Билл Вильямс является известнейшим трейдером и автором многих популярных индикаторов для технического анализа рынка. Его разработки используются во многих стратегиях и автоматически встроены почти во все торговые терминалы и веб-платформы. Рассмотрим подробнее индикаторы, созданные Вильямсом, а также одну из стратегий на их основе.
Индикаторы Билла Вильямса
По мнению Б.Вильямса рынок цикличен и для достижения успехов в торговле вовсе нет необходимости пытаться точно предсказать его движение. Достаточно иметь представление об общей структуре рынка, в основе которой лежит теория фракталов, а также уметь определять силу продавцов/покупателей и выстраивать линию баланса между ними. Именно на этом и основаны все инструменты, созданные Вильямсом.
Чтобы лучше понять теорию Вильямса рекомендуем вам почитать подробнее о фрактальном анализе финансовых рынков.
Б.Вильямс разработал достаточно много алгоритмов, но в этой статьей мы рассмотрим только 8 наиболее популярных из них. Именно они за многие годы сумели завоевать доверие трейдеров и войти в рейтинг самых используемых технических индикаторов. Это такие инструменты, как:
- Аллигатор;
- Awesome Oscillator;
- Money Flow Index (MFI);
- Gator Oscillator;
- Fractals (индикатор фракталов);
- Acceleration Oscillator;
- Fractal ZigZag;
- Filter AO.
Некоторые из них можно найти во встроенном наборе инструментов терминалов MT4 и MT5. Другие индикаторы менее популярны и требуют отдельной установки.
Все инструменты Билла Вильямса основаны на его теории о цикличности движения рынка.
Alligator – индикатор Билла Вильямса на основе скользящих линий
Инструмент «Аллигатор» является самой известной разработкой Вильямса. Он основан на трех скользящих средних линиях (мувингах) и предназначен для определения моментов зарождения/угасания тренда, перехода графика во флет, разворотов и коррекции цены.
Индикатор наносит свои показания поверх основного графика и состоит из трех разноцветных линий. Синий мувинг обозначает «губы аллигатора», красный – «зубы», а зеленый – «челюсти». Если линии сплетены между собой и движутся на маленьком расстоянии друг от друга, то аллигатор «спит». Его «губы», «зубы» и «челюсти» как бы сомкнуты и «зверь» находится в состоянии покоя. Это говорит о состоянии затишья или флета на рынке.
Когда линии начинаются расходиться и расстояние между ними увеличивается, это говорит о том, что аллигатор «просыпается», на рынке зарождается новый тренд. Направление тренда можно определить по наклону мувингов:
- Если линии идут под наклоном вверх, то новый тренд восходящий.
- Если мувинги движутся под наклоном вниз, то новая тенденция нисходящая.
Чем дольше Аллигатор находится в состоянии покоя (спит), тем сильнее будет новый тренд. Поэтому если вы видите, что линии уже долгое время движутся в боковике, тесно переплетаясь между собой в жгут, то ждите сильного ценового импульса.
Сравнение инструмента с аллигатором Вильямс выбрал не случайно. Главная цель, которую он преследовал – упростить понимание движения рынка для новичков в трейдинге. С таким инструментом понять все очень просто:
- Челюсти, губы и зубы аллигатора сомкнуты – рынок «спит» (флэт).
- Аллигатор раскрывает «пасть» рынок просыпается, начинается тренд.
- Аллигатор закрывает «пасть» рынок вновь засыпает, цена снова переходит во флет.
- Затем весь цикл вновь повторяется, и так до бесконечности.
Важно! Не следует открывать новые позиции сразу же после того, как линии начали расходиться и появилась предпосылка к развитию нового тренда. Дождитесь, когда ситуация окончательно прояснится и вы сможете точно определить направление тренда, и лишь потом заключайте сделку.
Gator Oscillator – осциллятор Вильямса
Данный индикатор работает по принципу вышеописанного «Аллигатора», можно сказать, что это его модифицированная версия. В инструменте Gator мувинги Аллигатора дополнены зелено-красной гистограммой, расположенной под рабочей областью графика. Столбики гистограммы движутся над и под нейтральным нулевым уровнем. Инструмент относится к категории осцилляторов, его можно сочетать с другими алгоритмами, либо использовать в одиночном варианте.
По гистограмме Gator можно определить периоды активности и пассивности Аллигатора:
- Бары, расположенные над нулевым уровнем, показывают на степень удаленности красного и синего мувинга Аллигатора друг от друга. Чем бары длиннее – тем больше расстояние между линиями.
- Бары, находящиеся под нулевым уровнем, говорит о расстоянии между зеленой и красной линией Аллигатора.
Цвет баров тоже имеет немалое значение. Если столбцы красные, то перед вами нисходящее движение рынка, а если зеленые – то восходящее.
Индикатор «Фракталы» Билла Вильямса: описание
Индикатор фракталов или «Fractals» автоматически встроен в терминалы MT4 и MT5. Данный инструмент предназначен для определения локальных точек минимума и максимума на графике.
Как только на графике появляется такой локальный экстремум, индикатор рисует рядом с ним указательную стрелку. Фракталы бывают двух видов:
- Верхние. Роль экстремума выполняет локальный максимум. Такие фигуры сигнализируют о предстоящем падении цены вниз.
- Нижние. За экстремум принимается локальный минимум графика. Такой фрактал говорит о предстоящем развороте цены вверх.
Фракталы Билла Вильямса состоят из пяти свечей, центральная из которых является тем самым локальным экстремумом. Над или под ней (в зависимости от типа фрактала) и появляется сигнальная стрелка. Крайние 4 свечи (две с правой стороны от сигнального бара и две с левой стороны) имеют постепенно понижающиеся или повышающиеся экстремумы. Таким образом фракталы выглядят как небольшие пики или впадины на графике.
Более подробно о торговле по фракталам на Форекс мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с основными стратегиями и индикаторами для фрактального анализа графика.
Появление фрактала обычно является сильным разворотным сигналом, особенно если цена движется по тренду или в рамках устоявшегося ценового канала. Единственная ситуация, когда не следует обращать внимание на такие сигналы – это флэт. При таком движении сигналы о появлении фракталов могут возникать один за другим, но все они будут ложными.
Индикатор Awesome Oscillator
Своим визуальным оформлением Awesome Oscillator очень похож на индикатор Gator. Данный инструмент также наглядно показывает баланс сил между покупателями и продавцами на рынке.
Гистограмма поделена на две части горизонтальным уровнем с нулевым значением. Это нейтральная граница. Бары могут быть окрашены в красный или зеленый цвет.
Awesome Oscillator можно использовать в качестве обычного осциллятора. Но большинство трейдеров предпочитают применять его для поиска значимых фигур (паттернов).
Например, паттерн «Блюдце» является сильным разворотным сигналом. Если такая фигура образовалась из баров под нулевым уровнем, то это сигнал о развороте рынка «вверх». В этом случае можно открывать ордер на покупку. Если бы над нулевым уровнем сформировался обратный паттерн – «Перевернутое блюдце», то это был бы сигнал к открытию сделки на продажу, так как после такой фигуры рынок должен развернуться вниз.
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться с руководством по работе с индикатором Awesome Oscillator Билла Вильямса.
На гистограмме Awesome можно найти и другие паттерны, например, «Голова и плечи», «Флаг» и т.д.
Индикатор Acceleration Oscillator
Данный инструмент используется для определения потенциала движения цены. Acceleration указывает на моменты замедления и ускорения движения графика. Индикатор выполнен в виде гистограммы и находится под рабочей областью. Цвет баров – красный и зеленый.
Билл Вильямс сравнивал движение цены с мячом. Если мяч ударить, то он будет лететь с высокой скоростью. Причем, сила ускорения напрямую зависит от силы удара. Однако постепенно скорость движения мяча начнет падать, так как сила импульса ослабеет. В конечном итоге мяч будет просто медленно катиться по земле до следующего удара. То же самое происходит и с ценой. Если она получает импульс, то начинает двигаться с высоким ускорением в направлении восходящего или нисходящего тренда. Однако каким бы сильным не было движение, рано или поздно импульс ослабнет, и тренд начнет затухать.
Acceleration Oscillator показывает потенциал ценового движения. По его сигналам можно определить, стоит ли открывать новую позицию в данный момент, или же тренд уже исчерпал себя. Чем длиннее бары гистограммы – тем сильнее потенциал движения и тем надежнее сигнал. Если же бары расположены вблизи нулевой границы, то потенциал тренда слишком слаб для того, чтобы открывать новую позицию. Цвет баров говорит о направлении тренда:
- красные столбцы – нисходящий тренд;
- зеленые столбцы – восходящий тренд.
Индикатор Acceleration редко используется в одиночку для поиска торговых сигналов. Обычно его применяют в качестве фильтрующего инструмента, когда необходимо определить потенциал тренда перед открытием сделки по сигналам от других алгоритмов.
Filter AO – индикатор Билла Вильямса для поиска точек разворота
Индикатор Filter AO является модификацией вышеописанного осциллятора Awesome. Он работает по схожему принципу и выдает сигналы о предполагаемом развороте тренда. Filter AO получил свое название не случайно. Он действительно фильтрует сигналы Awesome Oscillator, тем самым отсекая ложные точки входа.
Инструмент выглядит как гистограмма. Если столбики Filter AO пробили нулевую границу снизу вверх и продолжили движение по восходящей линии, то на графике сформировался стойкий бычий тренд. И наоборот, если бары Filter AO пересекли нулевой уровень сверху вниз и продолжили падение, то на графике формируется медвежий (нисходящий) тренд.
Fractal ZigZag – индикатор на основе фракталов Билла Вильямса
Данный инструмент был создан на основе двух индикаторов – классического ZigZag и Fractals Билла Вильямса. Алгоритм является стрелочным и дает уже готовые сигналы для открытия сделки. Fractal ZigZag не перерисовывает свои сигналы, в отличие от многих современных стрелочных индикаторов.
Инструмент работает только под управлением торговой платформы MT4. Его сигналы очень простые:
- Стрелка зеленого цвета под свечой графика говорит о том, что можно открывать ордер на повышение.
- Стрелка красного цвета над свечой графика сигнализирует о возможности открытия ордера на понижение.
Сами фракталы и зигзагообразные паттерны, на которых основаны все сигналы, на графике не показываются. Все, что видит трейдер – это сигнальные указательные стрелки.
Индикатор объемов Money Flow Index
Индикатор Money Flow Index очень похож на инструмент RSI (индекс относительной силы). Данный алгоритм был создан для определения объемов инвестиций участников рынка.
Торговые объемы напрямую влияют на силу и скорость тренда. Если объемы инвестиций падают, то это говорит о преобладании сил продавцов на рынке. Следовательно, падение Money Flow Index всегда говорит о развитии нисходящего тренда. И наоборот, при увеличении объемов инвестиций можно судить о преобладании сил покупателей. Такой сигнал говорит о развитии восходящей тенденции.
Инструмент встроен в стандартный набор индикаторов терминала MT4. Наилучшие результаты он показывает при среднесрочной торговле на ТФ от H4. На более низких таймфреймах его тоже можно использовать, но в этом случае придется изменять значение периода в настройках.
По умолчанию «Period» равен 14-ти. Если увеличить это число, то индикатор будет слабее реагировать на изменения рынка и его кривая станет более сглаженной, а сигналы – точными. При уменьшении параметра «Period» чувствительность инструмента возрастет, но одновременно с этим снизится и качество сигналов.
Панель инструмента расположена под рабочим графиком. MFI состоит из кривой скользящей линии и двух горизонтальных уровней (20 и 80). Данные отметки являются границами экстремальных зон, при попадании внутрь которых цена обычно разворачивается в обратную сторону:
- Уровень 80 – граница зоны перекупленности. Если линия пересекает ее, то это сигнал о том, что MFI покупателей достиг своего максимума и восходящий тренд вскоре сменится на нисходящий.
- Уровень 20 – граница зоны перепроданности. Если линия пробивает ее, то это признак того, что MFI продавцов достиг максимальных значений и нисходящая тенденция вскоре сменится на восходящую.
Так же, как и RSI, индикатор Money Flow Index лучше использовать в комплексе с другими инструментами – трендовым Macd, уровнями сопротивления/поддержки, стохастиком и так далее.
Индикаторы Билла Вильямса и стратегия на их основе
Инструменты трейдера Вильямса являются основой многих эффективных торговых стратегий. Это универсальные алгоритмы, которые можно использовать как для трендовой, так и для скальпинговой торговли. Рассмотрим одну из многих торговых методик Вильямса – стратегию на основе фракталов и Аллигатора.
Основу системы составляют фракталы – они будут указывать на точки разворота рынка. Аллигатор же в свою очередь будет подтверждать или опровергать сигналы индикатора Fractals.
Искать точку входа в рынок следует только после появления верхнего или нижнего фрактала на графике. Для поиска фракталов будет использоваться индикатор Fractals. Если появился верхний паттерн, то следует искать точку для открытия Sell-ордера, а если нижний паттерн – то точку для оформления Buy-ордера.
Сделку на покупку следует открывать в следующем случае:
- На графике появился нижний фрактал.
- Паттерн расположился выше красной линии Alligator, обозначающей «зубы».
Для торговли используйте отложенные заявки. Ордер Buy Stop следует расположить на 1 пункт выше точки max свечи, у которой появился фрактал.
Сделку на продажу можно открывать при следующих условиях:
- На графике сформировался верхний фрактал.
- Фигура появилась ниже красного мувинга Аллигатора.
В этом случае отложенный ордер Sell-Stop необходимо установить на 1 пункт ниже минимальной точки свечи, у которой индикатор Fractals нарисовал сигнальную стрелку.
Важно! Если нижний фрактал появился ниже красного мувинга Аллигатора, то вход в рынок необходимо пропустить, так как такой сигнал является ложным. Аналогичным образом следует поступить и при появлении верхнего фрактала выше «зубов» Alligator.
Стоп-лоссы для обоих типов сделок устанавливаются по обычной схеме – недалеко от ценовых экстремумов. Закрывать сделку следует вручную при переходе индикатора Alligator в состояние «спячки», когда линии начинают тесно переплетаться друг с другом, либо при появлении противоположного фрактала на графике.
Индикаторы Билла Вильямса – это эффективные и простые инструменты, подходящие для разных стилей торговли. Рекомендуем вам протестировать каждый из них и подобрать для себя наиболее подходящий вариант.
Смотрите также видео Описание индикатора Awesome Oscillator