Существует несколько типов скользящих средних (простая, экспоненциальная, взвешенная, линей-взвешенная, и т.п). Все они отличаются друг от друга своими формулами. Наиболее часто в стратегиях используется простая скользящая средняя (Simple Moving Average). Однако этот мувинг имеет один существенный минус – при расчете SMA придает одинаковый вес и значение данным как поздних, так и ранних периодов. Следовательно, точность сигналов такой скользящей будет ниже.
Данный недостаток можно устранить, если добавить в формулу коэффициенты, которые будут различать данные по периодам и придавать им разную ценность в расчетах. Примером такого мувинга является линейно взвешенная скользящая средняя линия (Linear Weighted Moving Average или LWMA). Рассмотрим подробнее ее формулу, принципы расчета и особенности сигналов.
Как работает линейно взвешенное скользящее среднее?
Для начала отметим, что разный вес данным ранних и поздних периодов придает не только линейно взвешенная скользящая, но и экспоненциальный мувинг. Однако формулы данных скользящих значительно отличаются друг от друга. Согласно формуле EMA функция веса возрастает по экспоненте или экспоненциально (отсюда и пошло название этого мувинга). А вот при расчете LWMA функция веса возрастает арифметически.
Более подробно о формуле и принципах построения экспоненциальной скользящей средней линии мы писали ранее. Рекомендуем изучить эти материалы.
Для примера сравним две гистограммы, которые отображены на рисунке ниже. На правой показан пример распределения веса при расчете LWMA, а на второй – при расчете EMA.
Поэтому несмотря на то, что оба мувинга применяют в расчетах принцип разного веса, на графике эти линии будут отличаться друг от друга.
На рисунке ниже показан пример построения двух мувингов – EMA (зеленая) и LWMA (розовая). Скользящие выстроены по одинаковому периоду – 30 баров. Невооруженным глазом видно, что экспоненциальный мувинг более ломанный, чем линейно взвешенный. Следовательно, EMA более чутко реагирует на колебания рынка, нежели LWMA.
Принцип и формула расчета линейно взвешенного мувинга
Формула расчета скользящей средней линейно взвешенного типа показана ниже.
Pi здесь является значением мувинга в периоде (например, при расчете по цене открытия или закрытия свечи).
Wi – это весовой коэффициент.
Несмотря на кажущуюся сложность, расчеты этого мувинга предельно просты. Рассмотрим простой пример.
Предположим, у нас есть данные по Close-ценам за крайние 7 периодов графика. Рассчитать нужно LWMA с периодом 7 баров на часовом графике.
Значения периодов:
- 12:00 – 136.
- 13:00 – 139.
- 14:00 – 145.
- 15:00 – 141.
- 16:00 – 143.
- 17:00 – 146.
- 18:00 – 144.
Для расчета семипериодной скользящей средней необходимо подставить данные в вышеуказанную формулу. Получится следующее:
В числителе мы суммируем цены закрытия, умноженные на период: 136 + 139 х 2 + 145 х 3 + 141 х 4 + 143 х 5 + 146 х 6 + 144 х 7. В знаменателе указываем 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, то есть, рассчитываем вес по арифметическому типу.
В итоге в числителе мы сначала перемножаем, а затем складываем полученные данные: 136 + 278 + 435 + 564 + 715 + 876 + 1008 = 4012.
В знаменателе выходит 28.
Итог: 4012/28 = 143,28. Это и будет значение линии LWMA. Данная точка будет обозначена мувингом на завершении последнего периода. Далее, по мере образования новых свечей на графике, линия будет постоянно достраиваться, обновляя свои значения.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться с несколькими прибыльными торговыми стратегиями на скользящих средних линиях.
На графике ниже показан пример линейно-взвешенной средней скользящей. Обратите внимание, что этот мувинг прекрасно отрабатывает как динамичный уровень сопротивления/поддержки.
Особенности линейно-взвешенного мувинга LWMA
Линейно-взвешенный мувинг применяют гораздо реже остальных. Этот тип скользящей средней непригоден при торговле в боковике. В этой ситуации он дает массу неправильных сигналов и может ввести трейдера в заблуждение, указывая на развитие тренда там, где его нет.
Индикатор запаздывает за ценой, поэтому только по его сигналам очень сложно вовремя войти в рынок и поймать весь тренд. То же самое касается и закрытия сделки – LWMA слишком поздно указывает на завершение или смену тренда, из-за чего трейдер может потерять часть прибыли.
Из плюсов отметим то, что по сравнению с SMA, линейно-взвешенный мувинг все же дает более точные и четкие сигналы. Так как больший вес при расчете отдается поздним периодам, LWMA быстрее и сильнее реагирует на резкий и внезапный рывок цены, связанный с важным событием или приходом крупного игрока. Это может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от ситуации на рынке.
В целом индикатор LWMA заслуживает внимания трейдера и вполне пригоден для торговли на форекс. Однако в одиночку его использовать нельзя – необходимо грамотно подобрать дополнительный фильтр, который будет отсеивать ложные сигналы и нивелировать недостатки этой скользящей средней.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Hull Moving Average или HMA, о котором мы писали ранее.
Смотрите также видео по теме публикации Стратегии форекс на скользящих средних Moving Average