Индикатор индекса силы (сокращенно – ИИС или Force Index), это инструмент для расчета сил медведей и быков при наличии определенной тенденции на рынке. Иными словами, инструмент рассчитываем силу медведей при движении цены по нисходящему тренду и силу быков при движении графика по восходящему тренду. По тому, как меняется этот показатель, можно судить о силе и потенциале тенденции, а следовательно, вовремя предугадать моменты разворота цены.
Описание и установка индикатора Force Index
В своих расчетах инструмент учитывает данные графика на текущий момент и за прошлые периоды. Force Index определяет разницу между этими показателями, а затем умножает полученный результат на тиковый объем. Итоговое число и будет являться индексом силы.
Как работает инструмент?
Индикатор является авторской разработкой Александра Элдера, автора нашумевшей стратегии «Три экрана». ИИС умеет определять границы зон покупателей и продавцов. Кроме того, по показаниям инструмента можно определить время разворота цены при достижении критичной зоны. Также по величине и динамике изменения индекса можно понять, в какую сторону движется тренд и с какой силой. В целом, это довольно удобный индикатор, сочетающий в себе множество разных функций.
Force Index показывает объемы рынка при нисходящем и восходящем тренде. Глядя на него, можно предугадать следующие ситуации на рынке:
- Пробитие сильных уровней сопротивления и поддержки.
- Перекупленность или перепроданность актива.
- Начало новой тенденции и определение ее потенциала.
- Окончание текущей тенденции.
- Переход цены во флет.
ИИС применяют не только для поиска точек открытия сделок, но и для поиска наиболее выгодных моментов закрытия активных позиций и выхода с рынка. К примеру, из короткой позиции следует выходить после того, как начнется падение индекса силы медведей. Это происходит при падении объемов продаж. А вот из лонга нужно выходить в тот момент, когда начнет снижаться индекс силы быков. Это произойдет при уменьшении объемов покупок.
По показаниям ИИС можно легко определить, какие участники на данный момент владеют рынком – покупатели или продавцы. Например, если растет индекс сделок на продажу, то это говорит о том, что медведи толкают цену вниз – на рынке нисходящая тенденция.
Если наблюдается рост индекса сделок на покупку, то это признак того, что быки толкают цену вверх – на рынке восходящая тенденция.
Особенности Elder force index
Интенсивность трендового движения напрямую зависит от объемов сделок в сторону покупателей и продавцов. Чем выше объемы и чем быстрее они растут – тем мощнее будет соответствующая тенденция. Индикатор ИИС учитывает при расчетах не только текущую и среднюю стоимость актива, но и данные о торговых объемах покупок и продаж.
По мнению Элдера, график будет двигаться в определенную сторону только при том условии, что объемы сделок в этом направлении тоже растут. Если же объемы падают, то тренд ослабевает или вовсе останавливает свое движение, разворачиваясь в другую сторону или ухода во флет.
Если экстремумы индикатора начинают обновляться, то это сигнал к тому, что действующая тенденция продолжит свое движение. При этом инструмент может подать такой сигнал гораздо раньше, чем он станет заметен на самом графике. То есть, если на графике цена пока движется в прежнем темпе, а Force Index уже начал стремительно обновлять экстремумы, то это сигнал к тому, что вскоре начнется усиление тренда.
Обратная ситуация тоже возможна. В этом случае экстремумы на графике будут стремительно обновляться, а Force Index не будет давать такой же ответной реакции. По этому признаку можно судить о том, что рыночные объемы остаются прежними или даже падают, и обновление экстремумов на графике – это не что иное, как остаточное движение цены в рамках действующего тренда. Скорее всего, тенденция вскоре ослабеет и цена перейдет в зону флета или же поменяет свое направление.
Этапы вычислений инструмента
Force Index производит вычисления поэтапно. Сперва инструмент определяет разницу между Close-ценой текущей и прошлой свечи. Следующим шагом индикатор умножает объем текущей свечи на результат первого вычисления. Итоговое число и будет являться индексом силы. По его размеру и динамике изменений можно судить о том, в какую сторону и с какой скоростью движется график.
Рассмотрим на простом примере. Цена закрытия последней свечи оказалась выше цены закрытия предыдущей. При этом объемы текущей свечи тоже выросли по сравнению с предыдущими значениями. Следовательно, текущий индекс силы индикатора будет выше предыдущего. Это говорит об усилении восходящей тенденции (close-точки повышаются, значит, тренд бычий). Если бы Close-точки понижались, то это был бы признак медвежьей тенденции.
Другие инструменты, которые уже встроены в мета трейдер, показывают только величину тиковых объемов. При этом они не учитывают в своих расчетах стоимость покупок и продаж актива. Поэтому их линии более ломанные, а показания – менее точные. Сигналы Force Index более сглаженные, а поэтому точнее определяют состояние рынка. Для сглаживания сигналов ИИС используется кривая линия EMA, встроенная в вычислительный алгоритм.
Как установить и настроить Force Index?
ИИС не нужно устанавливать отдельно, так как он уже есть в терминале Meta Trader. Чтобы добавить его на график, выберите в меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Force Index». Настраивается индикатор довольно просто, достаточно лишь задать нужный период для расчета, тип цен и вид мувинга для сглаживания сигналов. По умолчанию в алгоритм встроена экспоненциальная кривая, но вы можете изменить этот пункт.
Первая версия инструмента выглядела как гистограмма с барами. Новый индикатор по больше похож на осциллятор, так как имеет вид кривой линии, которая движется над или под нулевым уровнем, время от времени пробивая его.
Рекомендуем также ознакомиться с индикатором DPO, который является бестрендовым осциллятором и подходит для торговли во флете.
ИИС можно применять при торговле по трендовым стратегиям или по скальпингу. Все зависит от настроек. Например:
- Если вы установите большой период для поиска сигналов (13 баров и выше), то ИИС будет определять колебания цены на широких участках графика, следовательно, от будет определять тренды. При этом чем выше период – тем более крупные тренды от будет находить. На мелкие колебания инструмент перестанет реагировать.
- Если вы же установите мелкий период для расчета (2-5 баров), то ИИС будет «видеть» маленькие колебания цены и реагировать на них. Следовательно, с его помощью можно будет искать кратковременные колебания графика, и торговать по ним. Яркий пример такой техники – кратковременный скальпинг.
При настройке инструмента учитывайте величину периода. Чем она выше – тем реже сигналы, и наоборот.
Применение Elders force index
Рассмотрим несколько вариантов применения Force Index для разных тактик торговли.
Торговля по Force Index (2)
Force Index с периодом 2 бара подойдет для торговли на маленьких таймфреймах (ниже h1). В этом случае он будет выполнять функции осциллятора и давать сигналы при кратковременных колебаниях графика.
Для торговли на низких ТФ удобнее использовать первую версию инструмента, которая выполнена в виде гистограммы. Основным сигналом к открытию новой сделки будет являться пересечение нулевой линии мувингом.
Примеры сигналов:
- Кривая ИИС пробила нулевой уровень снизу вверх. Сигнал о начале восходящего тренда и повод к открытию Buy-сделки.
- Кривая ИИС пересекла нулевой уровень сверху вниз. Это сигнал о начале нисходящего тренда и повод к открытию Sell-сделки.
Выходить из сделки нужно в тот момент, когда кривая ИИС начнет движение в обратную сторону.
Торговля по Force Index (13)
Force Index с периодом 13 можно использовать для среднесрочной торговли. Он будет показывать более длительные тенденции, чем ИИС с периодом 2. Для торговли будет удобнее использовать индикатор в виде кривой скользящей линии, движущейся относительно нулевой прямой.
Положение линии будет указывать на тип тренда, а именно:
- Если кривая индекса выше нуля, то тренд восходящий. Можно искать точки для входа в лонг.
- Если кривая индекса ниже нуля, то тренд нисходящий. Можно начинать поиск точек для входа в шорт.
Чем дальше кривая от нулевой точки – тем сильнее тренд.
Дивергенция по Force Index Elder
Индикатор индекса силы по Элдеру можно использовать для поиска сигналов дивергенции. В этом случае значение периода лучше установить на 2-0 баров, чтобы кривая инструмента стала более сглаженной. Это повысит точность сигналов. Не рекомендуется искать дивергенцию по краткосрочному ИИС с маленьким периодом, так как он будет выдавать множество ложных показаний.
Дивергенция – это сигнал, при котором показания индикатора расходятся с сигналами графика. К примеру, если линия графика идет вверх, то индикатор будет спускаться вниз. И наоборот, если линия цены идет вниз, то индикатор будет стремиться вверх. Напомним, что при появлении дивергенции необходимо следовать за индикатором, так как вскоре график тоже развернется вслед за ним.
Виды дивергенции по Force Index:
- Бычий сигнал. На графике наблюдается нисходящий тренд, а индикатор Force Index в это время начинает расти, поднимаясь вверх. Это сигнал на покупку, так как в скором времени график тоже развернется в направлении ИИС.
- Медвежий сигнал. На графике наблюдается восходящий тренд, а кривая индикатора Force Index начинает падать, опускаясь все ниже. Это сигнал на продажу, так как в ближайшее время график тоже направится в сторону ИИС.
Дивергенция считается надежным сигналом, но для поиска точной точки входа в рынок лучше воспользоваться дополнительными индикаторами. То есть, по дивергенции мы определяем направление, в котором развернется рынок, а по дополнительному индикатору ищем точку, когда это произойдет. В роли дополнительных фильтров можно использовать скользящие средние линии, аллигатор, стохастик, макди или любой другой инструмент, соответствующий вашей стратегии.
Рекомендуем подробнее почитать о принципе поиска сигналов дивергенции по стохастику. Они почти не отличаются от дивергенции с Force Index.
Force Index Элдера и флет
При движении графика во флете возможны два варианта развития ситуации:
- Если между покупателями и продавцами нет сильной борьбы и силы примерно равны, то динамика изменения цены на графике будет небольшой. В этом случае и показатели Force Index будут близки к нулю. Наилучший выход в такой ситуации – просто дождаться окончания флета и только после этого начинать торговлю.
- Бывает и второй вариант развития ситуации, когда на графике наблюдается флет, а показатели Force Index в какой-то момент начинают расти. Это наоборот, сильный сигнал к тому, что вскоре ситуация на рынке начнет меняться и покупатели с продавцами вступят в новую борьбу. Такой флет обычно заканчивается резким прорывом цены и началом нового тренда.
Так, только с помощью Force Index вы можете определить, как быстро закончится флет и начнется ли в ближайшее время новый тренд. По тому, в какую сторону будет расти индекс инструмента, можно определить направление прорыва и тип нового тренда:
- Если Force Index показывает рост объемов покупок и движется в сторону быков, то это сигнал о том, что новый тренд будет восходящим.
- Если индикатор показывает рост объемов продаж и направлен в сторону медведей, то это сигнал о том, что следующий тренд будет нисходящим.
Минусы индикатора ИИС
Данный инструмент не подойдет для торговли на таймфреймах вроде минутного или пятиминутного. На слишком маленьких ТФ индикатор будет давать хаотичные сигналы, реагируя даже на небольшие изменения цены. Хотя если трейдер подключит какой-нибудь трендовый фильтр, установит большой период в настройках и будет торговать исключительно по направлению тренда, то прибыль он все-таки получит. Только вот тенденция, скорее всего, окажется очень короткой.
Force Index имеет еще одну неприятную особенность – он дает запаздывающие сигналы. Это приводит к дополнительным сложностям при торговле на низких таймфреймах.
Первая версия инструмента была создана только для того, что оценивать силу покупателей и продавцов на рынке. Но вскоре индикатор стали применять и для других целей – определения тренда, поиска точек входа/выхода с рынка, определения потенциальной прибыли и т.д. Мы рекомендуем вам протестировать ИИС в связке с разными алгоритмами, чтобы найти для себя наиболее оптимальный вариант. Например, вы можете протестировать Force Index в комбинации с индикатором Normalized Volume Oscillator для выявления тиковых объемов.
Смотрите дополнительно видео Принцип действия индикатора Force Index