Для определения диапазона изменения ценового движения рыночного актива на текущий период времени используется торговый осциллятор истинного среднего диапазона Average True Range (ATR). Данное руководство познакомит трейдера с вариантами применения этого инструмента для совершения профитных торговых операций, а также расскажет, каким образом интегрировать советник в торговую платформу Meta Trader.
Индикатор ATR: описание
Изменчивость рыночной цены не всегда позволяет проводить выгодные спекуляции на рынке Форекс. В моменты, когда торговая пара показывает низкую волатильность, совершать сделки на таком активе не рекомендуется. Специально для определения степени волатильности графика и был создан индикатор ATR.
Данный советник определяет истинный средний диапазон движения цены и изначально был создан для выявления низковолатильных периодов (флэтов) на валютном рынке. В основу его работы заложен анализ изменчивости рыночной ситуации. Average True Range является инструментом для проведения технического анализа графика. Он успешно сочетается с различными другими индикаторами и может применяться при разных видах стратегий – трендовых, контр-трендовых, флэтовых, скальпинговых и т.д.
Рекомендуем вам протестировать несколько самых точных стратегий Форекс. Индикатор ATR может стать отличным дополнением к любой из них.
Как работает индикатор ATR?
Инструмент «Average Daily Range» можно найти во многих платформах для ведения торговли, в частности, он является базовым индикатором для МТ4. Создатель данного советника Уэллс Уайлдер представил его широкой общественности в далеком 1978 году. И хотя в первое время ATR вызывал недоверие среди трейдеров, в наше время он заслужил широкое общественное признание на рынке Форекс и используется во многих популярных торговых системах.
Какие показания дает индикатор?
Благодаря анализу, проводимому данным индикатором, трейдер может четко предсказывать ближайшее ценовое движение и определять уровни для установки стоп-приказов для ограничения возможных убытков и Tale-Profit для фиксирования прибыли. Однако следует помнить, что данный осциллятор не показывает направление тренда, в отличие от классических осцилляторов, а лишь сигнализирует о повышении/понижении волатильности рынка.
Инструмент показывает усредненные данные трех скользящих линий с разными периодами. Поэтому он и был назван «средним диапазоном». Сигналы индикатора выводятся в отдельном окошке, расположенном под основным рабочим графиком. ATR присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала MT4 и MT5, а также на многих веб-платформах.
Использование скользящих линий при расчете показаний ATR
Скользящие средние линии (мувинги) очень популярны и применяются практически каждым трейдером при техническом анализе рыночной ситуации. Они рассчитывают значение средней цены валютной пары за выбранный временной отрезок. При этом период временного отрезка трейдер всегда может настроить вручную. Такой метод анализа часто применятся при торговле по трендовым стратегиям. Как правило, смена тренда намечается в том случае, если линия цены пробьет данный мувинг.
Индикатор ATR основан на показаниях таких мувингов. Для более точных сигналов в алгоритме используются данные сразу трех скользящих средних. На основе их показаний инструмент высчитывает средние значения и дает сигнал о повышении/понижении волатильности рынка.
ATR является одним из лучших инструментов для определения истинного среднего диапазона цены актива. Для расчета показаний (True Range) суммируются 3 параметра:
- Разница между максимальным и минимальным значением цены за выбранный период изменения стоимости актива.
- Разница между абсолютным максимумом цены и ценой закрытия свечи предыдущего периода.
- Также за выбранный временной период необходимо найти разницу между абсолютным минимумом цены и Close-ценой свечи предыдущего периода.
Среднее значение этих вычислений позволяет вывести истинный средний диапазон для инструмента ATR. Полученные данные дают трейдеру возможность вовремя принимать решения о совершении коротких и длинных сделок на рынке Форекс.
Важно понимать, что торговый индикатор ATR не подает разворотных сигналов поведения ценового актива, а указывает на волатильность валютной пары в выбранный временной промежуток.
Как только инструмент Average True Range завершит полный расчет, он сформирует под графиком кривую линию, обозначающую средний диапазон цены актива за указанный временной период.
Отображение линии индикатора происходит в автоматическом режиме. Все, что требуется от трейдера – это грамотно распознать полученные данные. Так как инструмент нацелен на вычисление усредненного значения цены между ее экстремумами за определенный временной интервал, то игроку не составит труда определить рыночную волатильность.
Что показывает индикатор ATR?
Данный инструмент относится к группе осцилляторов, поэтому читать его сигналы очень просто. Кривая линия движется относительно двух уровней – верхнего и нижнего. Чем ближе индикатор к верхней линии – тем сильнее волатильность. И наоборот, чем ближе кривая ATR к нижней линии – тем слабее волатильность рынка.
По умолчанию значение периода для вычислений индикатора равно 14-ти единицам. Однако эти настройки можно изменить, задав нужное вам значение. В отличие от остальных осцилляторов, Average True Range не имеет зон перекупленности и перепроданности, а его верхний и нижний уровни являются лишь границами волатильности рынка.
Любое сильное ценовое изменение, независимо от направления движения наверх или вниз, заставляет линию осциллятора устремляться вверх. Если цена актива стремительно падает линия индикатора идет наверх, если цена актива резко растет линия индикатора все равно идет наверх.
Линия ATR показывает силу волатильность рынка. Чем она выше – тем волатильнее рынок, при этом не имеет значения, в сторону быков или медведей смещается цена. И наоборот, если значения ATR упали, то это говорит о том, что волатильность снизилась и рынок переходит во флэт. При этом такое затишье обычно является предвестником нового ценового рывка. Стоит еще раз подчеркнуть, что осциллятор ATR не указывает на направление тренда рынка, а говорит лишь о силе волатильности.
Для точного определения тренда можно использовать индикатор Gann Hilo. В комбинации с ATR он может стать основой для трендовой стратегии. Gann Hilo будет показывать направление тенденции, а ATR ее силу.
Average true range: как пользоваться?
Установите индикатор на ценовой график в торговой платформе. Дождитесь пробития цены снизу наверх скользящей осциллятора. Это и будет сигналом на покупку актива. Важно помнить, что пробитие должно произойти на нескольких временных периодах от малого к большему. Для получения дополнительных сигнальных данных можно установить инструмент CCI.
Основная задача индикатора ATR — получение данных о предстоящем изменении цены торгуемой валютной пары и определение уровней для совершения стоп приказов и приказов на закрытие ордера. Как только все необходимые условия для открытия сделки выполнены, можно открывать позицию. Установите стоп-приказы на уровне пиковых значений цены, а тейк-приказы разместите вблизи уровней поддержки и сопротивления.
Анализ рынка, проводимый осциллятором ATR, помогает отфильтровать рыночный шум. Если цена пошла в сторону вашего стопа, значит рынок увеличивает волатильность и необходимо принять решение о закрытии всех заведомо убыточных ставок. Таким образом индикатор ATR помогает трейдеру обозначить уровни стопов с минимальными потерями для депозита. На основе показаний данного инструмента можно сделать выводы о волатильности рыночного движения пары и подобрать оптимальный размер ставки.
Как и любой осциллятор, ATR весьма чувствителен к перемене анализируемых временных отрезков. Стандартное значение периода равно 14-ти барам. При уменьшении периода индикатор будет получать меньше данных для анализа ситуации на рынке, а значит, точность его показаний снизится. В таком случае даже при небольших колебаниях цены актива ATR будет показывать достаточно сильные изменения.
При увеличении значения периода линия индикатора будет отрисовываться более плавно. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество резко возрастет.
У индикатора среднего диапазона есть несколько недостатков. Самый распространенный — запаздывание анализируемых данных при расчете скользящей. При большом значении ATR, осциллятор может произвести расчет предыдущей волатильности рынка вместо актуальной. Для нахождения и подтверждения сигналов необходимо применять его в сочетании с другими инструментами технического анализа.
Индикатор ATR: стратегия торговли по тренду
Суть торговли по данной методике заключается в том, чтобы входить в рынок в моменты зарождения нового сильного тренда, который обычно наступает после длительного затишья (флэта) на рынке. Для работы вам потребуются два индикатора:
- Стохастический осциллятор (Stochastic).
- ATR.
Для внутридневной торговли на невысоких таймфреймах настройки обоих индикаторов можно оставить стандартными. При среднесрочной и долгосрочной торговле значения периодов индикаторов следует выбирать в соответствии с таймфреймом рабочего графика.
В нашем случае торговля будет вестись на графике M15. Для работы будет использоваться мажорная валютная пара – EUR/USD. Вы можете использовать любой другой торговый актив из числа основных.
Торговлю следует вести в дневное время, так как ночью рынок, как правило, «спит» и цена движется во флэте.
Первый сигнал должен поступить от индикатора ATR. Дождитесь момента, когда его линия начнет подниматься вверх, приближаясь к верхнему уровню. Это говорит о повышении волатильность и развитии новой тенденции.
В этот момент обратите внимание на стохастик – он поможет определить направление тенденции, а следовательно, тип сделки, которую следует заключить:
- Если кривые стохастика вышли из зоны перекупленности, то на рынке нисходящий тренд – сигнал к открытию сделки на продажу.
- Если же линии стохастика покинули зону перепроданности, то это признак восходящего тренда – сигнал к открытию сделки на покупку.
Защитный стоп-лосс для открытой сделки устанавливается по стандартному правилу – на уровне локальных экстремумов. Сделку следует держать открытой до тех пор, пока линия ATR не начнет опускаться вниз, что будет говорит о падении волатильности и переходе цены в боковое движение. Второй сигнал к закрытию сделки – попадание стохастика в противоположную экстремальную зону. Если хотя бы один из признаков появился на графике, позицию следует закрывать.
Стохастический осциллятор можно заменить любым другим инструментом, который показывает направление тренда, например, гистограммой Macd или точечным алгоритмом Parabolic SAR.
Заключение
Данный инструмент предназначен исключительно для определения ценового диапазона торговой пары. Он не указывает на направление движения торгового актива и не определяет тренд. Но при правильном его использовании, он поможет не только сохранить депозит, указывая на уровни для расстановки стоп приказов, но и увеличит вашу прибыль, помогая выбрать точки выхода из сделок.
Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Pulse Flat для фильтрации флета на графике. Данный инструмент так же, как и ATR, помогает отфильтровать трендовые участки и выделить те моменты, когда волатильность рынка падает.
Смотрите также видео – Индикатор ATR: описание работы, настройки, уровни