Канал Дончиана – это универсальный индикатор, разработанный Ричардом Дончианом в 70-х годах прошлого столетия. В отличие от других канальных индикаторов, если чаще используют при торговле на пробой, чем на отбой от границ коридора. По направлению линий Channel Donchian можно определить тип тренда, который развивается на графике, а также моменты флэта.
Рассмотрим подробнее два варианта стратегий торговли по каналу Дончиана – пробойную и на отбой.
«Стохастик + Donchian channel» – стратегия торговли по скальпингу
Это стратегия торговли на отбой. Валютная пара должна быть волатильной. Но при этом на графике не должно быть яркого мощного тренда. Цена должна двигаться в рамках коридора, попеременно отбиваясь то от верхнего, то от нижнего уровня.
Сигналы Donchian Channel
Сначала кратко рассмотрим основные сигналы Donchian Channel. Алгоритм рисует на графике две ломанные линии. Верхняя определяет максимальные значения цен за указанный расчетный период. Нижняя, соответственно, определяет минимальные точки свечей на определенном периоде времени. Таким образом, сужение или расширение канала Дончиана говорит об изменении волатильности рынка.
Посередине канала Donchian Channel находится пунктирная кривая. Ее направление указывает на тип тренда:
- Если цена пересекла центральный уровень снизу вверх, то тренд бычий.
- Если цена пробила центральную кривую сверху вниз, то тренд медвежий.
Индикатор ведет расчеты по экстремумам свечей, поэтому его также применяют для измерения силы волатильности рынка.
При трейдинге на отбой и пробой уровней индикатор дает такие же сигналы, как и Bollinger Bands.
Данная стратегия не подходит для узкого флэта. Поэтому при сужении канала Дончиана торги необходимо приостановить.
Настройки системы и правила торговли
Добавьте на график индикатор Дончиана и стохастический осциллятор. Настройки стохастика оставьте по умолчанию, либо адаптируйте под нужный ТФ. Стандартная версия стратегии подходит для H1, но инструменты вполне можно подстроить и под другие периоды. Рекомендуем дополнительно изучить инструкцию о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.
Уровни стохастика должны быть равны 20 (перепроданность) и 80 (перекупленность).
Торговля ведется на отбой цены от границ канала Donchian Channel. Желательно, чтобы отбой был резким, а рядом с уровнем сформировался пин-бар или другой разворотный свечной паттерн.
Стохастик должен подтвердить разворот, покинув зону перепроданности или перекупленности, в зависимости от направления движения. Пересечение кривых Stochastic друг с другом тоже дает подтверждение разворота.
Таким образом, сделку на покупку можно активировать при условии, что цена отскочила от нижней границы, сформировав при этом разворотный пин-бар. Стохастик в это время должен покидать зону перепроданности, пробивая уровень 20 снизу вверх.
Тейк-профит для Buy-сделки ставится на верхнем уровне канала Дончиана. Для защиты депозита используйте стоп-лосс, установив его за пределами нижней границы канала.
Сделку на продажу можно активировать, когда график отскочил от верхней кривой Donchian Channel, сформировав пин-бар на развороте. Осциллятор в это время должен выходить из области перекупленности, пересекая границу 80 сверху вниз.
Защитный стоп-лосс для страховки депозита от слива устанавливается за верхней границей канала Дончиана. Тейк-профит для фиксации прибыли ставится на нижней границе коридора.
Пробойная стратегия на основе Macd и Donchian Channel
Индикатор Дончиана используют при трейдинге на пробой канала. Когда цена покидает канал, на рынке развивается новый тренд. При этом важно, чтобы пробой был истинным, а не ложным. О том, как определять ложные пробои и использовать их в торговле, мы уже писали ранее.
Настройка графика
Данная система является трендовой. Для анализа графика используются всего два индикатора – канал Дончиана и гистограмма Macd. Таймфрейм графика – от H1 и выше.
На рисунке ниже показаны примеры сигнала для входа в рынок на покупку (цифра 2) и продажу (цифра 1), когда цена оттолкнулась от границ канала.
На низких ТФ Donchian Channel может давать большое количество ложных сигналов.
Откройте график, на котором начинается новый тренд. Цена должна быть рядом с верхней или нижней границей канала и готовиться к пробою. Канал может быть как узким (если тренду предшествует флэт), так и средней ширины.
Добавьте на график индикатор Macd со стандартными параметрами и канал Дончиана с периодом 24 бара (для часового ТФ). Если вы торгуете на другом периоде, то возможно настройки придется откорректировать.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться со списком лучших индикаторов каналов форекс, в число которых входит и Donchian Channel.
Пример сигнала на продажу можно увидеть на рисунке ниже.
Правила открытия сделок
Для открытия сделки на покупку на графике должен начаться восходящий тренд. На это укажут следующие сигналы:
- Цена пробила верхнюю линию Donchian Channel.
- Гистограмма Макди пробила уровень 0 снизу вверх.
Как только закроется пробойная свеча, можно устанавливать ордер на покупку. Все активные сделки на продажу в этот момент должны быть закрыты.
Рекомендуем дополнительно установить на график индикатор ATR (Average True Range). Он показывает истинный средний диапазон изменения цены. По индикатору ATR можно определить степень волатильности котировок.
Защитный SL для Buy-ордера ставится за локальным минимумом. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу, так как тренд может продолжаться в течение длительного времени. Когда цена пройдет расстояние, равное SL, сделку нужно перевести в безубыток. Для этого передвиньте стоп-лосс на точку, где была открыта сделка.
Для заключения сделки на продажу на графике должен сформироваться нисходящий тренд. На это будут указывать следующие сигналы:
- Свеча графика пробила нижнюю границу коридора Donchian Channel.
- Бары гистограммы Macd пересекли нулевой уровень сверху вниз.
После закрытия пробойной свечки на графике можно устанавливать Sell-ордер. Все длинные позиции уже должны быть закрыты к этому моменту. Stop-Loss для защиты счета рекомендуется размещать за локальным максимумом. Так как стратегия трендовая, то для фиксации прибыли больше подходит Trailing Stop, нежели Take-profit.
Как только цена пройдет расстояние, равное Stop-Loss, защитный ордер нужно передвинуть на точку открытия сделки. Так ордер станет безубыточным.
На основе индикатора Donchian Channel можно разработать много разных стратегий – трендовых или скальпинговых. Для фильтрации сигналов используют стохастик, RSI, Awesome и другие осцилляторы, трендовые индикаторы, уровни Ганна и классические разворотные пивот линии, паттерны Прайс экшн и т.д.
При торговле по Дончиану можно использовать и индикаторы объемов. Они будут показывать вероятность развития нового тренда. Например, если цена пробивает верхнюю границу канала, но объемы рынка в это время не растут, то скорее всего, пробой ложный. Такой сигнал лучше не брать в отработку. То же самое правило работает и в случае пробоя нижней границы коридора.
Смотрите также видео по теме статьи Применение канала Дончиана при трейдинге на Forex