Торговля по Stochastic на Форекс

В терминалах MT4 и MT5 присутствует несколько видов классических индикаторов. Одним из самых часто используемых является инструмент из группы осцилляторов – Stochastic (Стохастик). Данный индикатор считается одним из самых старых, так как создан он был еще в 1950-х годах, трейдером по имени Д.Лэйн.

Торговля по Stochastic и ее особенности

Суть работы стохастика заключается в анализе скорости движения цены. Инструмент высчитывает движение рынка за определенное количество дней, затем приводит полученные данные к среднему значению и показывает под основным графиком в виде кривых линий. С помощью стохастического осциллятора трейдер может оценить направление тренда, а также предугадать приближающийся разворот цены.

Ранее мы уже писали о том, как правильно пользоваться стохастиком. Рекомендуем вам подробнее ознакомится со всеми особенностями торговли по данному индикатору.

Основные торговые сигналы индикатора

При правильной интерпретации сигналов стохастика можно найти наиболее выгодную точку выхода с рынка, когда максимальная прибыль уже получена и тренд себя исчерпал. Данный инструмент дает отличные сигналы на любых таймфреймах и может использоваться при торговле на любых валютных парах.

Инструмент располагается под основным графиком и выглядит как две кривые ломаные линии, двигающиеся относительно горизонтальных уровней. Самый верхний и самый нижний уровни (20 и 80 или 30 и 70) обозначают границы экстремальных зон (перекупленности и перепроданности). Линия %K (сплошная) является основной. Линия %D (пунктирная) – средняя скользящая линия, показания которой высчитаны на основе линии %K.

Стохастик дает несколько типов сигналов:

• Пересечение кривых %K и %D между собой.
• Выход кривых линий индикатора за пределы границ зон перекупленности и перепроданности.
• Дивергенция с линий цены на основном графике.

Рассмотрим торговлю по каждому типу сигналов в отдельности.

Торговля по экстремальным зонам

Стохастический осциллятор во многом похож на индикатор RSI и его основной тип сигналов – это попадание цены в область перекупленности или перепроданности. Это является признаком перегретости рынка и сигнализирует о приближающемся развороте или коррекции цены.

Сигналы для открытия сделок:

• На покупку. Кривые осциллятора пересекли уровень 20 сверху вниз, тем самым войдя в зону перепроданности. После этого дожидаемся, пока линии развернутся и пересекут эту границу в обратном направлении, выйдя из экстремальной области. В момент закрытия пробойной свечи открываем сделку на покупку. Такие сигналы показаны зелеными стрелками на рисунке выше.
• На продажу. Линии стохастика пробили уровень 80 снизу вверх, войдя в зону перекупленности. Теперь дожидаемся момента, когда они развернутся и пробьют этот же уровень сверху вниз, покинув экстремальную зону. Как только пробойная свеча закроется, оформляем ордер на продажу. Примеры сигналов обозначены красными стрелками на скриншоте выше.

Недостаток торговли по такому методу заключается в том, что сигналы поступают с небольшим запаздыванием. Это может быть особенно выражено при торговле на графиках с маленькими таймфреймами. Однако несмотря на небольшое запаздывание, торговлю по сигналам стохастика все равно можно назвать более надежной, чем торговлю по Macd или другому аналогичному индикатору.

Торговля по дивергенции

Один из любимых способов торговли по стохастику у многих трейдеров – это торговля по сигналам дивергенции. Так называют расхождение направлений линии цены основного графика и кривых осциллятора. При этом дивергенция бывает двух видов – медвежьей и бычьей.

При появлении дивергенции на графике всегда следует прислушиваться к сигналам осциллятора – график последует за ним. Например, если вы видите, что на графике цена идет вверх, а стохастик упрямо показывает на снижение цены, то следует открывать позицию на продажу. Основной график вскоре тоже последует за индикатором.

Торговые сигналы:

• Медвежья дивергенция. На основном графике цена идет вверх, а на стохастике линии направлены вниз. Это сигнал на открытие сделки на продажу.
• Бычья дивергенция. На главном графике цена направлена вниз, а линии стохастика идут вверх. Это сигнал для оформления ордера на покупку.

Тип дивергенции всегда определяется по направлению кривых стохастика.

Торговля по пересечению %K и %D

Пересечение мувингов является еще одним сильным сигналом, который дает стохастик. От места и направления пересечения будет зависеть тип сделки, которую следует открывать.

Примеры сигналов:

• Кривые покинула зону перепроданности, при этом линия %K пробила линию %D снизу вверх. Это сигнал о развитии восходящего тренда. Можно открывать ордер на покупку.
• Кривые вышли из зоны перекупленности, в это же время линия %K пересекла линию %D сверху вниз. Это признак медвежьего тренда и сигнал к открытию позиции на продажу.

Данный тип сигналов не требует дополнительной фильтрации, так как сам по себе является достаточно сильным.

Торговля по стохастику, RSI и Moving Average

Эти три инструмента отлично работают и по отдельности, но в комплексе они позволяют создать прибыльную стратегию с достаточно точными торговыми сигналами. Так же, как и стохастик, RSI (индекс относительно силы) является осциллятором. Вместе эти инструменты отфильтровывают рыночный шум, а скользящая средняя линия MA показывает общее направление движения рынка. Рассмотрим простую торговую стратегию на основе этих трех индикаторов.

Настройка графика

Установите на график инструменты со следующими настройками:

• Стохастический осциллятор. Настройки оставьте стандартными (%K = 5, %D = 3, замедление = 3).
• RSI с периодом 7. Значения уровней оставьте стандартными – 30 и 70.
• Скользящую среднюю линию MA с периодом 21.

Лучше всего стратегия работает на 4-часовом графике. Валютная пара может быть любой из числа мажорных и волатильных активов. Мы рассмотрим торговлю на примере пары GBP\USD.

Сигналы

Сделку на покупку следует открывать в том случае, когда стохастик покинет зону перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх, а RSI в этот же момент пробьет границу уровня 30 в том же самом направлении. Линия мувинга должна быть направлена вверх, что говорит о бычьей тенденции. Ордер открывается сразу же после закрытия сигнальной свечи.

Важно! Сигнальной считается свеча, в момент отрисовки которой оба осциллятора покинули зоны перепроданности.

Сделку на продажу  можно заключать в тот момент, когда стохастик выйдет из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. В это же время индекс относительной силы должен тоже покинуть зону перекупленности и пересечь уровень 30 сверху вниз. Скользящая средняя линия движется вниз, указывая на нисходящий тренд.

Данный способ торговли является консервативным, поэтому риск поймать ложный сигнал очень маленький. Приверженцы агрессивной торговли входят в рынок сразу же в тот момент, когда линии осцилляторов меняют свои направления. При этом они не дожидаются, пока кривые покинут экстремальные зоны. Такой подход более рискованный, но зачастую позволяет получить больше прибыли.

Рекомендации

Вместо мувинга MA для определения тренда можно использовать индикатор Bollinger Bands. В этом случае тренд определяется по положению линии цены относительно центральной границы Боллинджера. Если линия выше среднего уровня, то тренд бычий и рассматриваются только сделки на покупку, а если ниже, то медвежий и рассматриваются исключительно сделки на продажу.

На таймфреймах ниже H1 рекомендуется открывать позиции в тот момент, когда цена отбивается от одного из крайних уровней Боллинджера. Это будет дополнительным фильтром для сигналов осцилляторов. Вы также можете протестировать и другие торговые стратегии по Боллинджеру.

Стратегия по стохастику и индикатору Уильямса

Данная торговая методика основана на сигналах стохастического осциллятора. Роль фильтра при этом выполняет индикатор Билла Уильямса, который также относится к группе осцилляторов. Стратегия очень простая и подходит для торговли на любых валютных парах.

Установите на график следующие индикаторы:

• Осциллятор Stochastic со стандартными параметрами.
• Осциллятор Б.Уильямса (Awesome Oscillator) также со стандартными значениями настроек.

Сигналы для открытия ордера на покупку:

• Линии стохастика движутся выше среднего уровня по направлению к границе перекупленности (но пока еще этой границы не достигли). Это признак восходящей тенденции.
• Осциллятор Awesome дает сигнал на покупку – на графике после двух красных баров появляется зеленый бар.

Открывать сделку следует после сигнала от индикатора Уильямса. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по классической схеме – на уровне ближайших экстремумов графика.

Сигналы на продажу:

• Стохастик движется ниже уровня 50, линии направлены вниз и продолжают опускаться. Это признак медвежьей тенденции.
• Индикатор Уильямса сформировал сигнал на продажу – на графике появился красный бар после двух зеленых баров.

Данная стратегия является одной из самых простых при торговле по сигналам от стохастика. Опытные трейдеры рекомендуют применять ее на графиках с ТФ не ниже 15-минутного. На более низких интервалах возможно увеличение количества ложных сигналов.

Стратегия торговли по двум стохастикам

При торговле по данной методике будут использоваться два стохастических осциллятора с разными настройками. Такой принцип поможет компенсировать недостатки данного инструмента. Индикатор с большим периодом будет фильтровать ложные сигналы стохастика с малым периодом. В это же время последний будет компенсировать запаздывание сигналов от первого.

Для работы установите на график два стохастика со следующими параметрами:

• Первый индикатор. %K = 5, %D = 3, замедление равно трем. Для уровней установите значения 30 и 70.
• Второй индикатор.%K = 21, %D = 9, замедление равно девяти. Уровни – 20 и 80.

Основные сигналы будет давать стохастик с медленной скользящей линией. Быстрый стохастик играет роль дополнительного фильтрующего инструмента.

Торговлю следует начинать только при условии наличии на рынке стойкой тенденции – восходящей или нисходящей.

Как только быстрый стохастик вошел в одну из критичных областей (перепроданности или перекупленности), следует быть готовым к открытию позиции. Как только второй индикатор подтвердит сигнал, можно открывать ордер. Таким образом, задача трейдера – дождаться, пока оба стохастика сформируют сигнал на покупку или продажу и заключить сделку сразу же после закрытия сигнальной свечи. Сигналы классические:

• Выход осцилляторов из зоны перепроданности – сигнал на покупку.
• Выход из зоны перекупленности – сигнал на продажу.

При этом важно, чтобы в момент выхода индикаторов из экстремальных зон кривые %K и %D пересеклись между собой.

Не забудьте использовать защитный стоп-лосс ордер, установив его на уровне экстремума, который ближе всех расположен к точке открытия сделки. Тейк-профит можно не устанавливать, а закрыть сделку вручную при поступлении противоположного сигнала от стохастиков.

Стратегия торговли по RSI и Stochastic

Методика подойдет для таймфреймов от H1 и выше. На более низких интервалах она работает не так хорошо. Торговлю лучше вести на высоковолатильных и средневолатильных активах. Мы рассмотрим стратегию на примере работы с валютной парой GBP/JPY. При торговле пригодятся начальные знания правил свечного анализа графика.

Откройте график GBP/JPY на таймфрейме H1. Добавьте следующие инструменты:

• Stochastic. Период %k = 9, %d = 3, замедление равно трем.
• RSI с периодом 7 и стандартными значениями уровней.

Сигналы на покупку:

• Stochastic находится в зоне перепроданности.
• Кривая RSI опустилась ниже нейтрального уровня (центральная линия).
• Последняя свеча на графике – бычья. При этом она закрылась выше предыдущей свечи, либо на уровне ее центральной части.

Если все сигналы совпали, после закрытия последней бычьей свечи сразу открываем ордер на покупку валюты.

Сигналы на продажу:

• Stochastic вошел в зону перекупленности.
• Линия RSI поднялась выше центральной отметки.
• Крайняя свеча на основном графике – медвежья. При этом ее закрытие произошло ниже предыдущей свечи, либо на уровне ее середины.

Выходить из позиции следует при поступлении обратного сигнала и смещении движения кривых осциллятора в противоположную сторону. Размер стоп-лосс должен быть не менее 50 пунктов. Тейк-профит при таком раскладе следует установить в размере 80-100 пунктов, но в случае резкой смены тенденции сделку придется закрыть вручную.

Трендовая стратегия со стохастиком

Для торговли необходимо установить на график стохастик со стандартными параметрами и любой трендовый индикатор, который будет показывать направление и силу текущей тенденции. В нашем примере мы рассмотрим торговлю на основе Stochastic и линий Боллинджера. Таймфрейм графика – часовой. Валютная пара – GBP/USD. Вы также можете выбрать любой другой актив из числа волатильных.

Сигналы для открытия Buy-ордера:

• Цена вышла за пределы нижней волны Боллинджера.
• Быстрый мувинг стохастика пересек медленный мувинг снизу вверх. При этом обе кривые находятся в зоне перепроданности, либо на границе выхода из нее (уровень 20).

Сигналы для оформления Sell-ордера:

• Линия цены поднялась выше верхней границы Боллинджера.
• Быстрая скользящая стохастика пересеклась с медленной скользящей по направлению сверху вниз. Оба мувинга расположены в области перекупленности, либо на границе уровня 80.

Открытие позиции выполняется только после закрытия свечи, на которой произошло пересечение линий стохастика друг с другом. Стоп-лосс устанавливается на локальном экстремуме. В качестве ориентира для установки тейк-профита используйте центральную волну индикатора Bollinger Bands.

В целом торговля по стохастику может быть очень прибыльной, но для этого вам нужно научиться основам технического анализа рынка.

Для фильтрации сигналов инструмента можно использовать уровни поддержки и сопротивления, трендовые индикаторы, скользящие мувинги, другие осцилляторы и т.п. Вы также можете комбинировать сигналы Stochastic с сигналами торговых стратегий Price Action (торговля по паттернам).

Наилучшие результаты индикатор показывает при торговле во флете, либо при небольших, часто сменяющих друг друга микро-трендах. При ярко выраженном и длительном тренде его сигналы часто оказываются ложными, так как в такие моменты мувинги просто «залипают» в пределах одной из экстремальных зон.

Смотрите также видео – Стратегия Два стохастика, советы и правила