Движение цены на валютном рынке находится в прямой зависимости от ее участников. Крупные мейкеры могут толкать цену в том направлении, куда им нужно. При выходе важных экономических новостей рынок тоже может измениться – здесь зачастую срабатывает психология «толпы», когда после публикации какого-либо известия люди начинают массово скупать или продавать валюту. Для расчета объемов покупок и продаж используются различные алгоритмы, в том числе и Market Profile. Данный инструмент показывает объем рыночного профиля без задержек в режиме онлайн. По этим значения можно предсказать направление тренда, его развороты и точки коррекции/отката. Рассмотрим подробнее этот инструмент, его инсталляцию и принципы работы.
Рыночный профиль и индикатор Market profile
Впервые о рыночном профиле заговорил Питер Стилдмайер. Он обратил внимание на то, что изменение объемов – это естественная характеристика рынка. Поэтому Питер предложил анализировать рынок именно с этой стороны. Индикатор Market Profie показывает рыночный профиль в удобном и наглядном виде, избавляя трейдера от лишней путаницы в цифрах и расчетах.
Если вы решили изучить Market Profile, то рекомендуем также подробнее почитать о методе торговли VSA, основанном на анализе объемов рынка. Этот метод является одним из самых эффективным и по результативности нередко превосходит торговлю по индикаторам технического анализа.
Как работает индикатор Market profile для mt4
Данный инструмент отображает данные в виде горизонтальных гистограмм. Линии этих гистограмм показывают, как изменялись объемы рынка на разных уровнях цены. Иными словами, по профилю можно увидеть, например, какой объем был у рынка при цене актива 1,6743 или при цене 1,7835. По этим данным вы можете определить, на каком значении цены может сформироваться сильный уровень – он появляется там, где скапливаются большие объемы.
Маркет Профиль умеет показывать на графике не только горизонтальные объемы, но и может выделять стоимостную зону (в виде прямоугольника), определять контрольный уровень для выбранной торговой сессии. Инструмент подключается к графикам от минутного до дневного. При этом он может отображать профиль рынка для внутридневных, месячных, недельных и дневных сессии. Величина таймфрейма тоже будет влиять на получаемые данные:
- На низком таймфрейме можно уловить даже небольшие колебания цены.
- Зато высокий таймфрейм более наглядно показывает направление общего движения и динамику изменения цены на большом временном отрезке.
Инструмент может показывать профиль рынка в прямоугольной зоне, которую трейдер сам выделит на графике. Это очень удобно, когда нужно проанализировать рынок на конкретном участке графика, например, посмотреть, где скапливались объемы за последние два-три дня или любой другой период.
Для прорисовки профиля трейдеру доступно 6 разных цветных прямоугольников. Это удобно, когда нужно выделить на графике сразу несколько профильных блоков.
Market Profile может работать и в другом режиме, а именно – показывать только одноцветные горизонтальные гистограммы, бары которых будут указывать на объемы. Цвет этих гистограмм тоже можно будет выбрать в настройках.
Индикатор профиля рынка строит свои показания только на основе движения цены. Он не использует формулы и данные других инструментов Мета трейдера.
Как скачать Market profile?
Загрузить индикатор Market Profile можно по следюущей ссылке. Инструмент устанавливается по обычной схеме – сначала запускают терминал, затем открывают каталог данных программы (командой Ctrl+D+Shift, либо через меню «Файл») и копируют установочные файлы по пути MQL5/Indicators. Чтобы инструмент начал работать, в окончании установки терминал перезагружают.
Нередко встречаются версии, в которых отдельно прилагается файл скриптов. В этом случае скрипт нужно отдельно скопировать в папку экспертов каталога по пути MQL5/Expert/Script.
После установки инструмент отобразится прямо поверх рабочего графика, наложив гистограммы на движение цены. Данные рыночного профиля индикатор будет выстраивать на основе прошедших дней. Расчет текущего профиля проводится в рамках действующей торговой сессии.
Важно! Market Profile может медленно работать на старых ПК с низкими ресурсами. Это происходит из-за высоких нагрузок и обработки большого количества данных.
Настройки Market profile mt4 indicator
Разработано уже более десяти модификаций Market Profile (индикатор постоянно обновляется, начиная с 2010 года). Поэтому от версии к версии набор настроек может немного изменяться. Но основных переменных всего несколько и они остаются без изменений:
- В первую очередь, это параметр «Rangt_Count», либо «Days_To_Count». Это число дней, на основе данных которых нужно построить профиль. При высоком значении терминал может работать медленнее.
- «Start_From_Date» и «Start_From_Today». Эти переменные указывают на дату старта и окончания отрисовки профиля. В стандартных настройках отсчет обычно начинается с текущего дня.
- За настройки цвета отвечают параметры «Color_Scheme», «Median_Color» и «Value_Area_Color». Для удобства следует выделить разные ценовые уровни отдельными цветами.
Использовать профиль рынка можно на любых таймфреймах. Для внутридневной торговли лучше выбирать M30.
Индикатор Market profile: описание применения
Горизонтальные бары гистограммы профиля часто применяют в роли уровней сопротивления и поддержки. Чем выльше длина профиля (уровня) – тем сильнее он считается. На длинных уровнях цена, обычно, проводит длительное время, периодически откатываясь назад и повторно тестируя их. Если же такие уровни пробивались на крупных объемах, то это почти всегда говорило о начале нового сильного и продолжительного тренда.
Основная задача трейдера при открытии новой торговой сессии или дня – это понять, кто сегодня держит рынок под контролем – быки или медведи. Обычно это становится понятно уже в первые 1-2 часа торгов. В это время определяется тип текущего профиля рынка.
Маркет профиль использует для анализа два типа объемов – реальные проторгованные (число открытых лотов) и тиковые. По этим данным можно вовремя определить, в какую сторону торгуют крупнейшие участники рынка и присоединиться к этому движению.
Рекомендуем также включить в свою стратегию индикатор Дельта объемов для Mt4.
Важно! Таким образом, основным способом применения Market Profile является торговля на отбой или пробой линий сопротивления и поддержки.
Рассмотрим несколько схем индикатора MP:
- Ценовая ключевая точка обозначается как POC (расшифровка – Point Of Control). Это максимальная цена в рыночном профиле этого дня.
- Зоны стоимости обозначаются аббревиатурами VAL (Volume Alea Low) и VAH (Volume Area High). Первая обозначает минимум в диапазоне 70% стоимостной зоны текущего дня, а вторая – соответствующий максимум.
- HVL (High Level Volume) – обозначает максимальный уровень рыночного объема.
План торговли можно строить на основании того, где и как открылась новая сессия или день:
- Если тренд медвежий и цена находится ниже VAL-уровня прошедшего дня или сессии, то при откате цены к VAL открываем ордер на продажу. Также можно войти в Sell от уровня Стоп-лосс размещаем выше уровня VAH.
- Если тренд бычий и цена находится выше, чем уровень VAH за прошедший день или сессию, то при откате цены к VAH открываем сделку на покупку. Второй ордер можно поставить от POC уровня. Защитный стоп-лосс размещаем ниже линии VAL.
Если же день или сессия открылись внутри диапазона VA, то торговля ведется следующим образом:
- При медвежьем тренде сделку на продажу открывает от уровня Стоп-лосс ставим на уровне HVL или POC, в зависимости от волатильности цены.
- При бычьем тренде ордер на покупку открывают от уровня VAL, а защитный стоп-лосс ставят на уровне POC или HVL.
Рассмотрим еще несколько вариантов открытий дня или сессии относительно уровней:
- Если на нисходящем тренде день/сессия открылись выше VAH, но под VAL, то первый ордер на продажу можно поставить от VAL, а второй – от Страховочный SL ставится на точке VAH. В ситуации, когда цена срывает стоп и начинает идти вверх, следует поменять направление сделки и открыться на покупку.
- Если на восходящем тренде сессия/день открылись ниже VAL, но над VAH, то первый Buy-ордер можно поставить от уровня VAL, а второй – от уровня Stop-Loss размещаем на VAH-уровне. Если цена сорвала SL и продолжила падение, то открываем новый ордер на продажу.
Market Profile можно применять и в качестве дополнительного инструмента для определения ключевых уровней и зон спроса/предложения для выбранного временного периода. Отметим, что это весьма полезный инструмент, который позволяет понять, как движется рынок, кто его контролирует и какие ловушки могут ставить мейкеры обычным трейдерам, чтобы выбить толпу по стопам и сорвать больше прибыли.
Рекомендуем также ознакомиться с индикаторами вертикальных объемов для MT4, такими как Volumes и Better Volumes, AlievFX Volumes, Normalized и другими.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Вычисление горизонтальных объемов по системе Market Profile