Кластерный анализ рынка появился уже достаточно давно – еще в прошлом веке. Однако совсем немногие трейдеры прибегают к нему. На самом деле кластерные анализ вовсе не такой сложный, как может показаться из его названия. Разобравшись всего один раз, вы сможете с легкостью применять все его секреты на практике. Рассмотрим более подробно понятие кластерного анализа и индикаторы для его проведения.
Где смотреть кластерные объемы рынка и что это такое?
Сначала разберемся с понятием самого кластера. Представьте точку на графике, у которого есть 2 координаты: цена и время. Теперь добавьте сюда величину объема рынка, который соответствует данным значениям. В результате у вас получится кластер. На такие блоки можно разбить весь график движения цены.
Кластерные объемы на графике
Обратите внимание на скриншот, показанный выше. На рисунке представлен обычный свечной график, разбитый на кластеры. Тонкие зеленые и красные полосы – это обычные бычьи и медвежьи свечи графика. Вдоль каждой такой полосы расположены цифры в два столбца:
- Первый столбец показывает количество исполненных Sell-ордеров (Marker Sell).
- Второй столбик отображает количество исполненных Buy-ордеров (Market Buy).
Если на указанном участке преобладали ордера на покупку, то данный отрезок будет окрашен в зеленый цвет. Если же приоритет был отдан ордерам на продажу, то кластер станет зеленого цвета.
Однако не следует уделять повышенное внимание именно цвету кластеров. Гораздо большее значение имеют размеры этих блоков – именно они указывают нам о наличии или отсутствии интереса трейдеров к активу.
Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что зеленые кластеры указывают на то, что на рынке больше покупателей, а красные – о том, что больше продавцов. На самом деле цвет кластера указывает лишь на то, каких ордеров было открыто больше – Buy или Sell.
Важно! При анализе кластеров следует обращать внимание не на цвет кластера, а на его размер (ширину). Именно это указывает на степень интереса участников рынка к соответствующему ценовому уровню.
Кластерный анализ объемов
Проведем простой кластерный анализ на примере графика, указанного на скриншоте ниже.
На графике выделена зона, на которой наблюдается особенно высокое внимание покупателей к торгуемому активу. Следовательно, на графике также указаны два уровня – Buy-уровень (для размещения ордеров на покупку) и SL-уровень (для установки защитного стоп-лосса).
Участки графика, где собрались кластеры с высокими торговыми объемами, являются зонами повышенного внимания участников рынка. Высокий кластерный объем говорит о том, что на рынке происходила борьба между покупателями и продавцами. Факт того, что по итогам борьбы цена все-таки пошла вниз, говорит о том, что победу одержали продавцы (медведи). Если бы цена двинулась вверх, это бы говорило о победе покупателей (быков).
Исходя из этих данных, мы будем выставлять уровни следующим образом:
- Уровень для установки ордера на покупку должен находиться на линии первой свечи, Open-цена которой лежит за пределом диапазона повышенного спроса (за пределами кластера, где преобладают ордера на покупку). Учитывайте также и то, что график может развернуться вниз на некоторое время. Однако дойдя до зоны покупок, он вновь столкнется с сопротивлением быков, победивших ранее, и скорее всего, вновь двинется вверх.
- Защитный Stop-Loss для ограничения возможных убытков мы будем ставить за пределами уровня размещения Buy-ордера. Если цена опустится ниже зоны повышенного спроса на актив, то это будет говорить о том, что медведи перетянули рынок, преодолев сопротивление быков. Следовательно, в этот момент следует закрыть ордер на покупку и рассмотреть возможность открытия сделки на продажу.
Приемы кластерного анализа необходимы для того, чтобы:
- Выделить зоны, в которых наиболее заинтересованы крупные маркетмейкеры.
- Открывать сделки в соответствии с тем, кто одержал победу в столкновении. Например, если текущий кластер указывает на повышенный интерес к продажам (победили продавцы), то следует открывать Sell-сделки. Если же кластер сигнализирует о повышенном интересе к покупкам (победили покупали), то лучше открывать Buy-сделки.
Для проведения кластерного анализа и автоматического разделения графика на кластеры были созданы специальные индикаторы кластерных объемов.
Индикатор кластерного объема для MT4
Индикаторы для определения кластерного объема используются большинством профессиональных трейдеров. Они помогают определить активность крупнейших маркетмейкеров, которые напрямую влияют на состояние рынка в целом и на стоимость текущего актива в частности.
Иными словами, индикаторы для расчета кластерных объемов анализируют дисбаланс между предложением и спросом на рынке, а затем определяют, какая группа игроков рынка победила в борьбе – покупатели или продавцы. Это дает трейдеру возможность торговать в том же самом направлении, что и крупные маркетмейкеры. Следовательно, это позволит снизить риски и повысить эффективность торговли в целом.
Кластерный индикатор для MT4 и MT5 – High Volume Bar Vertical Histogram
Данный инструмент является одним из лучших индикаторов для определения кластерных объемов рынка. Его особенность в том, что он показывает единые значения Volume для любых временных периодов до H4. Для получения исходных данных инструмент использует таймфрейм M1.
Описание инструмента
Индикатор умеет рассчитывать следующие виды уровень:
- сопротивления;
- поддержки;
- неопределенности.
Внешне каждый такой уровень отличается по цвету линии. Расчет ведется по заданному количеству баров (периоду вычислений).
Главное преимущество High Volume Bar Vertical Histogram (HVBVH) заключается в том, что инструмент отображает сильные уровни не по прошлому периоду, а по текущего торговому дню или сессии. Это позволяет получить более точные и актуальные данные.
Существует модификация данного инструмента. Она имеет точно такое же название, как и классическая версия, но и приставкой V2. Принципиальных различий между этими индикаторами нет, за исключением того, что во второй версии добавлена функция отображения силы уровня в процентах.
Применение
Индикатор HVBVH применяют главным образом для определения наиболее вероятного направления движения цены. С его помощью можно работать как по классическим трендовым стратегиям, так и по стратегиям торговли «против толпы».
Например, вы выявили сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь вы можете использовать их для установки ордеров, противоположных движению цены. Иными словами, продавать необходимо от линии сопротивления, а покупать – от линии поддержки.
При торговле по индикатору HVBVH одним из основных правил является открытие сделки не раньше, чем закроется текущий день. То есть, вам необходимо дождаться окончания дня, для которого были построены сильные уровни, и только после этого открывать новый ордер.
Рекомендуем установить индикатор Baracude Volume для определения торговых объемов валютного рынка.
TPO и TPO-Range – кластерные индикаторы объема для MT4
Индикаторы TPO и TPO Range не менее популярны, чем HVBVH. Эти инструменты также сначала выявляют сильные ценовые уровни (линии поддержки и сопротивления), а затем отмечают их на графике.
Индикаторы имеют вид гистограмм, которые показываются непосредственно рядом с ценовым уровнем. По своему внешнему виду эти гистограммы очень похожи на классические индикаторы кластерных объемов, которые используются при работе с рынком фьючерсов.
Первая версия индикатора (TPO) дает отличные результаты при внутридневной торговле, так как работает исключительно с новыми данными графика. Поэтому базовая версия хорошо подходит для торговли на невысоких таймфреймах (M1-H4).
Если вы предпочитаете заключать среднесрочные или долгосрочные сделки, то обратите внимание на дополнительную версию – TPO Range. Ее следует установить прямо поверх разметки базового индикатора TPO.
Индикатор TPO и TPO Range не используют в качестве основных инструментов для получения торговых сигналов. Обычно их комбинируют с другими алгоритмами, например, со стохастиком или RSI. В этом случае индикаторы TPO выполняют функцию фильтров, указывая трейдеру контрольные точки на графике (ключевые ценовые уровни сопротивления и поддержки).
Cluster Volume – кластерный индикатор форекс
Индикатор Cluster Volume – это еще один инструмент нового поколения, который умеет показывать суммарный торговый объем для каждого бара на графике, с учетом конкретной цены и времени покупки/продажи актива. Алгоритм имеет вид гистограммы, столбцы которой состоят из кластеров объема.
Индикатор распространяется на бесплатной основе и легко устанавливается в терминал по стандартной инструкции. Сначала необходимо загрузить и распаковать установочные файлы, а после перенести их в папку «Индикатор», расположенную в каталоге данных. Для завершения установки не забудьте перезапустить торговый терминал.
Cluster Volume не запаздывает за ценой. Он практически мгновенно показывает порядок распределения торговых объемов в любых точках графика.
Например, вы можете легко посмотреть, как распределились объемы в зоне консолидации или у точек разворота цены, а также рядом с уровнями сопротивления и поддержки. Вся эта информация несомненно пригодится при принятии решения об открытии или закрытии сделки.
Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Cluster Delta Volume для определения торговых объемов рынка. В статье по ссылке вы найдете подробную инструкцию по установке и применению.
Кластерный индикатор объема Ninjatrader
Данный кластерный алгоритм отличается от других аналогичных инструментов тем, что умеет разделять пары на отдельные валюты и показывать значения для каждой из них по отдельности.
С помощью такого инструмента трейдер может:
- Определить волатильность цены каждой из валют в паре, а затем сравнить эти показания с другими активами.
- Делать прогнозы относительно развития бычьей или медвежьей тенденции, а также примерно определять их силу и продолжительность.
- Получать готовые торговые сигналы для входа в рынок.
- Следить за ходом среднесрочных и долгосрочных сделок, чтобы в случае смены тенденции или перехода цены в консолидацию вовремя закрыть активные ордера.
Данный инструмент плохо подходит для краткосрочных таймфреймов. Гораздо большую эффективность он показывает при работе с графиками от H1 и выше.
Индикатор NinjaTrader имеет вид гистограммы с барами из кластеров. Каждый бар соответствует определенной свече на рабочем графике. Гистограммы располагаются поверх ценового графика и состоят из баров красного, синего и голубого цвета.
С помощью NinjaTrader трейдер может проанализировать распределение торговых объемов Buy- и Sell-сделок. Кроме того, по гистограмме данного инструмента можно приблизительно определить вероятность разворота цены от уровня сопротивления или поддержки.
Кластерный график в thinkorswim
Кластерные объемы можно посмотреть не только с помощью индикаторов, но и по онлайн-сервисам. Одним из таких ресурсов является проект «ThinkorSwim». Это онлайн-график, который показывает кластерные объемы рынка.
Многие трейдеры отмечают неудобство визуального оформления ThinkorSwim. Существует две версии платформы – платная и бесплатная. Последняя имеет несколько урезанный функционал по сравнению с платным терминалом.
Для оптимизации работы с ThinkorSwim рекомендуется сразу после запуска платформы перейти во вкладку «Charts» и внести правки в пункт «Symbol». Укажите в нем параметр какого-либо тиккера.
Внешний вид платформы показан на скриншоте ниже.
Если визуальное оформление показалось вам неудобным, вы можете настроить его по своему усмотрению. Для этого щелкните по кнопке в виде шестеренки, которая отвечает за настройку параметров графика. Перед вами появится панель, где вы сможете настроить онлайн-терминал так, как вам будет удобно.
Важно! Если вы не работаете с опционами и фьючерсами, то проигнорируйте последние три пункта настроек.
С помощью кластерного анализа можно определить предстоящий разворот цены еще до того, как он произойдет на графике. Такие индикаторы хороши тем, что дают опережающие сигналы. Моно сказать, что они проводят подробное исследование каждой свечи графика.
Кластерные индикаторы, которые были рассмотрены выше, подходят и для пятого, и для четвертого метатрейдера. Эти инструменты подходят для анализа торговых объемов рынка и определения точек разворота или продолжения тренда. Несмотря на всю их эффективность, эти инструменты не рекомендуется использовать в одиночку. Они лишь указывают настроение участников рынка. Для определения точных точек входа применяйте другие инструменты, подходящие для вашей торговой методики.
Рекомендуем протестировать данные индикаторы в составе торговых стратегий Билла Вильямса. Кластерный анализ отлично сочетается с любыми техническими индикаторами, в том числе и с инструментами Вильямса (Аллигатор, Awesome Oscillator, Fractals и другие)
Смотрите также видео Кластерные индикаторы Форекс