Индикатор Envelopes (его альтернативное название – «Конверты») применяется для формирования каналов движения цены. При этом инструмент может не только указывать на диапазон изменения стоимости котировок, но и показывать общее направление тренда и сигнализировать о смене тенденции или начале коррекции цены. Границами канала будут являться скользящие средние линии.
Индикатор Envelopes для построения ценового канала
Многие трейдеры считают данный инструмент аналогом индикатора под названием «Волны Боллинджера». Действительно, их внешний вид очень похож и они оба показывают ценовой канал. Однако все же данные инструменты не являются «близнецами» и имеют много серьезных отличий.
Индикатор Envelopes: описание
Торговля по Envelopes основана на следующем постулате: цена всегда движется внутри определенного канала, лишь изредка его покидая. При этом в момент выхода цены за пределы канала большинство трейдеров закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. Это значит, что цена не будет долгое время находиться за пределами границ канала и вскоре вернется в прежнее русло, возможно лишь изменив свою траекторию.
Конверт строит свои показания на основе двух скользящих линий MA. При этом вы можете указать в настройках тип кривой скользящей, которая будет использоваться для вычислений. Она может быть экспоненциальной, простой или средневзвешенной. В каждом случае канал будет иметь свои особенности.
Кривые MA, являющиеся границей канала, смещены вниз и вверх относительно мувинга MA с периодом 14. Коэффициент смещения задается в процентах. Чем он выше – тем шире будет канал и тем меньше сигналов будет выдавать индикатор.
Также линия MA (14) играет на графике роль центрального динамичного уровня.
Недостаток такого способа вычислений в том, что при расчете показаний не учитывается сила волатильности цены. Поэтому вместо центральной средней линии многие трейдеры предпочитают использовать инструмент ATR (средний коэффициент истинного диапазона цены). Это делает сигналы инструмента еще более качественными.
Индикатор Envelopes: скачать и установить на график
Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому отдельно его можно не скачивать. Для установки на график откройте главное меню «Вставка», затем вкладку «Индикаторы». Выберите пункт «Трендовые инструменты», а затем в ниспадающем списке нажмите на название индикатора Envelopes.
Рекомендуем также ознакомиться с другим трендовым индикатором Fisher, который также работает почти без перерисовок и дает качественные сигналы входа в рынок.
Настройка
При добавлении инструмента на график перед вами сразу же откроется окошко с настройкой параметров. Пример показан на рисунке ниже.
Настраиваемые параметры:
- Deviation. Коэффициент Envelopes для расчета отклонения границ канала от центрального мувинга MA с периодом 14. Обозначается в процентах. Рекомендуемое значение – не более 2%, так как при слишком большом коэффициенте границы канала будут очень широкими и общая картина рынка может исказиться.
- Applied Price. Данный параметр отвечает за смещение границ относительно линии цены. Рекомендуется установить здесь значение, которое кратно значению истинного диапазона (ATR) за период расчета MA.
- MA Method. Здесь вы можете настроить тип скользящих линий, которые будут обозначать границы канала. Если установить значение 0, то линия будет простой, если же значение равно 1 – то экспоненциальной. Для расчета средневзвешенных скользящих кривых значение должно быть равно 2-м.
- MA Shift. Смещение границ индикатора относительно свечей. Можно оставить по умолчанию.
- MA Period. Период для расчета MA. Иными словами, это количество баров или свечей, которые будут использоваться для вычисления показателей. Чем меньше период – тем больше сигналов, но их точность при этом снижается. И наоборот, чем период выше – тем меньше сигналов будет давать индикатор, при этом их качество заметно повысится.
Вы также можете самостоятельно настроить толщину, тип и цвет линий, обозначающих границы.
Торговля по Envelopes
Вариантов торговли по данному индикатору всего два:
- Заключение сделок в рамках ценового канала. Работает главным образом для краткосрочной торговли.
- Открытие позиций в моменты пробития какой-либо из границ канала. Больше подходит для среднесрочных и долгосрочных торговых методик.
Кратко рассмотрим каждую из них.
Торговля внутри канала
При торговле внутри канала верхняя граница используется в качестве динамичного уровня сопротивления, а нижняя граница – в качестве уровня поддержки.
При торговле внутри канала стратегия входа в рынок очень простая. Нужно открывать сделки на покупку в тот момент, когда цена достигает нижней границы (линии поддержки). И наоборот, когда цена подходит к линии сопротивления (верхней границе), заключать сделки на продажу.
В качестве фильтра сигналов можно использовать ключевые уровни. Для их нанесения рекомендуем установить индикатор для рисования на графике Форекс.
Особое преимущество Envelopes в том, что он показывает состояние флета на рынке. В такие моменты границы канала расположены в горизонтальном положении. При флете торговля от уровней становится еще более безопасной, так как такой канал более стабилен и цена реже пробивает его границы. Однако как только канал начнет наклоняться вверх или вниз, следует быть готовыми к перемене тенденции.
Торговля на пробитии линий
Данный вариант торговли подойдет для среднесрочных и долгосрочных сделок.
При пробитии ценой центрального мувинга MA снизу вверх следует открыть сделку на покупку. Это сигнал о развитии восходящего тренда. Если же кривая была пробита сверху вниз, то следует открывать ордер на продажу, так как на рынке устоялся медвежий тренд.
При пробитии границ канала действовать следует по-другому. Когда цена выходит за рамки канала, следует обратить внимание на тренд старшего таймфрейма. Он должен совпадать с направлением пробития. В этом случае мы заключаем сделку по тренду.
Рассмотрим на примере. Цена пробила нижнюю границу канала, общий тренд графика также нисходящий. Переключаемся на старший таймфрейм. Если на нем цена также падает вниз, то открываем сделку на продажу актива.
То же самое мы делаем и в том случае, если цена пробила верхнюю границу канала. Если тренд старшего и рабочего графика восходящий, то открываем позицию на покупку.
Закрывать сделки следует вручную в моменты, когда тренд начнет ослабевать и наметится смена тенденции. Вы также можете установить тейк-профит. В этом случае его размер должен быть в 2 раза больше Stop Loss. Для дополнительной фильтрации сигналов можно использовать любой трендовый инструмент, например, индикатор MA Parabolic.
Индикатор Envelopes имеет ряд преимуществ. Он наглядно показывает картину рынка, дает стабильные сигналы и подходит для торговли как во флете, так и в условиях выраженного тренда. При этом его сигналы не перерисовываются.
Из самых существенных недостатков алгоритма можно выделить его небольшое запаздывание. Из-за этого на краткосрочных ТФ (ниже 5-минутного) трейдер может пропустить выгодный момент открытия сделки.
Смотрите также видео – Индикатор Envelopes и его сигналы