Данный индикатор вы можете найти в стандартном пакете инструментов платформы MetaTrader, а также на других популярных терминалах. Этот инструмент информирует пользователя об отклонении текущего значения цены от среднего в каком-то конкретном временном периоде. Большинству трейдеров Standard Deviation известен, как коэффициент отклонения сигнальных мувингов индикатора «Bollinger Bands». Давайте подробнее разберем работу данного инструмента.
Индикатор Standard Deviation: принцип работы и настройки
Если переводить название данного инструмента, то мы получим математический термин среднеквадратичное отклонение. Это показатель, который описывает рассеивание параметров конкретной величины. В основе работы инструмента находится следующая формула:
Принцип работы инструмента
Можно говорить о том, что сигнальный мувинг инструмента – это показатель волатильности торгов. Здесь необходимо понимать, что кривая индикатора не связана с трендовыми движениями на рабочем графике. Она увеличивается по мере того, как сильный ценовый импульс в какую-то из сторон будет расти и уменьшается, как только ценовой диапазон графика будет сужаться. Однако, такая кривая будет немного запаздывать, как и любая другая средняя скользящая линия.
Давайте рассмотрим скриншот, представленный снизу. На нем вы можете увидеть две, выделенные цветом, зоны. Из-за очень сильного роста Евро кривая индикатора устремилась наверх. Однако, на следующий же день коррекционное движение убило этот восходящий тренд.
Что касается волатильности, то она продемонстрировала падение из-за того, что среднее скользящее состояло из большого количества показателей предыдущего дня. Вчерашний диапазон движения графика был значительно больше нынешних. Сигнальная линия индикатора начала расти только после того, как в период двадцать попали свечи новой торговой сессии.
Как правильно настроить индикатор
В окне настроек находится один параметр, который влияет на показатели инструмента – это период. Трейдеру необходимо определить количество свечей, в диапазоне которых и будет рассчитываться волатильность. Стандартное значение – двадцать. Оно подойдет для работы с такими временными интервалами, как часовой и дневной. Если вы хотите работать с другими таймфреймами, то вам нужно протестировать разные значения периодов для разных временных отрезков.
Раздел «Уровни» вы можете использовать для того, чтобы закрепить на вашем рабочем графике минимальные и средние значения волатильности, чтобы реализовать две вышеописанные торговые техники рассматриваемого инструмента.
Данный инструмент наглядно показывает, что математические модели можно и нужно применять при работе с рынком Форекс, а в особенности постулаты теории вероятности. Если вы научитесь торговать на основе вышеописанных формул, то тогда заметите их превосходство над классическими осцилляторами.
Соотношение между трендами и циклами волатильности может помочь более точно находить точки на графике, когда тренд меняется. Что интересно, такие рыночные ситуации индикатор Bollinger Bands не улавливает. Это еще один аргумент, чтобы пользоваться рассматриваемым инструментом.
Рекомендуем также ознакомиться со стратегией BB RSI и индикатором для нее, который является комбинацией классического Bollinger Bands и Relative Strength Index.
Как правильно использовать инструмент при торговле
Как показывает статистика, большинство трейдеров не используют данный инструмент самостоятельно, а также в сочетании с другими индикатора, по той причине, что его формула лежит в основе Волн Боллинджера. Как мы выяснили раннее, сигнальный мувинг инструмента не успевает обновить свои значения в соответствии с постоянно появляющимися новыми данными. Волны Боллинджера помечают важные зоны отклонения цены прямо на вашем экране. Именно по этой причине многие трейдеры выбирают Волны Боллинджера, а не Standard Deviation.
Контртрендовая торговля
Рыночные игроки, которые предпочитают получать сигналы о состоянии волатильности от рассматриваемого индикатора, работают с инструментом только для того, чтобы определить моменты разворота на графике, которые появляются за время работы торговой сессии.
Контртрендовые позиции находится по математическому правилу о «трех сигмах», которое входит в раздел о теории вероятности. Согласно ему 99,73 процента значений случайно выбранной и нормально распределенной величины не превысят отклонения (умноженного на три) от средних значений выбранного промежутка.
Чтобы найти точку открытия контртрендовой позиции необходимо определить среднее значение волатильности. Для этого необходимо наложить на ваш рабочий график скользящую среднюю SD с периодом двести. Ее значение необходимо увеличить в два раза. Именно этот коэффициент вычислил и добавил в свой индикатор Д. Боллинджер. При условии, что сигнальный мувинг инструмента превышает среднее значение волатильности, умноженное на два, трейдер может выполнить следующие действия:
- Открыть Short, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.
- Открыть Long, если на половине графика роста волатильности существует нисходящий тренд.
Идея о нахождении разворота рыночных тенденции базируется на предположении, что резкое сокращение объемов волатильности до самых минимальных показателей зачастую совпадает с входом или выходом из рынка крупнейших игроков. Минимальные значения, часто располагаются на проведенной линии поддержки.
Для нанесения ключевых уровней и линий на график рекомендуем установить индикатор уровней Ганна.
При условии, что сигнальный мувинг рассматриваемого индикатора переходит за минимальные значения, то трейдер может выполнить следующие действия:
- Открыть Short-позицию, если на половине графика роста волатильности существует падающий тренд.
- Открыть Long-позицию, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.
Money-Management двух выше разобранных торговых методик необходимо определять другими инструментами, которые необходимы трейдеру для воплощения полной идеи торговой техники. Необходимо понимать, что если трейдер открывает контртрендовую позицию, то ему необходимо быть готовым к тому, что придется удерживать позицию. Если же вы работаете с ранним обнаружением трендов, тогда позицию необходимо удерживать на более долгой дистанции, однако перевести сделку в безубыточно состояние необходимо при первой возможности.
Как пользоваться индикатором для того, чтобы определить тренд
Рассматриваемый индикатор является трендовым, то есть с его помощью вы можете определять направления рыночных трендов. Необходимо понимать, что методы работы с данным инструментом отличаются от других индикаторов этого же раздела.
Как мы уже выяснили, инструмент будет отображать отклонения цены от скользящего среднего. Здесь необходимо разобрать, что такое тренд. Это движение графика, которое направленно четко в одну сторону. При трендовом движение значение цены отличается от среднего значения. Если сигнальный мувинг инструмента начал двигаться вверх, то тогда можно говорить о том, что на рынке появился восходящий тренд.
Безусловно вы можете определить формирование нового тренда и по графику индикатора, однако основная задача инструмента – это выявление и информирование пользователя об угасании тренда. Если сигнальный мувинг инструмента начнет движение в противоположном открытой сделке направлении, то тогда необходимо фиксировать прибыль и закрывать позицию.
Если же цена движется к среднему значению цены, то это свидетельствует о развороте графика или коррекционных движениях на рынке. В любом случае, при появлении таких ситуаций сделку необходимо закрывать, чтобы защитить свой депозит от убытков. Далее необходимо просто дождаться зарождения другого тренда и открывать новую позицию.
Нисходящие тенденции вы можете определить таким же образом. Необходимо понимать, что стандартное отклонение всегда будет расти и не важно какой на рынке сейчас тренд. Если отклонение на рынке низкое, то тогда это свидетельствует о том, что тренд находится во флете, после которого может сформироваться новый сильный тренд.
На скриншоте снизу вы можете увидеть пример такой ситуации, когда после небольшого затишья образовался сильный тренд. В отмеченной цветом зоне график не очень активно двигался, однако после резкого движения вниз, сигнальный мувниг индикатора вырос соответственно.
Необходимо понимать, что рассматриваемый инструмент информирует пользователя только о размерах волатильности, направление образующегося тренда он предугадать не может.
Это связанно с тем, что все вычисления инструмент производит по модулю. Учитывайте этот факт при торговле, чтобы не слить депозит.
Как правильно работать со Standard Deviation при откатах
Определение тренда с помощью отклонений – это первый способ работы с индикатором, который является самым надежным. Вы можете использовать инструмент для того, чтобы находить оптимальные точки для открытия позиции.
Как вы понимаете, не всякое отклонение можно использовать при открытии позиции. Именно по этой причине вам необходимо воспринимать сигналы только от серьезных отклонений.
При работе с откатами этот инструмент необходимо применять таким образом:
- Если на графике наблюдается восходящий тренд, а сигнальный мувинг индикатора пересек средний диапазон при падении цены, то тогда необходимо открывать позицию на повышение.
- Если же на графике наблюдается нисходящий тренд, а сигнальный мувинг инструмента пересек средний диапазон при росте цены, то тогда можно заключать сделку на понижение.
Существует трейдеры, которые подключают дополнительные индикаторы для того, чтобы определять коррекционные движения на графике. Это не совсем правильно, потому что если на графике существует возрастающий тренд, то тогда даже незначительное падение вызовет собой небольшое коррекционное движение.
Если вы не поменяете параметры рассматриваемого инструмента, то тогда вам необходимо работать с временными интервалами до часового, а актив вы можете выбрать любой.
Сочетание SD с другими индикаторами терминала
Данный инструмент легко сочетается с индикаторами из разных категорий. Например, при торговле по скальпингу вы можете скомбинировать Standard Deviation с классическим стохастиком или индексом относительной силы. При торговле по тренду SD можно сочетать с гистограммами Macd, Аллигатором, фракталами, или любыми другими инструментами, показывающими силу и тип текущего тренда.
Индикатор SD неплохо сочетается со своим собратом Bollinger Bands. Инструменты будут фильтровать сигналы друг друга. При этом желательно, чтобы настройки их периодов не сильно отличались.
Standard Deviation не так популярен, как полосы Боллинджера, однако его сигналы ничуть не хуже. Этот инструмент можно применять при разных стратегиях. Чаще всего его выбирают в качестве дополнительного фильтра, и гораздо реже в роли основного инструмента стратегии.
Рекомендуем почитать о применении часового таймфрейма на форекс и особенностях торговли на таком графике.
Смотрите дополнительное видео по теме Инструмент Standard Deviation и варианты его применения при торговле