Канальные индикаторы обычно используют при торговле по скальпингу. Когда цена отбивается от границ канала, трейдер открывает новую сделку. Торговлю по такой схеме можно вести как на маленьком, так и на высоком таймфрейме. Одним из известных индикаторов для построения таких коридоров цены является Канал Дончиана (Donchian Channel). Рассмотрим подробнее его особенности, настройки и правила применения.
Индикатор Channel donchian: описание и установка
Канал Дончиана показывает, как движется цена относительно среднего диапазона. Граница канала строятся по минимальным и максимальным точкам за выбранный период. Если цена пробивает одну из границ этого канала, то это говорит о том, что график вышел за пределы этого диапазона.
Ценовой канал Дончиана – описание
Создатель индикатор – Ричард Дончиан (Richard Donchian). Это один из самых известных трейдеров мира. На основе разработок Дончиана было создано и множество других известных индикаторов и стратегий, в том числе и популярная система Turtle Trading (Черепашья торговля).
Индикатор Дончиана строит на графике две линии, одна из которых является верхней границей канала, а вторая – нижней. Большую часть времени цена движется между этих линий, периодически отталкиваясь то одной, то от другой. Если цена пробивает границу и выходит за пределы канала, то это серьезный сигнал об изменениях на рынке. Скорее всего, на рынке развивается какой-либо тренд:
- Если цена пробила верхнюю границу канала Дончиана и свеча закрылась над этим уровнем, то можно открывать сделку на покупку. Это сигнал о восходящем тренде.
- Если свеча пересекла нижнюю границу канала и закрылась под ней, то можно открывать сделку на продажу. Это сигнал о нисходящем тренде.
Формула индикатора довольно простая. Канал Дончиана строится по экстремумам графика за определенный период. Сам Ричард Дончиан советовал рассчитывать канал по данным крайних 20-ти свечей графика D1 – именно столько рабочих дней в среднем входит в один рабочий месяц. Вы можете выбрать и другое значение периода, но 20 – это универсальный показатель, подходящий для разных видов торговли.
Как установить канал Дончиана в мт4
Скачать установочные файлы данного индикатора можно по следующей ссылке. Скачанный архив нужно распаковать и переместить файлы индикатора в папку Indicators, которая лежит по пути: Каталог данных/MQL5. После этого перезагрузите терминал.
Добавить канал Дончиана на график можно через меню «Вставка/Индикаторы».
Как применять ценовой канал Дончиана?
Donchian Channel показывает степень волатильности рынка. Если график ушел во флэт и рынок находится в затишье, то канал будет сужаться. При росте волатильности канал, соответственно, будет становиться шире. Это свойство индикатора можно применять для прогнозирования начала нового тренда. Если сначала канал будет сужен до минимума, а затем границы резко начнут расходиться, то с огромной вероятностью на рынке начинает зарождаться новая тенденция.
Пример ситуации показан на скриншоте ниже.
Однако большую часть времени рынок обычно относительно спокоен и цена «гуляет» в рамках канала, отбиваясь то от верхней, то от нижней его границы. В этом случае следует ориентироваться на положение цены относительно средней линии канала и равноудаленных от нее крайних границ. Например, если цена дошла до средней границы канала и пробила ее, то следует ожидать, что график продолжит свое движение в этом направлении вплоть до крайней границы канала.
Рекомендуем также ознакомиться со списком лучших индикаторов каналов форекс.
Каналы Дончиана: стратегия «Теневой пробой»
Классический способ применения канала Дончиана – это открытие сделок в момент, когда свеча пробила одну из границ канала и закрылась за пределами коридора. Однако часто происходит такая ситуация: свеча пробивает канал, выходит за его рамки, а затем вновь возвращается внутрь диапазона и там же закрывается. Часто такие свечи имеют длинные тени, а их объемы превышают средние значения по рынку. Такие пробои называются «теневыми» и их можно использовать в торговле.
При возникновении «теневого» пробоя тактика ведения торгов становится обратной классической схеме. То есть, если была пробита верхняя граница, то трейдер открывает сделку не на покупку, а на продажу. А если произошел теневой пробой нижней границы, то трейдер открывает сделку на покупку, а не на продажу. Можно разбить сделку на два лота – первый тейк-профит следует поставить на центральной линии канала, а второй – на противоположной границе.
Защитные стоп-лосс для сделок ставят на 3-5 пунктов ниже/выше локального минимума/максимума.
Главный плюс такой торговли – это большое количество точек входа в рынок. Теневые пробои случаются гораздо чаще, чем истинные, поэтому можно открыть гораздо больше сделок. Торговать по такой схеме можно даже с небольшим депозитом, постепенно наращивая свой личный счет.
Торгуя по «теневому пробою» обязательно обращайте на динамику изменения ширины канала. Как только границы начнут сильно сужаться, готовьтесь к изменению тактики, так как на смену узкому флэту обычно приходит новый тренд.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Sicuro Channel, который также относится к категории канальных индикаторов.
На рисунке ниже показан пример открытия сделки по сигналу на покупку.
Стратегия торговли на отбой от границ канала
По данной тактике можно открывать сделки не только тогда, когда цена вернулась в пределы канала после теневого пробоя, но и когда она закрылась за рамками диапазона. Одна из основных версий такой стратегии рассмотрена в книге Линды Рашке и Л.Коннорс «Street Smarts».
Основные правила торговли будут следующими:
- Сделку на покупку можно открывать после того, как свеча закрылась под нижним уровнем Дончиана. При этом важно, чтобы расстояние до прошлого минимума составляло не меньше трех свечей.
- Если первое условие выполнено, то на следующей свече ставится отложка. Ориентиром для установки ордера будет являться прошлый минимум. Если же на момент установки ордера цена не дойдет до этого уровня, то входить в рынок не нужно.
- Если сделка была открыта, то SL следует разместить на 1-2 пункта ниже одного из двух прошлых минимумов.
Первую прибыль можно фиксировать не раньше того момента, когда на графике сформируется 6 следующих свечей. Далее к сделке можно подключить трейлинг-стоп.
Ордер на продажу открывается по похожей схеме, но в этом случае график должен пробить верхнюю границу канала Дончиана. Все остальные правила остаются прежними, с поправкой на то, что все минимумы заменяются максимумами.
Данная торговая система такая же рискованная, как и предыдущая. Поэтому не рекомендуется торговать без использования дополнительных фильтрующих индикаторов, например, стохастика или макди. Также можно установить на график два канала Дончиана, рассчитанные за разные периоды. В этом случае можно будет следить как за краткосрочными, так и за долгосрочными трендами и флетами.
При истинном пробое границы и выходе цены за пределы канала можно открывать сделку в направлении нового тренда. Такие сделки хороши тем, что приносят ощутимую прибыль и могут перекрыть собой убытки по нескольким прошлым позициям, если таковые имелись. Однако минус такой торговли в том, что сигналы о начале нового мощного тренда появляются не часто, особенно на высоких таймфреймах. Поэтому рекомендуется комбинировать разные тактики, подстраивая свою торговлю под ситуацию на рынке.
Рекомендуем также изучить индикатор TMA для построения на графике канала движения цены.
Смотрите дополнительно видео по теме публикации Канал Дончиана для торговли на форекс