На основе стандартных скользящих средних линий Moving Average создано уже немало технических индикаторов. Большинство из них предназначены для торговли по тренду, так как мувинги неэффективны при движении цены во флэте. Адаптивная средняя скользящая Кауфмана является одной из модификаций Moving Average, она лишена большинства недостатков классических мувингов и дает более точные и эффективные сигналы.
Адаптивная скользящая средняя или Moving Average?
Стандартные индикаторы, которые используются трейдерами уже большое количество времени, систематически выдают неверные сигналы. Инструмент Moving Average, один из самых популярных алгоритмов для технического анализа графика, также входит в описанную группу. Чаще всего его подключают, когда необходимо узнать направление и потенциал рыночного тренда.
Однако вместе с этим Moving Average практически бесполезен в те моменты, когда на графике наблюдается флэтовое движение. При отсутствии мощного тренда, индикатор будет выдавать большое количество неверных сигналов, открывая сделки, по которым вы скорее всего сольете весь депозит. Этот минус индикатора можно объяснить тем, что он опирается на два нестабильных фактора движения графика – сила тренда и его направление.
Для этого инструмента необходимо, чтобы показатели имели одно значение в течение большого промежутка времени. Как вы понимаете, так происходит далеко не всегда. Именно по этой причине лучше всего использовать не классическую версию Moving Average, а его адаптивную версию, которая выдает сигналы пользователю, исходя из всех реальных показателей графика. Этот алгоритм определенно достоин вашего внимания, так что давайте разберем принципы его работы.
Индикатор Кауфмана: установка и настройка
Рассматриваемый инструмент имеет вид модификации Exponential Moving Average. В его основе лежит определенная функция, которая следит за изменениями графика и на основании полученных данных корректирует сигнальный мувинг.
Как скачать индикатор «Адаптивная скользящая средняя»?
Данный алгоритм не является классическим индикатором, добавлять на торговую платформу его придется собственноручно. Это достаточно легко. Для этого необходимо скачать дистрибутивные файлы инструмента по следующей ссылке. Чтобы добавить индикатор в терминал, нужно выполнить загрузить все скачанные файлы в папку с индикаторами, которая находится в каталоге данных и перезапустить MT4.
Если вы все сделали правильно, то после перезапуска платформы инструмент появится в вашем торговом терминале. Для того, чтобы добавить его на график валютной пары, нужно дважды щелкнуть на его название в меню «Навигатор».
Настройки линии Кауфмана
Сразу после установки индикатора на рабочую валютную пару, пользователь может увидеть, как преобразился его рабочий экран – на графике появятся зеленая линия и красные или синие кружочки. Зеленая кривая показывает пользователю результат работы инструмента, так как в основе построения этой линии лежат показатели средних значений цены за конкретный промежуток времени.
Что касается цветных кружочков, то они помогают определить, какой именно тренд преобладает на свечах графика. Если на графике появились красные кружочки, то можно сделать вывод, что в этот момент существует восходящий тренд. Если же кружки имеют синий цвет, то тренд нисходящий.
Сразу после добавления линии Кауфмана на график перед вами появится панель настроек инструмента. С ними нужно разобраться, так как правильная настройка напрямую влияет на прибыльность вашей торговли. Всего существует семь параметров, которые необходимо настроить:
- «Period_Adaptive_Moving_Average» помогает выбрать количество свечей, показатели которых будут участвовать в анализе индикатора. Если вы выставите большое значение для этого параметра, то количество поступающих сигналов будет значительно ниже. Однако такие сигналы будут очень качественными.
- «NFAST» помогает настроить степень быстрого сглаживания показателей индикатора.
- «NSLOW» отвечает за настройку степени медленного сглаживания показателей индикатора.
- «Pow» отвечает за настройку степени коэффициента, которая участвует в формуле вычисления сигнального мувинга. По стандарту это значение равно двум. Мы не рекомендуем его менять.
- «DK» помогает настроить коэффициент пропорциональности, который используется в определении классического отклонения. Чем больше это значение, тем чаще будут появляться разноцветные кружочки. Однако для фильтрации сигналов вам необходимо деактивировать «USESTDEV», о котором мы скажем ниже.
- «USESTDEV» отвечает за включение или отключение функции фильтрации стандартного отклонения.
- «APPPRICE» помогает определить тип стоимости, который будет использоваться алгоритмом для вычисления показателей. Можно выставить любое из семи значений: typical, medium, weighted, минимальный уровень, максимальный уровень, стоимость закрытия, стоимость открытия.
Адаптивная скользящая средняя в Метатрейдер 4
Данный тип скользящей Moving Average является универсальным, и вы можете использовать его как стандартный индикатор, который выдает торговые сигналы, а также пользоваться им в качестве фильтра. И в том, и в другом случае вы будете получать информацию о характеристиках тренда, который присутствует в конкретный момент на графике.
Рекомендуем также ознакомиться с другой модификацией MA индикатором New Moving Average, или линией истинной цены.
Многие трейдеры подключают индикатор для того, чтобы находить моменты на графике, в которых происходит разворот цены. Для определения таких ситуаций существует два типа сигналов. Давайте их разберем:
- При появлении стрелочки, которая имеет красный цвет происходит пересечение сигнального мувинга индикатора и графика цены сверху вниз. Если это происходит на рабочем графике, то можно сделать вывод о том, что в этот момент происходит смена тренда с нисходящего на восходящий.
- При появлении стрелочки, которая имеет синий цвет, происходит пересечение цены графика и сигнального мувинга в обратном направлении. Можно сделать вывод о том, что на графике происходит смена тренда с восходящего на нисходящий.
Примерно таким же образом вы можете использовать в качестве фильтра пересечение двух кривых стандартного Moving Average.
Чтобы определить основную рыночную тенденцию вы можете использовать не только окрас сигнальных кружочков, но и месторасположение сигнального мувинга относительно уровня стоимости. Это позволяет точно анализировать рыночную ситуацию. В этом случае можно выделить два типа сигналов:
- если уровень стоимости находится над сигнальным мувингом индикатора, то в этот момент на графике наблюдается бычий тренд;
- если же линия стоимости находится под сигнальным мувингом инструмента, то в этот момент на рынке присутствует нисходящий тренд.
Как уже было сказано выше, рассматриваемый алгоритм зачастую используется в комбинации с другими индикаторами. Такой подход поможет вам повысить прибыльность вашей торговли, потому что используемые торговые методики становятся в несколько раз эффективнее. Пример подобного сочетания – MACD+Adaptive Moving Average. Если вы будете использовать данную комбинацию, то первый индикатор будет выполнять роль фильтра, а второй алгоритм будет выдавать торговые сигналы, по которым вам и нужно открывать ордера.
Торговые системы с адаптивной скользящей средней
Рассмотрим несколько простых торговых систем с использованием адаптивной кривой Кауфмана. Вы можете применять данный индикатор при торговле по любым стратегиям, где присутствует классический Moving Average, просто заменив один инструмент на другой.
Стратегия торговли по Макди и линии Кауфмана
Это трендовая торговая методика, которая предполагает вход в рынок в момент зарождения новой тенденции на графике. Можно использовать любую валютную пару и таймфрейм. На волатильных парах прибыльность будет выше. Также не забывайте о том, что чем ниже ТФ – тем больше ложных сигналов может поступать.
Ваша задача при работе с данной торговой системой – нахождение и идентификация торговых сигналов, которые будет выдавать Moving Average, а затем проверить их точность по макди.
Фильтровать сигналы линии Кауфмана можно подобным образом:
- Если кривая Кауфмана дала сигнал на повышение, а гистограмма трендового осциллятора в это время находится ниже нуля, то лучшим решением будет проигнорировать этот сигнал.
- Если линия Кауфмана сигнализирует о необходимости заключения сделки на понижение, но макди при этом находится выше нуля, то такой сигнал тоже лучше всего также пропустить.
Таким образом, вам необходимо дождаться момента, когда сигналы Макди и адаптивной скользящей средней будут направлены в одну сторону. Только в этом случае можно открывать новый ордер.
На скриншоте сверху вы можете увидеть пример открытия сделки на повышение, который обозначен желтым вертикальным перпендикуляром. В этом месте произошло два восходящих пробоя: график цены пробил индикаторную линию, а мувинг гистограммы пробил сигнальную линию. Этот сигнал можно считать надежным, поэтому был открыт ордер на повышение.
Вертикальная линия, которая имеет красный цвет, информирует пользователя о противоположной ситуации на графике. Там также случилось два точно таких же пробоя, только они были направлены вниз. Этот сигнал можно использовать, как сигнал к открытию ордера на понижение или как точку закрытия сделки на повышение. На скриншоте снизу вы можете увидеть пример подобной сделки.
Торговая связка Stochastic + Adaptive Moving Average
Кроме генератора сигналов вы можете использовать Adaptive Moving Average в качестве фильтра любой торговой системы, например в торговой связке совместно со стохастическим осциллятором. Более подробно о том, как пользоваться индикатором Стохастик, мы уже писали ранее.
Если вы будете работать по данной торговой системе, то сделки нужно будет открывать при появлении следующих сигналов:
- Если стохастический осциллятор указывает на то, что конкретный актив находится в экстремальной хоне перекупленности, то в таком случае вы можете подготовиться к открытию ордера на понижение. Дождитесь момента, когда линия Кауфмана даст сигнал на продажу и открывайте сделку.
- Если стохастический осциллятор указывает на то, что выбранный актив находится в экстремальной зоне перепроданности, то в таком случае вы можете подготовиться к открытию ордера на повышение. Дождитесь, когда адаптивная линия даст сигнал на покупку и открывайте позицию.
Для того, чтобы зафиксировать прибыль и закрыть все открытые ордера вам необходимо дождаться, пока на графике не появится полностью противоположный сигнал тому, что вы использовали для заключения сделки. При этом вы можете учитывать два сигнала: разворот тренда и выход сигнального мувинга осциллятора из какой-либо экстремальной ценовой зоны.
На рисунке сверху можно увидеть график, на котором проиллюстрирован пример перекупленности актива, вслед за котором следует разворот графика в сторону нисходящего тренда. Этот момент отмечен вертикальным желтым перпендикуляром. Такую ситуацию вы можете использовать как сигнал к заключению сделки на понижение.
Обратную ситуацию вы можете увидеть на следующем скриншоте. На графике желтым перпендикуляром отмечена оптимальная точка вхождения в рынок на повышение. Обратите внимание, что стохастический осциллятор указывает на перепроданность актива, а адаптивная кривая уведомляет пользователя о начале восходящего тренда. В этой ситуации вы можете рассматривать открытие сделки на повышение.
Торговля по линии Кауфмана и Параболику
Рассмотрим еще один пример простой стратегии. Здесь используется связка Adaptive Moving Average + Parabolic SAR. Оба индикатора являются трендовыми, поэтому во флэте торговать не следует.
Выбранная для торгов валютная пара должна быть волатильной, иначе прибыльность торговли будет невысокой. Для работы установите на график индикатор адаптивной скользящей средней и классический трендовый Parabolic SAR. Настройки выбирайте в соответствии с ТФ, на котором мы работаете. Можно оставить стандартные значения параметров.
Сделку на покупку нужно открывать в следующих случаях:
- Параболик дал сигнал на разворот тренда в сторону быков. Точки PSAR переместились под график цены.
- Adaptive MA дает сигнал на повышение цены. Точечная линия окрасилась в красный цвет.
После закрытия свечи, на которой поступил сигнал, можно открывать новую лонг-позицию. Стоп-лосс выносим за сигнальную точку параболика. Прибыль фиксируем вручную при появлении обратного сигнала или по трейлингу с небольшим шагом.
Сделку на продажу можно открывать при условии, что:
- PSAR дал сигнал на разворот графика в сторону медведей. Точка параболика переместилась выше свечи графика.
- Линия Кауфмана окрасилась в синий цвет, тем самым указывая на развитие медвежьего тренда.
Когда закроется сигнальная свеча, можно входить в новую shot-позицию. Стоп-лосс выносим за сигнальною точку PSAR. Прибыль фиксируем по трейлингу или вручную, когда тренд потеряет силу и начнет разворачиваться в сторону быков.
В рассмотренных выше примерах все открытые сделки закрылись в плюс, однако, для того чтобы добиться такого же результата, вам необходимо правильно выбрать инструмент, который будет участвовать в комбинации с Adaptive Moving Average и правильно настроить все индикаторы. Безусловно, можно использовать только Adaptive Moving Average в одиночку, однако в связке с другими индикаторами он работает гораздо эффективнее.
Индикатор Кауфмана хорошо работает на таймфреймах от часового и выше, поэтому его можно использовать для торговли по стратегиям форекс для H1, примеры которых мы уже приводили ранее.
Смотрите дополнительно видео по теме статьи Адаптивная скользящая средняя Кауфмана для торговли по тренду