, то можно устанавливать сетку Фибоначчи для поиска точки размещения отложки. Сетку растягивают от максимума до минимума дня. Уровень 61,8 будет ориентиром для установки отложенного ордера Sell Limit.
Если минимум прошлого дня будет обновлен, то сетку Фибоначчи придется перестроить по новым точкам, а Sell Limit – переместить на уровень 50.
Размер защитного стоп-лосса – от 80 до 50 пунктов. Ордер размещают за максимумом прошлого дня. Тейк-профит равен 190 пунктов, как и для ордера на покупку.
В том случае, если сделка не активируется до конца текущего дня, заявку необходимо снять.
Стратегия SMA Tunnel на основе скользящих средних
Торговую систему SMA Tunnel часто применяют не только на форекс, но и на бинарных опционах.
Данная стратегия подходит для новичков и опытных трейдеров, правила открытия сделок очень простые, а все используемые инструменты входят в стандартный набор терминала.
Стратегия подходит для волатильных валютных пар, таких как GBP/JPY, EUR/JPY и т.д. Рекомендуемый таймфрейм – M30 или выше.
Для поиска сигналов используют два простых мувинга (Simple Moving Average или SMA) с одинаковыми периодами, но разными методами расчета. Линии образуют собой канал или тоннель (отсюда и название стратегии), по которому идет цена.
На рисунке ниже показан пример такого тоннеля, который будет периодически пробиваться мувингами.
Настройки мувингов:
- SMA1 – период 233 бара. Линия строится по максимальным значениям цены, в пункте «Применить к» нужно указать «High». Во вкладке «Уровни» необходимо добавить отметки, соответствующие уровням Фибоначчи. Это 2330, 1440, 890 и 150. Для фильтрации сигналов добавляется еще один уровень 15.
- SMA2 – период 233 бара. Мувинг строится по минимальным значениям цены. В настройках необходимо указать значение «Low». Во вкладке уровни добавляются те же самые отметки, что и для SMA1, но со знаком минус (-2330, -1440, -890, -150). Для фильтрации используется уровень -15.
В результате на графике будет построен тоннель, аналогичный тому, что показан на скриншоте выше. Синим цветом выделены мувинги SMA1 и SMA2, а серым – дополнительные уровни, рассчитанные по линиям Фибоначчи.
Важно! При торговле по четырехзначным котировкам уровни будут без нуля на конце, то есть, 15 и -15, 89 и -89, 144 и -144, 233 и -233.
Рекомендуем также изучить способы применения индикатора Фибоначчи в торговле бинарными опционами.
Правила входа в лонг или покупки опциона Call
При совпадении следующих сигналов можно открывать сделку на покупку или покупать Call-опцион:
- График пробил оба мувинга снизу вверх.
- Дожидаемся подтверждения сигнала, когда свеча пробьет уровень 15 и закроется над ним.
Если торговля ведется на бинарных опционах, то после подтверждения сигнала можно сразу покупать Call-опцион сроком на 3-4 свечи.
При торговле на форекс в рынок входят тремя равными сделками. При этом общая сумма риска по трем позициям не должна превышать 4-5% от депозита.
Прибыль фиксируется по тейк-профитам. Ориентирами для их установки будут уровни Фибоначчи:
- Take-Profit первой сделки размещаем на втором сером уровне 89.
- Take-Profit второй сделки ставим на третьем сером уровне 144.
- Take-Profit третьей сделки ставится на четвертом уровне 233.
Защитные стоп-лоссы для Buy-сделок устанавливаются ниже первого и двух следующих уровней. Далее их можно перемещать вслед за ценой, постепенно переводя позиции в безубыток.
Правила входа в шорт или покупки опциона Put
Сигналы для приобретения опциона на понижение или открытия сделки на продажу будут следующими:
- График пересек обе скользящие сверху вниз.
- Сигнал был подтвержден, когда свеча пересекла уровень -15 и закрылась под ним.
После подтверждения сигнала можно покупать Put-опцион сроком на 3-4 свечи или открывать сделку на продажу.
При торговле на форекс вход в рынок осуществляется тремя равными лотами. Общая сумма риска не должна быть больше 4-5% от депозита.
Тейк-профиты для каждой сделки размещают на отрицательных уровнях Фибоначчи:
- TP первой сделки – на линии -89.
- TP второй сделки – на уровне -144.
- TP третьей сделки – на -233.
Защитные SL-ордера ставят под первым отрицательным уровнем -15 и под следующими двумя уровнями.
Далее, по мере движения цены стоп-лоссы следует перемещать вслед за графиком, планомерно делая ордера безубыточными.
Стратегии на основе скользящих средних линий подходят для всех волатильных активов. Большинство из них предполагают торговлю по тренду, так как мувинги являются трендовым индикатором. Любую из стратегий вы всегда можете протестировать с помощью Forex tester или другого тестера ТС.
Рекомендуем дополнительно изучить принципы расчета и применения экспоненциальной скользящей средней линии (EMA).
Смотрите также видео по теме статьи Стратегия SMA Tunnel для начинающих и профессиональных трейдеров