Индикатор Pivot point и торговля по пивот уровням

Индикатор уровней пивот, Pivot Point, пивот-линии – все это название одного инструмента. Данный алгоритм имеет простейший интерфейс и эффективен при разных стилях торговли. Pivot Point показывает динамику изменения цен на рынке, его можно использовать для фильтрации сигналов от других инструментов или в качестве ориентира для установки ордеров SL и TP. Рассмотрим подробнее принцип работы и способы применения этого индикатора.

Что такое пивот уровни на форекс и зачем нужен Pivot Pint

Пивот уровнями называют разворотные точки графика. Часто они совпадают с линиями сопротивления и поддержки или ключевыми уровнями других индикаторов. С помощью таких линий трейдер может спрогнозировать рост/падение стоимости актива, а также найти точку смены тенденции.

Точка разворота рынка и уровни пивот

Индикатор пивот уровней часто используют вместо обычных уровней сопротивления и поддержки, наносимых вручную. В умелых руках этот инструмент неизменно приведет к повышению количества прибыльных сделок.

Точка разворота рынка – это основный элемент, который показывает индикатор пивот-линий. Иногда ее также называют «точкой вращения». Это центральный уровень графика, его также называют центральной линией Pivot. Положение цены относительно этого уровня предположительно указывает на тип тенденции, а именно:

• Если цена находится выше центрального пивот-уровня, либо пересекает его снизу вверх, то это может говорить о ее дальнейшем росте.
• Если цена находится ниже центрального пивот-уровня, либо пробивает его сверху вниз, то это может указывать на ее дальнейшее падение.

Далее, от центральной пивот-линии производится расчет уровней сопротивления и поддержки, которые, в свою очередь, показывают диапазон, в пределах которого может вырасти/упасть цена актива.

Как работает индикатор Пивот уровней

Уровни пивот можно высчитать и вручную, но это займет много времени, хоть расчеты не такие уж и сложные. Индикатор же полностью автоматизирует процесс и упрощает эту задачу. Несколько секунд – и на график уже нанесены все нужные линии.

Pivot Point – это один из самых часто используемых индикаторов для расчета линий пивот. Он рисует на графике три уровня сопротивления и три уровня поддержки, а также центральный разворотный уровень.

В настройках инструмента можно изменить тип цен для расчета линий. Это могут быть цены Open/Close или же минимальные/максимальные значения свечей за определенный торговый период. Так как торги на рынке форекс ведутся круглосуточно, инструмент принимает за время закрытия 4 часа утра по Нью-Йорку.

Как анализировать уровни пивота – метод опорных точек

В своих расчетах индикатор анализирует следующие типы цен свечи:

• Это минимальная цена периода.
• Это максимальная цена периода.
• Обозначает цену открытия периода.
• Обозначает цену закрытия периода.

Первым всегда рассчитывается центральный пивот-уровень – точка разворота. Далее, уже на его основе рассчитываются дополнительные уровни сопротивления и поддержки.

Классическая схема применения индикатора пивот – это определение положения цены относительно главного центрального уровня и дополнительных линий с/п.

Однако даже такая простая схема имеет свои нюансы. Например, трейдер никогда не может с вероятностью 100% знать, отобьется ли цена от следующего уровня, или же пробьет его и двинется дальше. Поэтому опытные игроки используют дополнительные методы анализы рынка – индикаторы, прайс экшн, новости и т.д.

На графике индикатор пивот выглядит как шесть параллельных горизонтальных линий – три красные и три зеленые. Зеленые уровни находятся выше текущей цены, а красные – ниже. Пивот-уровни перестраиваются один раз в сутки.

Уровни пивот можно использовать как опорные точки при открытии сделок. Например, если цена подошла к нижней красной пивот-линии, а также рядом с эти уровнем сформировался разворотный паттерн и пробития линии не произошло, то можно открывать сделку на покупку.

При торговле внутри дня пивот-уровни можно использовать на ТФ младше D1: на часовой или четырехчасовом, а также на M1, M5, M15 или M30.

Торговля по пивот уровням – основные сигналы индикатора

Пивот линии дают около пяти основных сигналов:

• Если график пробил первый уровень сопротивления и продолжил двигаться вверх, то это сигнал о сильном преимуществе быков на рынке. Начинается восходящий тренд и можно открывать сделку на покупку.
• Если график пробил первый уровень поддержки и продолжил двигаться вниз, то это сигнал о преимуществе медведей на рынке. Развивается нисходящий тренд и можно входить в короткую позицию.
• Если цена колеблется в разворотной точке/зоне, ограниченной первыми линиями с/п, то скорее всего, скоро выйдут важные экономические новости и рынок на время затих перед рывком.
• Если цена резким рывком пересекла первый уровень поддержки или сопротивления и быстро направилась к следующей линии пивот, то это говорит о том, что новость уже вышла и/или на рынок пришел крупный игрок.
• Когда цена подошла к крайней линии с/п, то волатильность рынка может на некоторое время уменьшиться, но после этого последует новый рывок цены вверх или вниз.

Конечно же, это далеко не полный перечень сигналов, которые могут давать линии пивот.

Стоит отметить самую частую ошибку, которую совершают трейдеры при торговле по пивот-линиям. Они пытаются найти разворотную точку прямо рядом с самим уровнем поддержки/сопротивления и как только цена достигает такой линии, тут же входят в рынок, предполагая разворот. В результате часть сделок открывается против тренда, что не всегда хорошо, а зачастую очень рискованно. Поэтому пивот-линии следует использовать больше как дополнительную опору при поиске сигналов, но не как основной сигнальный инструмент.

Линии пивот хорошо отрабатывают при флэте, когда цена движется в рамках устоявшегося диапазона, отбиваясь то от верхней, то от нижней его границы. В этом случае можно скальпировать, открывая краткосрочные сделки в момент таких отбоев. При этом обратите внимание, что на протяжении всего торгового дня, цена так и будет норовить дойти до центрального разворотного уровня.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором уровней Ганна, который работает по другому принципу, нежели пивот-линии, но при этом не менее эффективный.

Если цена движется в рамках диапазона, то линии пивот можно комбинировать с обычными осцилляторами, например, со стохастиком. Добавьте Stochastic Oscillator и Pivot Points на график. Сделки следует открывать в моменты, когда цена подходит к пивот линии, а стохастик в это время покидает зону перепроданности или перекупленности.

Например:

• Если цена дошла до уровня поддержки и не пробила его, то стохастик должен покинуть зону перепроданности. Если это произошло, то можно открывать сделку на покупку.
• Если цена достигла уровня сопротивления и не смогла его пробить, то ждем, пока осциллятор выйдет из зоны перекупленности и открываем сделку на продажу.

Если цена достигла уровня с/п, а осциллятор не подтверждает сигнал, то открывать сделку не нужно. Точно также не нужно входить в рынок, если осциллятор дал нужный сигнал, а цена не дошла до уровня пивот. Устанавливать ордер нужно только при наличии двух подтверждающих сигналов это повысит количество прибыльных сделок.

Версии Pivot point mt4

Индикатор Pivot Point имеет несколько отдельных версий, которые обладают своими особенностями:

• Pivot Custom Time. Данный инструмент рассчитывает точные линии пивот, учитывая даже незначительные колебания цены на истории графика.
• Fibonacci Pivot. Этот инструмент строит пивот-линии на основе сетки Фибоначчи. Дает точные показания.
• FiboPivot V2.0. Данный индикатор строит линии пивот сразу за несколько торговых дней. Количество дней, для которых будут рассчитаны уровни, можно указать в настройках программы. Примечательно, что точку вращения FiboPivot определяет по классической формуле пивот, а уровни с/п индикатор строит, опираясь на линии Фибоначчи.

Auto Pivot для построения пивот уровней

Существует также индикатор Auto Pivot. Этот инструмент отличается тем, что может работать с такими высокими таймфреймами, как W1 и MN1. Это будет актуально при ведении долгосрочной торговли, когда нужно определить ключевые уровни движения цены на большом временном периоде. Auto Pivot рассчитывает линии по классической формуле, но за более длинный период времени.

В настройках Auto Pivot можно включить/отключить учет выходных дней. За это отвечает параметр «Use Sunday Data». Для выбора таймфрема, по которому будут строиться линии, следует изменить следующие параметры:

• «Daily». Если активировать этот пункт, то точка разворота будет строиться для дневного ТФ.
• «Daily SR Levels». При активации этой переменной индикатор будет строить уровни сопротивления и поддержки на ТФ
• «Weekly». При включении этого пункта индикатор будет строить линию пивот на недельном таймфрейме.
• «Weekly SR Levels». Данная переменная отвечает за нанесение уровней сопротивления/поддержки на недельном ТФ.

Параметры «Monthly» и «Monthly SR Levels» отвечают за построение линий пивот и уровней поддержки/сопротивления соответственно.

Pivot All Levels – индикатор пивот уровней

Данный инструмент тоже строит на графике пивот уровни, но в отличие от стандартного Pivot Point, он чертит не по 3, а по 2 уровня поддержки/сопротивления. Кроме того, уровни Pivot All Levels отображаются не сплошными, а пунктирными прямыми.

Настройки индикатора включают один единственный параметр – «Formula». Но и о нем автор инструмента не дает никакой информации, поэтому менять «Formula» не рекомендуется.

Формулы Pivot All Levels и стандартного FXI Pivots одинаковые. Это можно понять, если добавить на график сразу оба инструмента и сравнить положение линий – уровни обоих индикаторов будут совпадать друг с другом.

Еще одним инструментом для построения на графике пивот-линий является индикатор FXI Pivots. Он имеет простой и понятный интерфейс и внешне очень похож на стандартный Pivot Points.

Плюсы и минусы Pivot points

Индикаторы пивот уровней имеют свои особенности. К недостаткам можно отнести тот факт, что точка разворота может многократно пересекаться ценой в течение дня. При этом далеко не всегда это будет говорить об изменении тенденции. Поэтому при торговле по пивот-уровням следует учитывать не только точку вращения, но и следующие факторы:

• Сигналы и показания от других индикаторов.
• Новостной фон.
• Торговую сессию, в период которой ведутся торги.
• Волатильность актива.
• Сигналы Прайс Экшн.

Помните, что только комплексный анализ может дать полную картину рынка.

К плюсам можно отнести многолетнюю практику использования пивот-линий в трейдинге. Такие индикаторы существуют уже более 70 лет и на их основе разработано множество эффективных стратегий. Линии пивот в своем анализе используют не только рядовые трейдеры, но и крупные маркет-мейкеры, аналитики, фонды и т.д. Все это говорит о том, что уровни пивот на графике являются достаточно важными точками, которые обязательно стоит учитывать в торговле.

Вторым плюсом индикатора является его простота. Инструмент автоматически выполняет все построения и работает по простой формуле. Уровни пивот нередко используют при торговле отложенными ордерами, когда заявки размещают на важных линиях.

Рекомендуем также изучить и протестировать индикатор Evolution для построения на графике уровней поддержки и сопротивления. Данный инструмент наносит на график опционные уровни и зоны покупателей/продавцов. Его можно использовать в комплексе с пивот-линиями, чтобы найти наиболее важные уровни.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации Pivot Point: рабочий алгоритм для торговли