Билл Вильямс – известный аналитик, трейдер и разработчик многих популярных технических индикаторов для анализа графика. На его счету не одна тысяча успешных сделок, а за плечами – не один год опыта торговли. Кроме индикаторов, известный стратег разработал еще и несколько торговых систем, которые до сих пор продолжают приносить трейдерам прибыль. Рассмотрим три главные методики, автором которых является Вильямс.
Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»
Начнем с самой простой торговой методики Вильямса, которая основана на сигналах всего одного индикатора – Fractals. Инструмент встроен в торговую платформу Meta Trader и все, что вам нужно для начала торговли – это запустить терминал и выбрать валютную пару.
Настройка графика
Стратегия работает на всех активах. Принцип заключения сделок очень простой: как только цена касается одного из ключевых уровней и отбивается в обратную сторону – вы открываете новый ордер.
Сигнал разворота будет давать индикатор Fractals. Данный инструмент был разработан Б.Вильямсом на основе теории фрактального анализа рынка. Инструмент находит на графике один из сильнейших разворотных паттернов – фрактал, и указывает на него стрелкой.
Ранее мы уже писали обо всех индикаторах Билла Вильямса. Рекомендуем вам изучить эти материалы.
Напомним, что фрактал – это фигура, состоящая минимум из пяти баров. Экстремумом паттерна является центральный бар, который образует главный пик или впадину. Соседние бары с обеих сторон имеют плавно повышающиеся или понижающиеся крайние точки.
Торговля по сигналам
Перед началом торговли вам необходимо выбрать актив, добавить на него инструмент Fractals через основную панель индикаторов Meta Trader и нанести на график уровневую разметку. Для нанесения разметки постройте уровень сопротивления по ценовым максимумам графика и уровень поддержки по ценовым минимумам графика.
Все сделки должны заключаться только в направлении основного тренда. Чтобы понять, куда идет рынок, проанализируйте график за последние сутки (если вы торгуете на ТФ от M15 и ниже), или за последнюю неделю (при торговле на ТФ H1 и выше). Обратите внимание, куда направлена линия графика – вверх или вниз:
- Если график идет вверх, то основной тренд – восходящий. Учитываются только сигналы на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки. Сигналы на продажу игнорируются.
- Если график направлен вниз, то главный тренд – нисходящий. Учитываются исключительно Sell-сигналы, поступающие в момент отскока цены от уровня сопротивления. Buy-сигналы игнорируются.
Отскок цены от уровня обязательно должен сопровождаться появление фрактала. Если паттерн не появился, сигнал считается недействительным.
Рассмотрим на примере Buy-ордера:
- Цена идет вверх, на рынке бычий тренд.
- В рамках основного тренда происходит небольшой откат цены вниз, во время которого график касается линии поддержки.
- Рядом с уровнем, которого коснулась цена, появляется фрактальный сигнал на покупку от Fractals – серая стрелка вверх.
Если все условия выполнены, открываем Buy-сделку. Стоп-лосс ставим чуть ниже ключевого уровня. Тейк-профит устанавливаем на линии сопротивления.
Пример сигнала на продажу:
- Основной тренд графика – медвежий, цена идет вниз.
- В рамках этой тенденции начинается откат, при котором график возвращается к линии сопротивления и касается ее.
- Рядом с этим же уровнем появляется сигнал на продажу от Fractals – стрелка вниз.
При выполнении всех условий можно входить в короткую позицию. Защитный SL устанавливаем немного выше уровня сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки.
Минус методики в том, что она не приносит прибыли при движении цены в очень узком коридоре. При таком флете индикатор Fractals может выдавать ложные сигналы, поэтому от торговли лучше воздержаться.
ProfitUnity система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals
Данную стратегию Билл Вильямс создал одной из первых. Аналитик соединил сигналы двух разработанных им индикаторов – Alligator и Fractals и на их основе вывел правила новой методики, которую впоследствии назвал «ProfitUnity».
Особенности стратегии
Стратегия основана на двух индикаторах – Fractals и Alligator. Первый инструмент дает разворотные сигналы, указывая на точки смены тренда или начала/завершения отката цены. Аллигатор, в свою очередь, указывает направление и силу главного тренда, а также точки разворота цены. Кроме того, инструмент отлично отфильтровывает флет.
Автор выделил следующие преимущества своей методики:
- Стратегия универсальна и работает на графиках любых периодов и торговых активов.
- Подходит для внутридневного скальпинга и среднесрочной/долгосрочной торговли.
- При работе на высоких ТФ h1-d1 может давать от 15% профита в месяц.
- Является высокоприбыльной. Одна профитная сделка способна покрыть убыток от 3-5 неудачных сделок.
- Работает даже при консолидации рынка, чем может похвастаться далеко не каждая торговая методика.
Одна из главных ролей в методике Profitunity отводится грамотному мани-менеджменту. Сумма лота для одной сделки не должна быть выше 2% от размера общего депозита.
Не рекомендуется прибегать к повышению ставок по системе Мартингейла, так как это повысит риск слива депо. К тому же, в этом нет необходимости. Даже в случае неудачного прогноза вы сможете вернуть убыток, просто «словив» хороший тренд на следующей сделке.
Настройка графика и торговые сигналы
Откройте график нужного актива на графике с ТФ M30 или выше. Стратегия работает и на более низких таймфреймах, но из-за большого количества рыночного шума на таких графиках число ложных сигналов может увеличиваться.
Через главное меню установите на график индикаторы Fractals и Alligator (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Название). Настройки оставьте стандартными.
Сигналы для сделки на покупку:
- Alligator вышел из состояния покоя, его линии находятся на большом расстоянии друг от друга.
- Крайние свечи графика закрываются выше зеленой скользящей линии Alligator. Это признак бычьего тренда.
- Fractals дал сигнал на повышение (серая стрелка вверх), определив на графике нижний фрактал.
Сделку можно открывать сразу же после того, как будет закрыта сигнальная свеча, на которой появился фрактальный сигнал.
Защитный ордер SL ставится чуть ниже нижнего фрактала. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, установив его на ближайший ключевой уровень сопротивления.
Если уровень расположен слишком далеко, то ставим фиксированный тейк, размером в 2-2,5 раза больше SL, либо подключаем трейлинг-стоп.
Сигналы на продажу:
- Аллигатор вышел из состояния «спячки», кривые разошлись в стороны друг от друга.
- График движения цены упал под зеленую линию Аллигатора, свеча закрылась ниже мувинга. Это говорит о развитии медвежьего тренда.
- Fractals отправил сигнал на понижение, обнаружив на графике верхний фрактал.
Ордер на продажу можно оформлять сразу же, как закроется сигнальная свеча. Stop-loss ставим на 3-5 пипсов выше пика сигнального фрактала. Тейк-профит устанавливаем на локальном ключевом уровне поддержки.
Если расстояние до уровня слишком большое, можно установить фиксированный Take-Profit в размере 2-2,5 SL. При сильном тренде используйте трейлинг-стоп, постепенно передвигая стоп-лосс к точке безубыточности.
Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца
Данная система основана на трех индикаторах – AO (Awesome oscillator), Alligator и Fractals. Каждый инструмент Вильямс назвал «мудрецом». Поиск сигналов проходит в три этапа путем анализа каждого индикатора.
Определять тренд и отфильтровывать флет будет Аллигатор, для поиска точек открытия сделок будет использоваться осциллятор Awesome. Индикатор фракталов будет давать подтверждение на разворот рынка.
Первый мудрец Alligator: ищем тренд
Первым этапом необходимо проанализировать показания Аллигатора. Инструмент наносит на график три скользящие линии разных цветов, каждая из которых имеет свой период вычислений:
- Период первого мувинга должен быть 13 баров. Это синяя линия. Сдвиг равен восьми.
- Для красного мувинга Period равен 8, а сдвиг – 5.
- Зеленая линия имеет период 5 баров, сдвиг – 3.
Если линии идут врозь друг от друга – на рынке повышается волатильность, начинается тренд. Чем шире «пасть» Аллигатора и чем больше расстояние между линиями – тем сильнее тенденция. При этом зеленая линия обычно немного обгоняет красный и голубой мувинг.
Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами применения индикатора Аллигатор для бинарных опционов.
Этапы поиска тренда
Если линии инструмента идут рядом вдоль друг друга и переплетаются между собой, то на рынке флет, Аллигатор «в спячке».
Первый этап поиска сигнала – это определение тренда. Для этого нужно:
- Дождаться, пока на графике появится медвежий или разворотный бар разворота.
- Линии Аллигатора начнут расходиться в разные стороны, волатильность повысится.
- Alligator подтвердит тренд, отправив сигнал ангуляции.
Разворотная бычья свеча характеризуется наименьшим значением Min-точки. Close-точка является локальным экстремумом (пиком) графика. Разворотная медвежья свеча, наоборот, характеризуется наибольшим значением max-точки. Ее Close-точка считается локальным максимумом (впадиной) графика.
Важно! При получении сигнала от Fractals точки разворотных баров часто становятся экстремумами фрактала.
Как бычий, так и медвежий бар разворота, должны располагаться за границами диапазона колебания цены. Close-точки свечей должны располагаться за пределами линий Alligator. Чем дальше они от мувингов – тем сильнее сигнал.
Понятие ангуляции
Как только разворотный бар был найден, начинайте искать ангуляцию. Таким термином принято называть расхождение линий индикатора и графика в противоположные стороны.
Важно! К поиску ангуляции можно приступать только после появления разворотного бара. Если ангуляция не найдена – сигнал считается не подтвержденным.
Чтобы найти подтверждение разворота, дождитесь момента, когда ценовая линия вновь пересечет мувинги Alligator. Затем определите направление красной или синей линии Аллигатора.
Для удобства можно провести вдоль одной из них прямую трендовую линию. После этого проведите точно такую же трендовую прямой по направлению движения графика.
Если направления обеих линий будут совпадать – ангуляции нет. Если линии расходятся в разные стороны – на рынке ангуляция, можно приступать к анализу второго мудреца – индикатора Awesome.
При подтверждении сигнала можно открывать сделку в направлении тренда.
Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок
На втором этапе поиска сигналов большое внимание уделяется правилам мани-менеджмента. В данной стратегии Билл Вильямс предложил использовать принцип перевернутой пирамиды.
Например, вы решили использовать для одной сделки не больше 3% от общего счета. Полученную сумму вам необходимо поделить на 15 частей и входить в рынок не одним, а пятью лотами.
Распределение лотов выглядит следующим образом:
- 1-ый лот – 1 часть.
- 2-ой лот – 5 частей.
- 3-ий лот – 4 части.
- 4-ый лот – 3 части.
- 5-ый лот – 2 части.
В сумме все лоты образуют ту самую сумму, равноценную трем процентам депозита.
Такой подход дополнительно обезопасит ваш депозит от непредвиденных ситуаций на рынке и понизит торговые риски.
Сигналы Awesome используют либо для запуска новой сделки, либо для наращивания ордеров, открытых по Аллигатору на первом этапе.
Индикатор Awesome Oscillator – это гистограмма, бары которой движутся над и под нулевым горизонтальным уровнем. Цвет и длина баров характеризуют направление и объемы рынка. Например, длинный зеленый бар говорит о том, что на рынке происходит рост объема сделок на покупку. Красный длинный бар сигнализирует о росте объемов сделок на продажу. Если бары начинают укорачиваться – это признак падения объемов.
Более подробно об индикаторе Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться в этим руководством.
Подтверждением сигнала Аллигатора на покупку будет являться появление длинного зеленого столбца выше нулевой отметки. Сигнал на продажу подтвердит длинный красный бар ниже нулевого уровня.
Важно! Если бары гистограммы слишком короткие и находятся вблизи нулевой линии, это говорит о снижении рыночных объемов и флетовом движении рынка. С открытием новых позиций лучше повременить.
В момент появления сигналов от Awesome следует либо открыть новую сделку в направлении тенденции, либо нарастить уже существующие.
Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот
Последний этап анализа заключается в поиске подтверждающего разворотного сигнала от индикатора Fractals. Напомним, что этот инструмент ищет на графике верхние и нижние фракталы и указывает на них серой стрелкой.
При появлении фрактала по стратегии «Три мудреца» принято либо открывать третью позицию, либо доращивать уже существующие.
Индикатор Fractals дает два вида сигналов:
- На покупку указывает серая стрелка «Вверх» рядом с нижним фракталом.
- На продажу указывает стрелка «Вниз» рядом с верхним фракталом.
Сам фрактал состоит из пяти свечей (нестандартные паттерны могут состоять всего из трех свечей). Центр фрактала – пик или впадина на графике. Его экстремум обязательно должен выходить за пределы крайних баров фигуры. Часто центром фрактала становится разворотный медвежий или бычий бар, обнаруженный на первом этапе поиска сигналов.
Правила установки ордеров:
- Ордер на продажу открываем в том случае, если экстремум верхнего фрактала появился над красной линией Аллигатора.
- Ордер на покупку открываем при условии, что нижний фрактал появился под красным мувингом Аллигатора.
Защитный стоп-лосс должен быть установлен недалеко от ближайшего экстремума. Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу.
Торговые стратегии Б.Вильямса отличаются своей простотой и эффективностью. Все они основаны на инструментах, разработанных самим автором, и могут быть легко адаптированы для торговли на любых активах. Рекомендуем вам протестировать каждую из вышеописанных методик.
Смотрите также видео Торговые стратегии Билла Вильямса