Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) является инструментом технического анализа и помогает определить трендовые циклы на графике. Его создателем является Даг Шафф – известный трейдер и владелец одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний «FX-Strategy». Данная фирма занимается созданием и тестированием инструментов и стратегий для торговли на рынке Форекс. Индикатор был создан еще в 1990 году, но Шафф представил его публике только в 2008 году, то есть, спустя почти 18 лет. Рассмотрим подробнее принцип работы данного инструмента и стратегии торговли с его использованием.
Особенности индикатора Schaff Trend Cycle
Данный инструмент был создан на основе двух других индикаторов – Macd и Stochastic. Рекомендуем сначала ознакомиться с особенностями работы индикатора Macd, который является трендовым инструментом.
Таким образом Staff Trend Cycle использует при расчете показаний не только расстояние между двумя мувингами, но и цикличность движения цены. Иными словами, в нем сочетаются функции осциллятора и трендового инструмента.
По мнению Даг Шаффа, его инструмент уникален и не имеет аналогов. Главные особенности Schaff Trend Cycle в том, что он:
- Рассчитывает направление тренда по Macd, который дает немного запаздывающие сигналы.
- Показывает развороты тренда по данным стохастика.
В индикаторе объединены все лучшие функции Macd и стохастика. Поэтому сигналы индикатора STC достаточно точные и, что самое главное – почти не запаздывающие.
Принцип работы STC
При разработке инструмента Даг Шафф руководствовался тем фактом, что любой тренд на рынке движется циклично, то есть, сначала ускоряется, а потом затухает. После этого происходит либо смена тенденции, либо новый рывок текущего тренда. В результате один такой цикл сменяет другой, и так до бесконечности. Поэтому Шафф относит инструмент к категории осцилляторов. Данные индикаторы именно так и работают – они фиксируют то нарастание, то снижение силы тренда. Иными словами, осциллируют (колеблются).
Принцип работы STC следующий:
- Индикатор сначала высчитывает разницу между быстрой и медленной EMA (экспоненциальная средняя скользящая линия).
- Результаты вычислений обрабатываются формулой, по которой рассчитывается стохастик. В итоге получаются максимально сглаженные значения.
Таким образом индикатор Schaff Trend Cycle помогает определять на графике локальные тренды, а также импульсные скачки цены.
На рисунке ниже вы можете увидеть пример STC на графике валютной пары.
Установка и настройка Schaff Trend Cycle
Несмотря на то, что индикатору уже более 18 лет, он до сих пор не включен в набор инструментов терминала. Скорее всего, это из-за того, что Шафф обнародовал его только в 2008 году.
Для установки сначала скачайте дистрибутивный файл. Сделать это вы можете по следующей ссылке. После скачивания распакуйте архив.
Процесс установки:
- Загрузите терминал. Индикатор работает как в MT4, так и в MT5.
- Откройте папку с каталогом данных. Для этого найдите соответствующую команду в главном меню «Файл», либо нажмите сочетание горячих клавиш Shift + Ctrl + D.
- В каталоге найдите папку «MQL», а в ней папку с индикаторами под названием «Indicators».
- Переместите распакованный дистрибутив в открытую папку.
- Перезагрузите терминал.
После установки добавьте индикатор на рабочий график, щелкнув дважды по его названию левой кнопкой мыши в подменю «Навигатор». Перед вами сразу же откроются настройки инструмента.
Параметры STC:
- MAShort. Переменная, обозначающая период быстрой скользящей экспоненциальной EMA. По умолчанию параметр равен 23.
- MALong. Переменная, отвечающая за период медленной кривой EMA. Значение по умолчанию равно 50. Важно, чтобы MALong всегда был больше, чем MAShort.
- Cycle. Данный параметр обозначает период для проведения сглаживания разницы между MALong и MAShort. По умолчанию переменная равна 10.
- CountBars. Количество последних баров, которые будут использоваться для расчета показаний инструмента. По умолчанию – 1000. Если сильно увеличить это количество, то терминал может начать подтормаживать.
Также в настройках необходимо установить значения уровней, которые будут использоваться для определения зон перекупленности и перепроданности актива по типу стохастика или RSI. Всего используется 2 уровня:
- Граница зоны перекупленности. Уровень равен 75, либо 80.
- Граница зоны перепроданности. Уровень равен 25, либо 20.
По умолчанию в STC также добавлен центральный уровень, который равен 50-ти. Если на рынке отсутствует какой-либо выраженный тренд, то цена будет двигаться вдоль него.
Вы также можете задать свои значения уровней. Однако если опыта в трейдинге пока недостаточно, лучше оставить параметры стандартными.
Инструмент отлично убирает рыночный шум, поэтому точность его сигналов выше, чем у стохастика, RSI или другого классического осциллятора.
Применение в торговле на Форекс
Индикатор Schaff Trend Cycle показывает уровни перекупленности и перепроданности. Соответственно, его можно использовать в качестве обычного осциллятора, например, вместо стохастика (Stochactic Oscillator). Рассмотрим основные варианты применения STC в торговле на валютном рынке.
Торговля от уровней
Торговля от сильных уровней является прибыльной и несет не так много рисков. Главное – правильно определить момент, когда цена попадет в одну из критичных зон, и найти максимально выгодную точку для входа в рынок.
Например:
- Кривая STC опустилась ниже уровня 25 (20). Это означает, что цена попала в зону перепроданности. Стоимость актива сильно понижена, силы «медведей» на исходе. В ближайшее время цена должна развернуться и пойти вверх.
- Линия STC поднялась над отметкой 75 (80). Это значит, что цена вошла в зону перекупленности. Стоимость актива достигла максимальной отметки, активность «быков» снижается. В ближайшее время следует ожидать разворота графика вниз.
Важно! При торговле от уровней важно правильно найти точку входа в рынок. Не следует открывать ордер сразу же, как только цена пересекла одну из отметок. Необходимо дождаться, пока после пересечения уровня она развернется в другую сторону и только потом оформлять ордер.
Пример сделок:
- Цена пробила отметку 75 или 80 снизу вверх, войдя в зону перекупленности. Дожидаемся, пока она развернется и пробьет этот же уровень сверху вниз. Сразу после пробития открываем сделку на продажу.
- Цена вошла в зону перепроданности, пробив отметку 25 или 20 сверху вниз. Ждем, пока линия развернется и пройдет через этот уровень в обратном направлении снизу вверх. Затем, как только цена выйдет из зоны перепроданности, сразу же оформляем ордер на покупку.
Пример такой торговли показан на рисунке ниже. Вертикальными линиями на графике отмечены точки, где можно было открыть сделку на продажу. Обратите внимание, что в этот момент линия STC как раз покидает зону перекупленности.
Важно! При сильном тренде линия цены может на долгое время «залипать» рядом с одним из уровней, двигаясь вдоль него. В этом случае в качестве фильтра следует использовать любой трендовый индикатор (например, классический Macd), который дополнительно укажет на момент окончания тенденции и разворот цены.
Торговля на пробой уровня 50
Еще один вариант торговли по индикатору STC – это заключение сделок при пересечении ценой отметки 50. Данный уровень является центральным. Если линия пересекла эту отметку сверху вниз, значит рынок на стороне «медведей», тренд – нисходящий. Если наоборот, кривая пересекла отметку 50 снизу вверх, то рынок на стороне «быков», тренд – восходящий. Открывать сделку следует в направлении пересечения, то есть, по тренду.
Пример таких сигналов показан на графике ниже.
При торговле по такой методике сигналы STC необходимо дополнительно фильтровать. Если входить в рынок по всем сигналам подряд, то можно быстро слить большую часть депозита.
Фильтрация сигналов
Повысить количество прибыльных сделок можно, если входить в рынок только по направлению основного тренда. Например, если тренд нисходящий, то открывать сделки только на продажу, а если восходящий – то только на покупку. Ни в коем случае нельзя рисковать и открывать позиции против главного тренда.
Фильтрация по тренду старшего ТФ
При заключении сделок важно учитывать тренд старшего графика. Например, если вы торгуете на дневном интервале, то сделки необходимо заключать только в направлении тренда графика недельного ТФ. Это самый безопасный метод торговли. Для удобства торговли можно использовать скользящие средние линии, либо мульти-таймфреймовые трендовые индикаторы, например, MTF Macd.
Рассмотрим пример на дневном графике валютной пары GBP/JPY.
Для определения тренда рабочего графика была использована экспоненциальная скользящая EMA с периодом 55. На старшем недельном графике тренд будем определять с помощью MTF Macd.
Сделки на продажу мы будем заключать только при следующих условиях:
- Линия STC на ТФ D1 вышла из зоны перекупленности.
- Линия EMA на D1 также направлена вниз.
- Гистограмма MTF Macd на ТФ W1 направлена вниз и находится ниже нулевой отметки.
Все три признака говорят о нисходящем тренде на обоих графиках. Следовательно, можно открывать сделку на продажу.
Пример открытия ордера на покупку при пробитии линией STC уровня 50:
- Кривая STC на D1 пробила уровень 50 снизу вверх.
- Линия EMA на D1 также направлена вверх.
- Столбцы гистограммы MTF Macd на недельном графике смотрят вверх и находятся выше нулевого уровня.
С определением господствующего тренда также хорошо справляется индикатор Ишимоку. Если его заштрихованная часть расположена ниже линии цены, то тренд бычий, а если выше – то медвежий. Кроме того, границы облака Ишимоку можно успешно использовать в качестве линий поддержки и сопротивления.
Фильтрация сигналов STC по свечному анализу
Также в качестве простых фильтров сигнала можно использовать свечные паттерны. Например, если на выходе линии STC из области перекупленности на графике также сформировался один из разворотных паттернов («Завеса», «Падающая звезда», «Медвежье поглощение» и т.п.), то сигнал на продажу значительно усиливается.
Точно также это работает и в обратном направлении, когда STC выходит из зоны перепроданности. В этом случае сигнал будут усиливать фигуры «Молот», «Просвет в облаках» или «Бычье поглощение». Поэтому рекомендуем ознакомиться с подробным описание разворотных паттернов Молот и Перевернутый молот.
Рассмотрим пример на графике D1 валютной пары USD/CAD.
Перед тем, как STC пересек границу перекупленности сверху вниз, на графике был сформирован разворотный паттерн «Падающая звезда». Это говорит о том, что восходящий тренд должен смениться на нисходящий. И действительно, сразу же после выхода графика из зоны перекупленности инициативу на рынке перехватили продавцы. Если бы мы вошли в сделку на основе этого сигнала, то получили бы прибыль около 280 пунктов.
Преимущества и недостатки форекс-индикатора Schaff Trend Cycle
Благодаря сочетанию функций Stochastic и Macd индикатор STC хорошо сглаживает рыночный шум и при этом дает точные сигналы для открытия сделок. Важное преимущество заключается также в том, что его значения не перерисовываются.
Недостатки у инструмента также имеются. Он дает сигналы с небольшим запаздыванием, поэтому плохо подходит для торговли на самых маленьких ТФ – M1 или M5. Изначально автор создавал инструмент для работы на интервалах от D1 и выше.
Индикатор STC является еще одним качественным инструментом для технического анализа рынка. Однако, как и любой другой автоматизированный инструмент, он не дает на 100% точные сигналы. Но если вы грамотно подберете к нему соответствующие фильтры и будете входить в рынок только по направлению тренда, то сможете неплохо заработать.
Смотрите также видео – Индикатор Schaff Trend Cycle