Индикатор SMA: как пользоваться, сигналы, стратегии

Набор инструментов для торговли на валютных и фондовых биржах регулярно пополняется новыми алгоритмами. Но существует один инструмент, который всегда остается востребованным, эффективным и знаком практически всем трейдерам – это индикатор Simple Moving Average, или попросту говоря – SMA. Это простая скользящая средняя линия, которую применяют в сотнях торговых стратегий, а также используют как основу для разработки новых, более совершенных инструментов анализа рынка. Рассмотрим подробнее этот инструмент, его формулу, сигналы и способы применения.

Индикатор SMA – что это такое и как он работает?

SMA – это скользящая линия, которая накладывается поверх графика движения цены и показывает направление основного тренда, либо краткосрочные колебания (тенденции) рынка, в зависимости от настроек. С помощью Simple Moving Average можно отфильтровывать большое количество ложных убыточных сигналов при торговле как по тренду, так и против него.

Общее описание

Пример простого индикатора SMA показан на рисунке ниже. Белая линия, повторяющая изгибы графика – это и есть простая скользящая средняя линия. Ее также называют простым мувингом (от названия базового индикатора Moving Average). Обратите внимание на то, как меняется положение этой линии – она повторяет практически все изгибы графика, реагируя даже на краткосрочные колебания цены. Изменяя настройки, можно сделать эту линию более плавной и ровной – тогда она будет реже реагировать на изменения цены, «ловя» только глобальные изменения тренда.

Индикатор SMA определяет средний уровень цены за указанный промежуток времени. Иными словами, индикатор усредняет показания графика и тем самым показывает общую тенденцию изменений. Инструмент будет показывать средние значения цен за то количество свечей, которые укажет в настройках трейдер. Этот показатель называется периодом расчета мувинга (мы вернемся к нему позже) и он напрямую влияет на количество и качество сигналов.

Как рассчитывается скользящая средняя SMA?

Индикатор работает с данными прошлого периода. Он рассчитывает среднее значение цены от общей суммы ценовых значений за указанное количество свечей (периодов). SMA работает по ценам закрытия, то есть, использует в своих расчетах только Close-цены – по такой схеме работает подавляющее большинство индикаторов. При необходимости вы можете изменить это, указав в настройках другой тип цен для расчета мувинга.

Расчет SMA выполняется по следующей формуле:

SMA = SUMM (I (close), N)/N.

SUMM здесь обозначает сумму всех ценовых значений за указанный период (помним, что индикатор учитывает только цены закрытия, если иное не прописано в настройках).

I (close) обозначает уровень закрытия свечи.

N отвечает за количество периодов (свечей), используемых для расчета сигналов.

Чтобы формула была более понятной, рассмотрим простой пример. Допустим, вам нужно рассчитать скользящую среднюю для графика M5 за последние 20 свечей. В этом случае индикатор должен будет сложить Close-цены за последние 20 свечей этого графика, а затем разделить эту сумму на 20 (значение периода). В результате на графике будет построена линия, которая покажет, как менялась средняя цена актива за последние 100 минут, что как раз равно 20-ти свечам пятиминутного графика.

К прочтению:  Модификации стохастика и их применение

Но так как на графике постоянно появляются новые свечи с указанной периодичностью (таймфрейм), то скользящую пришлось бы постоянно перестраивать. Поэтому изначально индикатор построен таким образом, что сам автоматически пересчитывается при закрытии каждой новой свечи графика. Иными словами, SMA постоянно берет новую последнюю свечу графика в расчет, при этом общее количество используемых периодов все равно будет таким, как указано в настройках.

В результате на графике появляется скользящая линия, показывающая средние значения цены. Ее используют для того, чтобы выявить моменты отклонения графика от средних значений. Значительные отклонения часто характеризуются началом нового тренда, откатом или другими изменениями на рынке.

Что показывает Simple moving average

Линия SMA не зря так часто используется на графиках. Это универсальный индикатор, который обладает множеством полезных и нужных функций. Рассмотрим его основные возможности:

  • Поиск направления основного или краткосрочного тренда. Определить тренд по линии очень просто – нужно посмотреть, в какую сторону направлен мувинг и где находится цена относительно него. Если мувинг идет вверх, то тренд восходящий. Если линия направлена вниз, то тренд нисходящий. Чем больше период вычислений – тем более долгосрочные и глобальные тренды будет показывать инструмент. Если же период маленький, то SMA будет показывать краткосрочные тенденции.
  • Определение флэта на графике. Simple Moving Average хорошо показывает флэт (боковое движение). При такой фазе рынка SMA начинает идти вдоль свечей графика, иногда пересекая их то в одну, то в другую сторону, как будто переплетаясь в жгут. Во время флэта торговать не следует – нужно дождаться выхода цены из этой фазы.
  • Подтверждение действующего тренда. Нередко SMA используют просто в качестве дополнительного индикатора, который подтверждает направление тренда и сигналы других инструментов. В этом случае обычно применяют SMA с большим периодом для определения глобальных трендов.
  • Поиск точек перелома/разворота тренда. Эту функцию Simple Moving Average используют чаще всего. Можно применять одну SMA, контролируя моменты ее пересечения с линией цены. Тип пересечения будет указывать на направление, в сторону которого может переломиться тренд. Также используют две SMA одновременно (с большим и маленьким периодом). Когда эти мувинги пересекаются друг с другом, можно говорить о возможном развороте тренда.

SMA редко используют в одиночку. Все-таки, как и любой другой инструмент, он иногда может давать осечки. К тому же, индикатор имеет такую неприятную особенность, как запаздывание за графиком. Поэтому если вы хотите вести прибыльную и качественную торговлю, то дополняйте Simple Moving Average другими алгоритмами по типу стратегии.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором OSMA на основе индикатора Moving Average Convergence Divergence. Он имеет вид гистограммы и показывает направление и точки слома тренда.

Индикатор SMA: параметры настроек

Индикатор имеет простые настройки. Самым важным параметром является значение периода (Period). Это количество свечей, по ценам которых Simple Moving Average будет строить скользящую среднюю линию. Например, если вы укажете здесь значение 48, то SMA будет строиться на основе цен крайних 48-ми свечей графика.

За единицу периода принимается одни бар/свеча графика на выбранном таймфрейме. То есть, если торговля ведется на ТФ M15, то один период будет равен пятнадцати минутам, что соответствует ровно одной свече графика.

Важно! Не рекомендуется использовать мувинги с периодами расчета менее 5-ти баров.

К прочтению:  Стабильные стратегии Форекс
p, blockquote
22,0,0,0,0-->

Следующий важный параметр – это тип цены, используемой для расчета. Как мы уже знаем, по умолчанию Simple Movong Average рассчитывается по ценам закрытия. В настройках можно выбрать один из четырех вариантов:

  • Close – цены закрытия свечей (используется по умолчанию).
  • Open – цены открытия свечей.
  • High – максимумы свечей.
  • Low – минимумы свечей.

Мувинги, построенные по максимальным или минимальным значениям свечей обычно применяют в роли динамичных уровней сопротивления/поддержки.

Плюсы и минусы Moving average simple

Индикатор SMA имеет свои преимущества и недостатки. К явным достоинствам инструмента можно отнести следующие параметры:

  • SMA – один из самых простых индикаторов, который легко освоит даже новичок.
  • Подходит для фильтрации сигналов других инструментов.
  • Занимает мало места на графике.
  • Имеет простые настройки.
  • Хорошо показывает тренд и его переломы.
  • Легко вписывается в любые торговые стратегии.

К минусам SMA можно отнести тот факт, что при маленьком периоде расчета количество ложных срабатываний инструмента резко увеличивается. Это связано с тем, что SMA начинает реагировать даже на незначительные колебания цены, которые далеко не всегда означают какие-то важные перемены на рынке.

Второй недостаток SMA заключается в том, что данный инструмент не рекомендуется использовать в одиночку, так как его сигналы обычно запаздывают за ценой как минимум на одну свечу. Из-за этого можно пропустить выгодную точку входа в рынок, особенно, если ведется краткосрочная торговля на низких ТФ.

Торговля по индикатору SMA

Рассмотрим применение SMA на примере простой торговой стратегии. Для работы понадобится две простые скользящие средние, одна с большим периодом, а другая – с маленьким. Открывать сделки будем в моменты пересечения линий между собой.

Добавьте на график SMA 1 с периодом 5 баров и окрасьте ее в красный цвет, а также SMA 2 с периодом 60 баров, окрашенную в зеленый цвет.

Торговать лучше на ликвидных, мажорных парах, где тренды часто сменяют друг друга и регулярно поступает большое количество сигналов. На активах с низкой волатильностью эта система не будет приносить желанной прибыли.

Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда быстрая скользящая с периодом 5 баров пробьет медленную SMA 2 по направлению снизу вверх. При этом линия цены тоже должна пробить SMA 2 снизу вверх и подняться выше. Сигнальная свеча должна закрыться над мувингом SMA 2 – только в этом случае можно открывать сделку Buy. Защитный stop-loss ставим на несколько пипсов ниже локального минимума.

Сделку на продажу можно открыть в тот момент, когда быстрый мувинг SMA 1 пробил медленный SMA 2 по направлению сверху вниз. При этом свеча графика тоже должна пробить SMA 2 в этом же направлении и закрыться под ней. Сделку открываем после закрытия сигнальной свечи. Stop-Loss следует поставить на несколько пипсов выше локального максимума.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другими вариантами стратегий на пересечении двух скользящих средних, о которых мы уже писали раньше.

Для дополнительной фильтрации сделок рекомендуется добавить к стратегии осциллятор, например, Стохастик. В этом случае открывать сделку нужно будет только при условии, что пересечение линий сопровождается выходом осциллятора из зоны перепроданности (сигнал на покупку) или перекупленности (сигнал на продажу).

Торговля бинарными опционами по индикатору SMA

Индикатор Simple Moving Average часто используют при торговле бинарными опционами. Этот инструмент есть на всех онлайн-платформах брокеров БО. Поэтому добавить его на график не составит никакого труда, даже если вы торгуете прямо на сайте брокера, а не через мета трейдер. Рассмотрим несколько ТС с SMA в действии.

К прочтению:  Трендовые стратегии Форекс для прибыльной торговли

ТС «Откаты к скользящей средней линии»

В данной системе линия SMA играет роль динамичного уровня сопротивления или поддержки. Опцион можно покупать при откате цены к этой линии.

Для работы откройте график валютной пары или другого актива на таймфрейме от M5 и старше (на ваш выбор), добавьте на него SMA с периодом 50 баров.

Опционы можно приобретать при соблюдении двух условий:

  • Свеча откатилась к мувингу и коснулась его, либо пробила тенью.
  • Дальнейшего прорыва не произошло, и цена отскочила от линии SMA в обратную сторону.

После того, как произошел откат, можно покупать опцион Put (на понижение) или Call (на повышение), в зависимости от направления отката. Срок экспирации ставим в размере 5-6 свечей.

Данная торговая система дает неплохие результаты, но работать по ней можно только во время тренда, когда цена на некоторое время совершает откат назад, к мувингу SMA. Во время флэта ТС не работает и дает ложные сигналы.

Стратегия простая и практически не имеет недостатков, за исключением того, что сигналы поступают не так часто, как хотелось бы. Но этот минус можно компенсировать, если торговать на нескольких активах.

ТС на базе двух скользящих средних

Данная торговая методика немного похожа на ту, что была описана выше. Основным сигналом здесь также будет являться пересечение двух мувингов между собой. Период первой линии SMA должен быть равен пяти барам (это быстрый мувинг), а период второй SMA – 25-ти барам (это медленный мувинг). Для удобства окрасьте мувинги в разные цвета.

Опцион Call (на повышение) можно покупать тогда, когда быстрый мувинг пересек медленный по направлению снизу вверх. Цена при этом тоже должна двигаться вверх.

Опцион Put (на понижение) можно приобретать в тот момент, когда быстрая SMA пересекла медленную SMA сверху вниз. Цена на графике должна быть направлена вниз.

Срок экспирации ставим в размере 4-5 свечей. Для фильтрации сигналов лучше использовать направление глобального тренда. То есть, если основная тенденция восходящая, то реагировать следует только на сигналы Call, а все сигналы на понижение лучше пропускать. Если же основной тренд нисходящий, то покупать можно только Put-опционы, а все сигналы на повышение лучше игнорировать.

Для еще лучшей фильтрации сигналов можно дополнительно добавить на график индикатор Macd или Stochastic.

Индикатор Simple Moving Average – это универсальный трендовый инструмент, который можно использовать при торговле на различных ТФ. Мувинги хорошо показывают направление тренда и точки его перелома и фильтруют сигналы других индикаторов.

Рекомендуем также ознакомиться с другим мувингом экспоненциальной скользящей средней линией (EMA), которую также довольно часто применяют для торговли как на форекс, так и на бинарных опционах. Причем, в некоторых случаях, она отрабатывает гораздо лучше и эффективнее, чем простая скользящая средняя SMA.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации Основные правила стратегии SMA Tunnel на базе простых скользящих средних линий

Оцените статью
Пошаговый информационный помощник в области финансовых услуг